探花 姐妹花 证券ETF: 国泰中证全指证券公司往来型盛开式指数证券投资基金更新招募诠释书(2025年第一号)
发布日期:2025-01-07 11:25 点击次数:92
国泰中证全指证券公司往来型盛开式指数证券投资基金更新招募诠释书(2025 年第一号)
国泰中证全指证券公司往来型盛开式指数
证券投资基金更新招募诠释书
(2025 年第一号)
基金管理东说念主:国泰基金管理有限公司
基金托管东说念主:中国诞生银行股份有限公司
国泰中证全指证券公司往来型盛开式指数证券投资基金更新招募诠释书(2025 年第一号)
目 录
国泰中证全指证券公司往来型盛开式指数证券投资基金更新招募诠释书(2025 年第一号)
弥留辅导
(1)样本空间
同中证全指指数的样本空间
(2)选样方法
数的样本;
名后 10%的证券以及积存总市值占比达行业内一说念证券 98%以后的证券,剔除
过程中优先确保剩余证券数目不少于 50 只,将剩余证券看成相应行业指数的样
本。
关联标的指数具体编制有贪图及成份股信息详见中证指数有限公司网站,网址:
www.csindex.com.cn。
中国证监会注册,但中国证监会对本基金召募的注册,并不代表其对本基金的投
资价值、商场远景和收益作念出现实性判断或保证,也不标明投资于本基金莫得风
险。投资东说念主应当雅致阅读基金招募诠释书、基金合同、基金家具贵府纲目等信息
清晰文献,自主判断基金的投资价值,自主作念出投资决策,自行承担投资风险。
本基金投资于证券商场,基金净值会因为证券商场波动等因素产生波动。投资东说念主
在投成本基金前,需全面意志本基金家具的风险收益特征和家具特性,充分谈判
自身的风险承受才智,感性判断商场,对投成本基金的意愿、时机、数目等投资
步履作念出零丁决策。投资东说念主根据所持有的基金份额享受基金的收益,但同期也需
承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括:因政事、经济、投资豪情和往来
轨制等因素变化对质券价钱产生影响而形成的商场风险,由于联系成份股的商场
流动性不足而产生的流动性风险,基金管理东说念主和基金托管东说念主在基金管理实施过程
中产生的管理风险,本基金的特定风险等。本基金独到风险包括:标的指数陈诉
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与股票商场平均陈诉偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合陈诉与标
的指数陈诉偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级商场往来价钱折溢
价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计较造作的风险、基金退市风险、投资东说念主申
购失败的风险、基金份额持有东说念主赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、
申购赎回清单差错风险、退补现款替代方式的风险、申购赎回清单标记树立风险
和第三方机构服务的风险等。本基金可能出现追踪舛讹约束未达约定倡导、指数
编制机构住手服务、成份股停牌等风险。
本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币商场基金、债券
型基金和搀杂型基金,属于较高预期收益风险水平的投资品种。本基金为指数型
基金,主要采用完全复制策略,追踪中证全指证券公司指数,其风险收益特征与
标的指数所表征的商场组合的风险收益特征相似。
本基金可根据投资策略需要或商场环境的变化,弃取将部分基金财富投资于
科创板股票或弃取不将基金财富投资于科创板股票,基金财富并非势必投资于科
创板股票。
本基金投资科创板股票时,会靠近因投资标的、商场轨制以及往来司法等差
异带来的独到风险,包括退市风险、商场风险、流动性风险、蚁合度风险、系统
性风险和政策风险等。
本基金可投资存托凭证,基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波
动影响,存托凭证的境外基础证券的联系风险可能平直或曲折成为本基金的风险。
投资有风险,投资东说念主认购(或申购)本基金时应雅致阅读基金合同、本招募
诠释书、基金家具贵府纲目等信息清晰文献。基金管理东说念主提醒投资东说念主基金投资的
“买者自诩”原则,在投资东说念主作念出投资决策后,基金运营景况与基金净值变化导
致的投资风险,由投资东说念主自行职守。
基金的过往事迹并不预示其畴昔阐发。基金管理东说念主管理的其他基金的事迹并
不组成对本基金事迹阐发的保证。
基金管理东说念主依照恪称职守、憨厚信用、严慎用功的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募诠释书根据本基金管理东说念主于 2025 年 1 月 4 日清晰的《国泰基金管理
有限公司对于旗下部分 ETF 调节替代金额处理表率的公告》更新了联系内容,
国泰中证全指证券公司往来型盛开式指数证券投资基金更新招募诠释书(2025 年第一号)
联系调节自 2025 年 1 月 6 日起奏效。本招募诠释书所载投资组合敷陈为 2024
年 1 季度敷陈,净值阐发数据截止日为 2023 年 12 月 31 日,主要东说念主员情况截止
日为 2025 年 1 月 3 日,除非另有诠释,本招募诠释书其他所载内容截止日为 2024
年 5 月 31 日。(本敷陈中财务数据未经审计)
第一部分 序言
本招募诠释书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)
、 (以下简称“《运作办法》”)、
《公开召募证券投资基金运作管理办法》 《公
开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公
开召募证券投资基金信息清晰管理办法》(以下简称“《信息清晰办法》”)、《公
开召募盛开式证券投资基金流动性风险管理规定》
(以下简称“《流动性风险管理
规定》”)和其他关联法律法例的规定以及《国泰中证全指证券公司往来型盛开式
指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
基金管理东说念主承诺本招募诠释书不存在职何不实记录、误导性述说或者紧要遗
漏,并对其真确性、准确性、完好性承担法律使命。本基金是根据本招募诠释书
所载明的贵府恳求召募的。本基金管理东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本
招募诠释书中载明的信息,或对本招募诠释书作任何解释或者诠释。
本招募诠释书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是规定基金合同当事东说念主之间权利义务关系的基本法律文献,如本招募诠释书内容
与基金合同有禁止或不一致之处,均以基金合同为准。基金投资东说念主自依基金合同
取得基金份额,即成为基金份额持有东说念主和基金合同当事东说念主,其持有基金份额的行
为自身即标明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同过火他
关联规定享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务,
应详实查阅基金合同。
第二部分 释义
在本招募诠释书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
金
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基金合同》及对基金合同的任何有用更始和补充
证券公司往来型盛开式指数证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用
更始和补充
指数证券投资基金招募诠释书》过火更新
投资基金基金份额发售公告》
资基金上市往来公告书》
司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、通告等
《基金法》:指《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其频频
作念出的更始
《销售办法》:指《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁
布机关对其频频作念出的更始
《信息清晰办法》:指《公开召募证券投资基金信息清晰管理办法》及颁
布机关对其频频作念出的更始
《运作办法》:指《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对
其频频作念出的更始
机关对其频频作念出的更始
数基金业求实施详情》界说的“往来型盛开式指数基金”,亦称“ETF”
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标相似,采用盛开式运作方式的基金
务的法律主体,包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主
正当登记并存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会
团体或其他组织
中国境内证券商场的中国境外的机构投资者
来自境外的东说念主民币资金进行境内证券投资的境外法东说念主
格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投
资东说念主的合称
东说念主
办理基金份额的申购、赎回等业务
他条件,取得基金销售业务阅历并与基金管理东说念主签订了基金销售服务条约,办理
基金销售业务的机构
基金管理东说念主指定的、在召募期间代理本基金发售业务的机构
由基金管理东说念主指定的,在基金合同奏效后代理办理本基金申购、赎回业务的证券
公司
内容包括投资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务和基
金往来的阐明、计帐和结算、代理披发红利、建立并看护基金份额持有东说念主名册和
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办理非往来过户等
国证券登记结算有限使命公司,基金管理东说念主也不错自行或托福其他机构担任注册
登记机构
东说念主所管理的基金份额余额过火变动情况的账户
基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完结,并取得中国证监会书面阐明的
日历
产计帐完结,计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历
不得进取 3 个月
盛开日
《业务司法》:指上海证券往来所、中国证券登记结算有限使命公司、国
泰基金管理有限公司、基金销售机构的联系业务司法和规定
请购买基金份额的步履
步履
件,以基金合同规定的对价恳求购买基金份额的步履
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规定的条件,要求将基金份额兑换为基金合同所规定对价的步履
信息的文献
托福的组合证券、现款替代、现款差额过火他对价
和招募诠释书规定应托福给赎回东说念主的组合证券、现款替代、现款差额过火他对价
其畴昔可能发生的变更
何况按照每种成份券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合,达到
复制指数的目的
定,用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款
小申购、赎回单元中的组合证券市值和现款替代之差;投资东说念主申购、赎回时应支
付或应取得的现款差额根据最小申购、赎回单元对应的现款差额和申购或赎回的
最小申购、赎回单元数目计较
当日现款差额的臆想值,预估现款部分由申购赎回代理券商预先冻结
东说念主申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单元的整数倍
据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计较,并通过上海证券交
易所发布的基金份额参考净值,简称“IOPV”
变的前提下,按照一定比例调节基金份额总额及基金份额净值。并根据基金合同
的规定将基金份额持有东说念主的基金份额数额进行变更登记的步履
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卖证券价差、银行入款利息、已终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成
本和用度的精辟
额之基准日
款项过火他财富的价值总和
值和基金份额净值的过程
以合理价钱赐与变现的财富,包括但不限于到期日在 10 个往来日以上的逆回购
与银行依期入款(含条约约定有条件提前支取的银行入款)、停牌股票、畅通受
限的新股及非公开刊行股票、财富解救证券、因刊行东说念主债务走嘴无法进行转让或
往来的债券等
互联网网站(包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子清晰
网站)等媒介
件
投资基金基金家具贵府纲目》过火更新
第三部分 基金管理东说念主
一、基金管理东说念主概况
称号:国泰基金管理有限公司
住所:中国(上海)开脱贸易试验区浦东大路 1200 号 2 层 225 室
办公地址:上海市虹口区自制路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层
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成立时间:1998 年 3 月 5 日
法定代表东说念主:周向勇
注册成本:壹亿壹仟万元东说念主民币
筹商东说念主:辛怡
筹商电话:021-31089000,400-888-8688
股权结构:
推动称号 股权比例
中国建银投资有限使命公司 60%
意大利忠利集团 30%
国网英大国外控股集团有限公司 10%
二、主要东说念主员情况
周向勇,董事长,硕士研究生,29 年金融从业经历。曾任职于中国诞生银
行总行、中国建银投资有限使命公司。2011 年 1 月加入国泰基金管理有限公司,
历任公司总司理助理、副总司理、总司理等,现任公司党委布告、董事长。
王惠平,董事,研究生学历,博士学位,高档管帐师,中国非执业注册会
计师。1996 年 9 月至 2004 年 7 月任职于财政部财政监督司、财政部监督搜检局。
(国
务院农村综合更始处事小组办公室)。历任财政部监督搜检局搜检一处副处长,
财政部国务院农村税费更始处事小组办公室(国务院农村综合更始处事小组办公
室)一处处长。2011 年 7 月至 2021 年 6 月任职于海南省财政厅,历任海南省财
政厅总管帐师、副厅长、财政厅党组布告、财政厅厅长。2021 年 7 月至 2023 年
学界联合会党组布告、主席兼海南省社会科学院院长。2023 年 4 月起任中央汇
金投资有限使命公司派往中国建投董事。2023 年 11 月起任中建投租借股份有限
公司董事。2023 年 9 月起任公司董事。
Santo Borsellino,董事,硕士研究生。1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负
责经济研究;1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助理,1995-1997
年在 ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融
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分析师;1999-2004 年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保障研
究员;2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP 合伙东说念主;2005-2006 年在 CREDIT
SUISSE 任副总裁;2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任研究员/基
金司理。2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。2013
年 6 月 -2019 年 3 月 任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 和 GENERALI
INSURANCE ASSET MANAGEMENT 总 司理 。 2019 年 4 月 -2023 年 12 月 任
Investments & Asset Management Corporate Governance Implementation &
Institutional Relations 主管和 GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT
董事长。2024 年 1 月 1 日起任 GENERALI INVESTMENTS HOLDING S.p.A. 董
事长和 GENERALI ASSET MANAGEMENT S.p.A. SGR (GENAM) 副董事长。
游一冰,董事,大学本科,英国特准保障学会高档会员(FCII)及英国特
许保障师(Chartered Insurer)。1989 年至 1994 年任中国东说念主民保障公司总公司营
业部助理司理;1994 年至 1996 年任中国保障(欧洲)控股有限公司总裁助理;
年任忠利亚洲中国地区总司理;2002 年于今任满意东说念主寿保障有限公司董事;2007
年于今任满意财产保障有限公司董事;2007 年至 2017 年任满意财产保障有限公
司总司理;2013 年于今任满意财富管理有限公司董事;2017 年于今任忠利集团
大中华区推动代表。2010 年 6 月起任公司董事。
戴建元,董事,大学本科,高档管帐师。1994 年 7 月至 1998 年 4 月,任福
建省泉州电业局财务科管帐。1998 年 4 月至 2001 年 3 月,任福建省电力有限公
司财务部管帐。2001 年 3 月至 2005 年 8 月,任福建省厦门市电业局总管帐师。
主任(主理处事、正处级)、直属营业部主任、办公室主任、审计部主任、副总
经济师、首席风险师、总风险师。2020 年 12 月起任公司董事。
李昇,董事,硕士研究生,29 年金融从业经历。曾任职于中国诞生银行总
行、中国建银投资有限使命公司。2024 年 7 月加入国泰基金管理有限公司,现
任公司党委副布告、总司理、公司董事。
黄晓衡,零丁董事,硕士研究生,高档经济师。1975 年 7 月至 1991 年 6
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月,在中国诞生银行江苏省分行处事,先后任职于贪图处、信贷处、国外业务部,
历任副处长、处长。1991 年 6 月至 1993 年 9 月,任中国诞生银行伦敦代表处首
席代表。1993 年 9 月至 1994 年 7 月,任中国诞生银行纽约代表处首席代表。1994
年 7 月至 1999 年 3 月,在中国诞生银行总行处事,历任国外部副总司理、资金
贪图部总司理、管帐部总司理。1999 年 3 月至 2010 年 1 月,在中国国外金融有
限公司处事,历任财务总监、公司管委会成员、参谋人。2010 年 4 月至 2012 年 3
月,任汉石投资管理有限公司(香港)董事总司理。2013 年 8 月至 2016 年 1 月,
任中金基金管理有限公司零丁董事。2017 年 3 月起任公司零丁董事。
吴群,零丁董事,博士研究生,高档管帐师。1986 年 6 月至 1999 年 1 月在
中国财政研究院研究生部(原财政部财政科研所研究生部)处事,历任讲师、副
研究员、副主任、主任。1991 年起聘任中国财政研究院研究生部硕士生导师。
部高档司理、总监,管理预计部总监。2003 年 6 月至 2005 年 11 月,在中国电
子产业工程有限公司处事,担任财务部总司理。2005 年 11 月至 2016 年 7 月在
中国电子信息产业集团有限公司处事(简称“CEC”),历任审计部副主任、财富
部副主任(主理处事)、主任。2014 年 9 月至 2016 年 7 月任中国上市公司协会
军工委员会副会长,2016 年 8 月至 2018 年 1 月任中国上市公司协会军工委员会
参谋人。2012 年 3 月至 2016 年 7 月,担任中国电子信息产业集团有限公司总经济
师。在 CEC 处事期间,至 2016 年 11 月,在中国电子信息产业集团有限公司所
投资的境表里多个公司担任董事、监事。2017 年 5 月至 2021 年 6 月任首约科技
(北京)有限公司零丁董事。2020 年 8 月起任中国船舶重工集团海洋防务与信
息扞拒股份有限公司零丁董事。2017 年 10 月起任公司零丁董事。
杨金强,零丁董事,博士研究生,训导。2011 年 7 月于今,历任上海财经
大学金融学院助理训导、副训导、训导、博导、系主任、副院长(主理处事)。
冯一夫,监事,硕士研究生。2009 年 2 月至 2017 年 10 月,任安盛德国投
资分析师。2017 年 10 月至 2022 年 7 月,任安盛亚洲及香港投资主管。2022 年
国泰中证全指证券公司往来型盛开式指数证券投资基金更新招募诠释书(2025 年第一号)
李箐,监事,研究生。1997 年 7 月至 1997 年 8 月,中国电力信赖投资有限
公司资金部职工。1997 年 8 月至 1999 年 7 月,中电信实业开发总公司财务部员
工。1999 年 7 月至 1999 年 12 月,中国电力信赖投资有限公司财务部职工。2000
年 1 月起,在中国电力财务有限公司处事,历任财务部处长、主任助理、主任会
计师、副主任、主任,现任审计部主任。2020 年 12 月起任公司监事。
邓时锋,监事,硕士研究生。曾任职于天同证券。2001 年 9 月加友邦泰基
金管理有限公司,历任行业研究员、基金司理助理,2008 年 4 月至 2018 年 3 月
任国泰金鼎价值精选搀杂型证券投资基金的基金司理,2009 年 5 月至 2018 年 3
月任国泰区位上风搀杂型证券投资基金(原国泰区位上风股票型证券投资基金)
的基金司理,2013 年 9 月至 2015 年 3 月任国泰估值上风股票型证券投资基金
(LOF)的基金司理,2015 年 9 月至 2018 年 3 月任国泰央企更始股票型证券投
资基金的基金司理,2019 年 7 月至 2020 年 7 月任民富国强养老倡导日历 2040
三年持有期搀杂型基金中基金(FOF)的基金司理,2021 年 9 月起任国泰国策驱
动纯真配置搀杂型证券投资基金的基金司理。2017 年 7 月至 2019 年 3 月任投资
总监(权益),2019 年 4 月至 2020 年 7 月任投资总监(FOF),2020 年 8 月起任
投资总监(权益)。2015 年 8 月起任公司职工监事。
吴洪涛,监事,大学本科。曾任职于恒生电子股份有限公司。2003 年 7 月
至 2008 年 2 月,任金鹰基金管理有限公司运作保障部司理。2008 年 2 月加入国
泰基金管理有限公司,历任信息期间部工程师、运营管理部总监助理、运营管理
部副总监,现任运营管理部总监。2019 年 5 月起任公司职工监事。
宋凯,监事,大学本科。2008 年 9 月至 2012 年 11 月,任毕马威华振管帐
师事务所上海分所助理司理。2012 年 11 月加入国泰基金管理有限公司,历任审
计部总监助理、纪检监察室副主任、审计部总监,现任风险管理部总监。2017
年 3 月起任公司职工监事。
李昇,总司理,简历同上。
张玮,硕士研究生,25 年金融从业经历。曾任职于申银万国证券研究所、
星河基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、敦和财富管理有限公司。2019
年 2 月再次加入国泰基金管理有限公司,历任公司总司理助理,现任公司党委委
国泰中证全指证券公司往来型盛开式指数证券投资基金更新招募诠释书(2025 年第一号)
员、副总司理。
封雪梅,硕士研究生,27 年金融从业经历。曾任职于中国工商银行北京分
行营业部、大成基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司、国寿安保基金
管理有限公司。2018 年 7 月加入国泰基金管理有限公司,现任公司副总司理。
倪蓥,硕士研究生,24 年金融从业经历。曾任职于新晨信息期间有限使命
公司。2001 年 3 月加入国泰基金管理有限公司,历任信息期间部总监、运营管
理部总监、公司总司理助理等,现任公司首席信息官。
刘国华,博士研究生,31 年金融从业经历。曾任职于山东省国外信赖投资
公司、万家基金管理有限公司。2008 年 4 月加入国泰基金管理有限公司,历任
家具贪图部总监、公司首席家具官、公司首席风险官等,现任公司督察长。
(1)现任基金司理
艾小军,硕士,24 年证券基金从业经历。2001 年 5 月至 2006 年 9 月在华安
基金管理有限公司任量化分析师;2006 年 9 月至 2007 年 8 月在汇丰晋信基金管
理有限公司任应用分析师;2007 年 9 月至 2007 年 10 月在祥瑞财富管理有限公
司任量化分析师;2007 年 10 月加入国泰基金,历任金融工程分析师、高档家具
司理和基金司理助理。2014 年 1 月起任国泰黄金往来型盛开式证券投资基金、
上证 180 金融往来型盛开式指数证券投资基金、国泰上证 180 金融往来型盛开式
指数证券投资基金蚁合基金的基金司理,2015 年 3 月至 2020 年 12 月任国泰深
证 TMT50 指数分级证券投资基金的基金司理,2015 年 4 月至 2021 年 1 月任国
泰沪深 300 指数证券投资基金的基金司理,2016 年 4 月起兼任国泰黄金往来型
盛开式证券投资基金蚁合基金的基金司理,2016 年 7 月起兼任国泰中证军工交
易型盛开式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司往来型盛开式指数证券
投资基金的基金司理,2017 年 3 月至 2017 年 5 月任国泰保本搀杂型证券投资基
金的基金司理,2017 年 3 月至 2018 年 12 月任国泰策略收益纯真配置搀杂型证
券投资基金的基金司理,2017 年 3 月起兼任国泰国证航天军工指数证券投资基
金(LOF)的基金司理,2017 年 4 月起兼任国泰中证申万证券行业指数证券投
资基金(LOF)的基金司理,2017 年 5 月至 2023 年 9 月任国泰策略价值纯真配
置搀杂型证券投资基金(由国泰保本搀杂型证券投资基金变更而来)的基金司理,
国泰中证全指证券公司往来型盛开式指数证券投资基金更新招募诠释书(2025 年第一号)
司理,2017 年 8 月起至 2019 年 5 月任国泰宁益依期盛开纯真配置搀杂型证券投
资基金的基金司理,2018 年 5 月至 2022 年 3 月任国泰量化成长优选搀杂型证券
投资基金的基金司理,2018 年 5 月至 2019 年 7 月任国泰量化价值精选搀杂型证
券投资基金的基金司理,2018 年 8 月至 2019 年 4 月任国泰结构转型纯真配置混
合型证券投资基金的基金司理,2018 年 12 月至 2019 年 3 月任国泰量化策略收
益搀杂型证券投资基金(由国泰策略收益纯真配置搀杂型证券投资基金变更而来)
的基金司理,2019 年 4 月至 2019 年 11 月任国泰沪深 300 指数增强型证券投资
基金(由国泰结构转型纯真配置搀杂型证券投资基金变更而来)的基金司理,2019
年 5 月至 2019 年 11 月任国泰中证 500 指数增强型证券投资基金(由国泰宁益定
期盛开纯真配置搀杂型证券投资基金变更注册而来)的基金司理,2019 年 5 月
起兼任国泰 CES 半导体芯片行业往来型盛开式指数证券投资基金(由国泰 CES
半导体行业往来型盛开式指数证券投资基金改名而来)的基金司理,2019 年 7
月至 2021 年 1 月任上证 5 年期国债往来型盛开式指数证券投资基金和上证 10
年期国债往来型盛开式指数证券投资基金的基金司理,2019 年 7 月起兼任国泰
中证计较机主题往来型盛开式指数证券投资基金的基金司理,2019 年 8 月起兼
任国泰中证全指通讯开垦往来型盛开式指数证券投资基金的基金司理,2019 年 9
月起兼任国泰中证全指通讯开垦往来型盛开式指数证券投资基金发起式蚁合基
金的基金司理,2020 年 12 月起兼任国泰中证计较机主题往来型盛开式指数证券
投资基金蚁合基金(由国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金转型而来)的基
金司理,2021 年 5 月起兼任国泰中证全指证券公司往来型盛开式指数证券投资
基金发起式蚁合基金的基金司理,2023 年 5 月起兼任纳斯达克 100 往来型盛开
式指数证券投资基金和国泰标普 500 往来型盛开式指数证券投资基金(QDII)的
基金司理,2023 年 7 月起兼任国泰中证半导体材料开垦主题往来型盛开式指数
证券投资基金的基金司理。2017 年 7 月起任投资总监(量化)、金融工程总监。
(2)历任基金司理
本基金自成立以来一直由艾小军担任基金司理,无基金司理变更事宜。
本基金管理东说念主设有公司投资决策委员会,其成员在公司高档管理东说念主员、投研
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部门负责东说念主及业务主干等联系东说念主员中产生。公司总司理不错推选上述东说念主员除外的
投资管理联系东说念主员担任成员,督察长和运营体系负责东说念主列席公司投资决策委员会
会议。公司投资决策委员会主要职责是根据关联法例和基金合同,审议并决策公
司投资研究部门建议的公司全体投资策略、基金大类财富配置原则,以及研究相
关投资部门建议的紧要投资建议等。
投资决策委员会成员组成如下:
主任委员:
李昇:简历同上
推论委员:
张玮:简历同上
委员:
梁杏:总司理助理、量化投资部总监
胡松:投资总监(待业金)、待业金及专户投资部总监
索峰:投资总监(固收)、十足收益投资部总监
郑有为:研究部副总监
三、基金管理东说念主职责
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
配收益;
照章召集基金份额持有东说念主大会;
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他法律步履;
四、基金管理东说念主承诺
建立健全里面约束轨制,采选有用措施,驻守违反《中华东说念主民共和国证券法》行
为的发生。
制轨制,采选有用措施,驻守下列步履发生:
(1)将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不自制地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主谋取利益;
(4)向基金份额持有东说念主非法承诺收益或者承担损失;
(5)法律法例或中国证监会遮挡的其他步履。
家关联法律、法例及行业范例,憨厚信用、用功尽责,不从事以下举止:
(1)越权或非法计划;
(2)违反基金合同或托管条约;
(3)额外毁伤基金份额持有东说念主或其他基金联系机构的正当权益;
(4)在向中国证监会报送的贵府中平心而论;
(5)断绝、烦闷、禁止或严重影响中国证监会照章监管;
(6)莽撞职守、花消权益,不按照规定履行职责;
(7)违反现行有用的关联法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的有
关规定,泄漏在职职期间洞悉的关联证券、基金的贸易奥妙,尚未照章公开的基
金投资内容、基金投资贪图等信息,或利用该信息从事或者昭示、表露他东说念主从事
联系的往来举止;
(8)违反证券往来场面业务司法,利用对敲、倒仓等技巧摆布商场价钱,
苦闷商场次序;
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(9)贬损同行,以举高我方;
(10)以不耿介技巧谋求业务发展;
(11)有悖社会公德,毁伤证券投资基金东说念主员形象;
(12)在公开信息清晰和告白中额外含有不实、误导、欺骗要素;
(13)其他法律、行政法例以及中国证监会遮挡的步履。
度,采选有用措施,驻守违反基金合同步履的发生。
五、基金司理承诺
东说念主谋取最大利益;
基金投资内容、基金投资贪图等信息,且不利用该信息从事或者昭示、表露他东说念主
从事联系的往来举止;
六、基金管理东说念主里面约束轨制
基金管理东说念主为驻守和化解计划运作中靠近的风险,保证计划举止的正当合规
和有用开展,制定了一系列组织机制、管理方法、操作表率与约束措施,形成了
公司完好的里面约束体系,并通过相应的具体业务约束历程来严格实施。
为保证里面约束的系统性和有用性,公司制定了合理、完备、有用、可推论
的规章轨制体系并结合业务发展、法律法例及监管环境变化,对里面约束轨制进
行实时的更新和调节,以适合公司计划举止的变化,束缚增强和优化公司轨制的
完备性、有用性和当令性。
(1)保证公司计划运作正当合规,形成称职计划、范例运作的计划理念;
(2)驻守和化解风险,提高计划管理效益,确保公司计划的稳健运行和受
托财富的安全完好,终了公司连续、结识、健康发展;
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(3)确保受托财富、公司财务和其他信息的真确、准确、完好、实时;
(4)珍摄公司致密的品牌形象。
(1)全面性原则。里面约束应隐私公司的各项业务、扫数部门和岗亭,渗
透到决策、推论、监督、反馈等扫数业务过程和业务要领。
(2)有用性原则。建立科学、合理、有用的里面约束轨制,公司全体职工
必须努力珍摄里面约束轨制的有用推论。
(3)相互零丁和制约原则。公司根据业务的需要设立相对零丁的机构、部
门和岗亭,公司里面部门和岗亭的树立必须权责分明、相互制约。里面约束的检
查评价部门必须零丁于各业务推论部门。公司受托财富、自有财富、其他财富的
运作必须分离。
(4)适合性原则。公司里面约束应根据公司磋贸易务发展、新家具的开发、
金融革命、法律法例以及商场环境的变化等实时调节和完善,以保证里面约束的
有用性和适合性。
(5)防火墙原则。公司各个业务部门,非常是研究、投资、推论、计帐等
部门和岗亭必须在物理上和轨制上阻遏,对弥留业务设立防火墙并实行门禁轨制。
(6)成本效益原则。公司运用科学化的计划管理方法裁减运作成本,提高
经济效益,力求以合理的约束成本达到最好的内控效果。
(1)公司经过多年的管理实践,建立并完善了科学的治理结构,充分施展
零丁董事和监事会的监督职能,并在职工中加强职业说念德扶植和风险不雅念,形成
了诚信为本和稳健计划的企业文化。公司董事会对里面约束原则进行领导,对公
司建立里面约束系统和撑持其有用性承担最终使命;公司计划管理层对里面约束
进行管理、实施组织与决策;公司各部门之间有明确的授权单干和风险约束使命,
既相互零丁,又相互联接和制约,形成了合理的组织结构、决策授权和风险约束
体系。
(2)公司依据自身计划特色建立了包括各岗亭以倡导使命制自控、联系部
门和岗亭之间相互制衡、内控搜检评价部门实施监督的、权责统一、严实有用的
内控防地。
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(3)公司建立有用的东说念主力资源管理轨制,健全激发拘谨机制,确保公司东说念主
员具备与岗亭要求相适合的职业操守和专科才智。
(4)公司建立科学严实的风险评估体系,从总体上明确风险管理的倡导和
原则,并对公司靠近的表里部风险进行辨识和评估,束缚优化风险约束表率和手
段。各部门根据各自业务特色,对业务举止中存在的风险点进行揭示和梳理,有
针对性地建立详实的风险约束历程,并在现实业务中加以约束。
(5)公司建立了完善的授权管理机制,明确了合理的授权圭臬和历程,确
保授权机制的贯彻推论。
(6)公司建立了完善的里面管帐约束,公司管帐核算与基金管帐核算在业
务范例、东说念主员岗亭和办公区域上进行严格区分,确保基金财富与公司自有财富完
全分开,分账管理,零丁核算。
(7)公司建立了科学、严格的岗亭分离机制,明确离别各岗亭职责,投资
和往来、往来和计帐、基金管帐和公司管帐等弥留岗亭不得有东说念主员的重迭。弥留
业务部门和岗亭进行物理阻遏。
(8)公司建立紧要风险济急处置机制,制订切实有用的济急应变措施,按
照预案妥善处理。
(9)公司建立有用的信隔绝流渠说念和疏浚机制,明确敷陈机制旅途和业务
申诉体系,保证业务信息在既定旅途高效、有序、准确、完好传递,终了自下而
上的实时敷陈和从上至下的有用反馈。
(10)公司通过建立完好的研究管理、投资决策和往来管理等轨制体系,以
终了投资管理业务约束。
(11)公司制定例范的信息清晰管理办法,束缚优化完善机制历程,确保公
开清晰信息的真确、准确、完好、实时。
(12)公司对里面约束建立与实施情况进行监督搜检,评价里面约束的有用
性,发现里面约束劣势,实时加以改进,内控搜检评价部门通过依期或不依期检
查里面约束轨制的推论情况,确保公司各项计划管理举止的有用运行。
基金管理东说念主保证以上对于里面约束轨制的清晰真确、准确,并承诺基金管理
东说念主将根据商场变化和业务发展束缚完善里面约束轨制,切实珍摄基金份额持有东说念主
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的正当权益。
第四部分 基金托管东说念主
一、基金托管情面况
(一)基本情况
称号:中国诞生银行股份有限公司(简称:中国诞生银行)
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表东说念主:张金良
成立时间:2004 年 09 月 17 日
组织形势:股份有限公司
注册成本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:连续计划
基金托管阅历批文及文号:中国证监会证监基字199812 号
筹商东说念主:王小飞
筹商电话:(021)6063 7103
(二)主要东说念主员情况
中国诞生银行总行设财富托管业务部,下设综合处、基金业务处、证券保障
业务处、搭理信赖业务处、全球业务处、待业金业务处、新兴业务处、客户服务
与业务协同处、运营管理处、跨境与外包管理处、托管应用系统解救处、内控合
规处等 12 个职能处室,在北京、上海、合肥设有托管运营中心,共有职工 300
余东说念主。自 2007 年起,托管部贯穿聘用外部管帐师事务所对托管业务进行里面控
制审计,并照旧成为老例化的内控处事技巧。
(三)基金托管业务计划情况
看成国内首批开办证券投资基金托管业务的贸易银行,中国诞生银行一直秉
持“以客户为中心”的计划理念,束缚加强风险管理和里面约束,严格履行托管
东说念主的各项职责,切实珍摄财富持有东说念主的正当权益,为财富托福东说念主提供高质地的托
管服务。经过多年稳步发展,中国诞生银行托管财富范围束缚扩大,托管业务品
种束缚加多,已形成包括证券投资基金、社保基金、保障资金、基本养老个东说念主账
户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等家具在内的托管业务体系,是目
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前国内托管业务品种最王人全的贸易银行之一。约束 2023 年年末,中国诞生银行
已托管 1334 只证券投资基金。中国诞生银行专科高效的托管服务才智和业务水
平,赢得了业内的高度认同。中国诞生银行屡次被《全球托管东说念主》、 《财资》、
《环球金融》杂志及《中国基金报》评比为“最好托管银行”、贯穿多年荣获中
央国债登记结算有限使命公司(中债)
“优秀财富托管机构”、银行间商场计帐所
股份有限公司(上清所)“优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银大家》颁
发的 2017 年度“最好托管系统实施奖”、2019 年度“中国年度托管业务科技实
施奖”、2021 年度“中国最好数字化财富托管银行”、以及 2020 及 2022 年度“中
国年度托管银行(大型银行)”奖项。2022 年度,荣获《环球金融》 “中国最
佳次托管银行”,并看成唯独中资银行取得《财资》“中国最好 QFI 托管银行”
奖项。2023 年度,荣获中国基金报“公募基金 25 年最好基金托管银行”奖项。
二、基金托管东说念主的里面约束轨制
(一)里面约束倡导
看成基金托管东说念主,中国诞生银行严格驯服国度关联托管业务的法律法例、行
业监管规章和本行内关联管理规定,称职计划、范例运作、严格搜检,确保业务
的稳健运行,保证基金财产的安全完好,确保关联信息的真确、准确、完好、及
时,保护基金份额持有东说念主的正当权益。
(二)里面约束组织结构
中国诞生银行设有风险内控管理委员会,负责全行风险管理与里面约束处事,
对托管业务风险管理和里面约束的有用性进行领导。财富托管业务部配备了专职
内控合规东说念主员负责托管业务的内控合规处事,具有零丁哄骗内控合规处事权益和
才智。
(三)里面约束轨制及措施
财富托管业务部具备系统、完善的轨制约束体系,建立了管理轨制、约束制
度、岗亭职责、业务操作历程,不错保证托管业务的范例操作和缓利进行;业务
东说念主员具备从业阅历;业务管理严格实行复核、审核、搜检轨制,授权处事实行集
中约束,业务印记按规程看护、存放、使用,账户贵府严格看护,制约机制严格
有用;业务操作区专门树立,阻塞管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披
露东说念主负责,驻守泄密;业求终了自动化操作,驻守东说念主为事故的发生,期间系统完
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整、零丁。
三、基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和表率
(一)监督方法
依照《基金法》过火配套法例和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运
作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法例以
及基金合同规定,对基金管理东说念主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情
况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务要领中,对基
金管理东说念主发送的投资指示、基金管理东说念主对各基金用度的索要与开支情况进行搜检
监督。
(二)监督历程
制等情况进行监控,如发现投资特殊情况,向基金管理东说念主进行风险辅导,与基金
管理东说念主进行情况核实,督促其纠正,如有紧要特殊事项实时敷陈中国证监会。
东说念主进行解释或举证,如有必要将实时敷陈中国证监会。
第五部分 联系服务机构
一、基金份额销售机构
本基金的申购赎回代理券商信息详见基金管理东说念主网站。
包括具有经纪业务阅历及上海证券往来所会员阅历的扫数证券公司。
管理东说念主网站上公示。
二、注册登记机构
称号:中国证券登记结算有限使命公司
地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表东说念主:于文强
筹商东说念主:赵亦清
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电话:010-50938600
传真:010-50938907
三、出具法律意见书的讼师事务所
称号:上海市通力讼师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时间金融中心 18 楼至 20 楼
负责东说念主:韩炯
筹商电话:021-31358666
传真:021-31358600
筹商东说念主:丁媛
承办讼师:早晨、丁媛
四、审计基金财产的管帐师事务所
称号:毕马威华振管帐师事务所(特殊世俗合伙)
住所:北京市东长安街 1 号东方广场东二办公楼八层
办公地址:上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场二期 25 楼
推论事务合伙东说念主:邹俊
筹商电话:021-22122888
传真:021-62881889
筹商东说念主:王国蓓
承办注册管帐师:王国蓓、欧梦溦
第六部分 基金的召募
一、基金召募的依据
本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同
过火他关联规定,并经中国证监会证监许可【2016】729 号文(《对于准予国泰
中证全指证券公司往来型盛开式指数证券投资基金注册的批复》)准予注册召募。
本基金自 2016 年 6 月 20 日至 2016 年 7 月 18 日通过各销售机构(包括基金
管理东说念主的直销机构过火他销售机构)进行公开发售。经普华永说念中天管帐师事务
所(特殊世俗合伙)验资,本次召募的净认购金额为 429,290,842.00 元东说念主民币,
认购款项在基金验资阐明日之前产生的银行利息共计 640.00 元东说念主民币,上述资
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金已于 2016 年 7 月 22 日全额划入本基金在基金托管东说念主中国诞生银行股份有限公
司开立的国泰中证全指证券公司往来型盛开式指数证券投资基金托管专户。
二、基金类型和存续期限
第七部分 基金合同的奏效
一、基金合同的奏效
根据关联规定,本基金知足基金合同奏效条件,基金合同于 2016 年 7 月 26
日肃肃奏效。自基金合同奏效之日起,本基金管理东说念主肃肃驱动管理本基金。
二、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和财富范围
《基金合同》奏效后,贯穿 20 个处事日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200
东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的,基金管理东说念主应当在依期敷陈中赐与
清晰;贯穿 60 个处事日出现前述情形的,基金管理东说念主应当向中国证监会敷陈并
建议处理有贪图,如调理运作方式、与其他基金合并或者断绝基金合同等,并召开
基金份额持有东说念主大会进行表决。
法律法例另有规定时,从其规定。
第八部分 基金份额折算与变更登记
基金合同奏效后,本基金不错进行份额折算。
一、基金份额折算的时间
基金管理东说念主应预先确定基金份额折算基准日,并依照《信息清晰办法》的有
关规定进行公告。
二、基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理东说念主向注册登记机构恳求办理,并由注册登记机构进
行基金份额的变更登记。
基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有东说念主理有的基金份额
数额将发生调节,但调节后的基金份额持有东说念主理有的基金份额占基金份额总额的
比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有东说念主的权益无现实性影响。基金份
额折算后,基金份额持有东说念主将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
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如果基金份额折算过程中发生不可抗力或注册登记机构遇特殊情况无法办
理,基金管理东说念主可延长办理基金份额折算。
三、基金份额折算的方法
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。
第九部分 基金份额的上市往来
一、基金份额上市
基金合同奏效后,具备下列条件的,基金管理东说念主可依据《上海证券往来所证
券投资基金上市司法》进取海证券往来所恳求基金份额上市:
根据关联规定,本基金合同奏效后,具备上市条件,于 2016 年 8 月 8 日起
在上海证券往来所上市往来(二级商场往来代码:512880)。
二、基金份额的上市往来
本基金的基金份额在上海证券往来所的上市往来须遵照《上海证券往来所证
券投资基金上市司法》、
《上海证券往来所往来型盛开式指数基金业求实施详情》,
以及《上海证券往来所往来司法》等关联规定。
三、基金份额上市往来后,有下列情形之一的,上海证券往来所可断绝基金
的上市往来:
若因上述 1、3、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交
易所断绝上市的,本基金将在履行稳健表率后由往来型盛开式基金变更为追踪同
一标的指数的非上市的盛开式指数基金,无需召开基金份额持有东说念主大会审议。届
时,基金管理东说念主可变更本基金的注册登记机构并相应调节申购赎回业务司法。若
届时本基金管理东说念主已有以该指数看成标的指数的指数基金,则本基金将本着珍摄
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基金份额持有东说念主正当权益的原则,中式其他合适的指数看成标的指数,报中国证
监会备案并实时公告。
四、基金份额参考净值的计较与公告
基金管理东说念主在每一往来日开市前向中证指数有限公司提供当日的申购赎回
清单,中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实
时成交数据计较、并通过上海证券往来所发布基金份额参考净值(IOPV),供投
资东说念主往来、申购、赎回基金份额时参考。
基金份额参考净值 =(申购赎回清单中必须现款替代的替代金额 + 申购赎
回清单中退补现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和 + 申购赎回清单
中不错现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和 + 申购赎回清单中遮挡
现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和 + 申购赎回清单中的预估现款
部分)/最小申购、赎回单元对应的基金份额
五、在不违反法律法例及对基金份额持有东说念主利益无现实性不利影响的前提下,
本基金不错恳求在包括境社往来所在内的其他往来场面上市往来,而无需召开基
金份额持有东说念主大会审议。
六、联系法律法例、中国证监会、注册登记机构及上海证券往来所对基金上
市往来的司法等联系规定进行调节的,基金合同相应赐与修改,并按照新规定执
行,且此项修改无需召开基金份额持有东说念主大会审议。
七、若上海证券往来所、中国证券登记结算有限使命公司加多了基金上市交
易的新功能,本基金不错加多相应功能,无需召开基金份额持有东说念主大会审议。
第十部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场面
投资东说念主应当在申购赎回代理券商的营业场面或按申购赎回代理券商提供的
其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理东说念主将在驱动办理申购、赎回业务
前公告申购赎回代理券商的名单,并可依据现实情况调节申购赎回代理券商,并
在管理东说念主网站公示。
二、申购和赎回的盛开日实时间
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投资东说念主在盛开日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券往来
所、深圳证券往来所的频频往来日的往来时间,但基金管理东说念主根据法律法例、中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同奏效后,若出现新的证券往来商场、证券往来所往来时间变更或其
他特殊情况或根据业务需要,基金管理东说念主有权视情况对前述盛开日及盛开时间进
行相应的调节,但应在实施日前依照《信息清晰办法》的关联规定在指定媒介上
公告。
本基金已于 2016 年 8 月 8 日起驱动办理申购、赎回等业务,具体可查阅 2016
年 8 月 3 日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》的《国泰中证全
指证券公司往来型盛开式指数证券投资基金盛开日常申购与赎回业务的公告》。
三、申购与赎回的原则
他对价;
规定。
基金管理东说念主可在法律法例允许的情况下,对上述原则进行调节。基金管理东说念主
必须在新司法驱动实施前依照《信息清晰办法》的关联规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的表率
投资东说念主必须根据申购赎回代理券商规定的表率,在盛开日的具体业务办理时
间内建议申购或赎回的恳求。
投资东说念主在提交申购恳求时,须根据申购赎回清单备足申购对价,不然所提交
的申购恳求无效。基金份额持有东说念主提交赎回恳求时,必须持有填塞的基金份额余
额和现款,不然所提交的赎回恳求无效。投资东说念主办理申购、赎回等业务时应提交
的文献和办理手续、办理时间、处理司法等在驯服基金合同和招募诠释书规定的
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前提下,以各申购赎回代理券商的具体规定为准。
频频情况下,投资东说念主的申购、赎回恳求在受理当日进行阐明。如投资东说念主未能
提供适合要求的申购对价,则申购恳求失败。如投资东说念主理有的适合要求的基金份
额不足或未能根据要求准备足额的现款,或本基金投资组合内不具备足额的适合
要求的赎回对价,则赎回恳求失败。
投资东说念主可在恳求当日通过其办理申购、赎回的申购赎回代理券商查询关联申
请的阐明情况。
投资东说念主申购的基金份额当日起可卖出,投资东说念主赎回取得的股票当日起可卖出。
本基金申购赎回过程中触及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额及
其他对价的计帐交收适用联系业务司法和参与各方联系条约过火频频更始的有
关规定。对于本基金的申购、赎回业务采用净额结算的方式,基金份额、上交所
上市的成份股的现款替代、深交所上市的成份股的现款替代采用净额结算的方式,
申购赎回业务触及的现款差额和现款替代退补款采用代收代付。
投资东说念主 T 日申购告捷后,注册登记机构在 T 日收市后办理上交所上市的成
份股交收与基金份额的交收登记以及现款替代的计帐;在 T+1 日办理现款替代
的交收以及现款差额的计帐;在 T+2 日办理现款差额的交收,并将结果发送给
申购赎回代理券商、基金管理东说念主和基金托管东说念主。
投资东说念主 T 日赎回告捷后,注册登记机构在 T 日收市后办理上交所上市的成
份股交收与基金份额的刊出以及现款替代的计帐;在 T+1 日办理现款替代的交
收以及现款差额的计帐;在 T+2 日办理现款差额的交收,并将结果发送给申购
赎回代理券商、基金管理东说念主和基金托管东说念主。
如果注册登记机构和基金管理东说念主在计帐交收时发现不可频频践约的情形,则
依据联系业务司法和参与各方联系条约过火频频更始的关联规定进行处理。
注册登记机构可在法律法例允许的范围内,对计帐交收和登记的办理时间、
方式等进行调节。本基金管理东说念主将按照联系法律法例要求在指定媒介公告。
投资东说念主应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应
付的现款差额、现款替代和现款替代退补款。因投资东说念主原因导致现款差额、现款
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替代或现款替代退补款未能按时足额交收的,基金管理东说念主有权为基金的利益向该
投资东说念主追偿,并要求其承担由此导致的其他基金份额持有东说念主或基金财富的损失。
五、申购和赎回的数目约束
申购、赎回单元为 100 万份。
模或赎回总范围进行约束,并在申购赎回清单中公告。
允许的情况下,调节申购和赎回的数额约束。基金管理东说念主必须在调节前依照《信
息清晰办法》的关联规定在指定媒介上公告。
基金管理东说念主应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
断绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。
具体请参见联系公告。
六、申购和赎回的对价和用度
入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日收市后
计较,并在 T+1 日内公告。如遇特殊情况,不错稳健延长计较或公告,并报中
国证监会备案。
金差额过火他对价。赎回对价是指基金份额持有东说念主赎回基金份额时,基金管理东说念主
应托福的组合证券、现款替代、现款差额过火他对价。
数额确定。
申购赎回清单由基金管理东说念主编制。T 日的申购赎回清单在当日上海证券往来
所开市前公告。
的圭臬收取佣金,其中包含证券往来所、注册登记机构等收取的联系用度。
七、申购赎回清单的内容与模样
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T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单元所对应的组合证券、现
金替代、T 日预估现款部分、T-1 日现款差额、基金份额净值过火他联系内容。
组合证券是指本基金标的指数所包含的一说念或部分证券。申购赎回清单将公
告最小申购、赎回单元所对应的各成份证券称号、证券代码及数目。
现款替代是指申购、赎回过程中,投资东说念主按基金合同和招募诠释书的规定,
用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款。
(1)现款替代分为 4 种类型:遮挡现款替代(象征为“遮挡”)、不错现款
替代(象征为“允许”)、必须现款替代(象征为“必须”)和退补现款替代(标
志为“退补”)。
遮挡现款替代适用于上海证券往来所上市的成份证券,是指在申购、赎回基
金份额时,该成份证券不允许使用现款看成替代。
不错现款替代适用于上海证券往来所上市的成份证券,是指在申购基金份额
时,允许使用现款看成一说念或部分该成份证券的替代,但在赎回基金份额时,该
成份证券不允许使用现款看成替代。
必须现款替代适用于扫数成份证券,是指在申购、赎回基金份额时,该成份
证券必须使用固定现款看成替代。
退补现款替代适用于深圳证券往来所上市的成份证券,是指在申购、赎回基
金份额时,该成份证券必须使用现款看成替代,根据基金管理东说念主买卖情况,与投
资东说念主进行退款或补款。
①适用情形:不错现款替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资东说念主无法在
申购时买入的证券或基金管理东说念主以为不错适用的其他情形。现在仅适用于标的指
数中的上海证券往来所股票。
②替代金额:对于不错现款替代的证券,替代金额的计较公式为:
替代金额 = 替代证券数目×该证券参考价钱×(1 + 申购现款替代溢价比
例)
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其中,“参考价钱”现在为该证券前一往来日除权除息后的收盘价。如果上
海证券往来所参考价钱确定原则发生变化,以上海证券往来所通告规定的参考价
格为准。
收取申购现款替代溢价的原因是,对于使用现款替代的证券,基金管理东说念主需
在证券复正本往后买入,而现实买入价钱加上联系往来用度后与申购时的最新价
格可能有所各异。为便于操作,基金管理东说念主在申购赎回清单中预先确定申购现款
替代溢价比例,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分
证券的现实成本,则基金管理东说念主将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于
基金购入该部分证券的现实成本,则基金管理东说念主将向投资东说念主收取欠缺的差额。
③替代金额的处理表率
T 日,基金管理东说念主在申购赎回清单中公布申购现款替代溢价比例,并据此收
取替代金额。
在 T 日后被替代的成份证券有频频往来的 2 个往来日(简称为 T+2 日)内,
基金管理东说念主将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T+2 日日终,若已购
入一说念被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的现实购入成本(包括买入价
格与往来用度)的差额,确定基金应退还投资东说念主或投资东说念主应补交的款项;若未能
购入一说念被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券现实购入成本
加上按照 T+2 日收盘价计较的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金
应退还投资东说念主或投资东说念主应补交的款项。
特例情况:若自 T 日起,上海证券往来所频频往来日已达到 20 日而该证券
频频往来日低于 2 日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券现实购入成本加
上按照最近一次收盘价计较的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应
退还投资东说念主或投资东说念主应补交的款项。
若现款替代日(T 日)后至 T+2 日(若在特例情况下,则为 T 日起第 20 个
往来日)期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则进行相应调节。
T+2 日后第 1 个处事日(若在特例情况下,则为 T 日起第 21 个往来日)内,
基金管理东说念主将应退款和补款的明细及汇总和据发送给联系申购赎回代理券商和
基金托管东说念主,联系款项的计帐交收将于而后 3 个处事日内完成。
④替代约束:为有用约束基金的追踪偏离度和追踪舛讹,基金管理东说念主可规定
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投资东说念主使用现款替代的比例悉数不得进取申购基金份额财富净值的一定比例。现
金替代比例的计较公式为:
?
?=1
第 i 只替代证券的数目 × 该证券参考价钱
现款替代比例 % = × 100%
申购基金份额 × 参考基金份额净值
其中:
该证券参考价钱现在为该证券前一往来日除权除息后的收盘价。如果上海证
券往来所参考价钱确定原则发生变化,以上海证券往来所通告规定的参考价钱为
准。
参考基金份额净值现在为该 ETF 前一往来日除权除息后的收盘价,如果上
海证券往来所参考基金份额净值计较方式发生变化,以上海证券往来所通告规定
的参考基金份额净值为准。
①适用情形:必须现款替代的证券一般是由于标的指数调节,行将被剔除的
成份证券;或处于停牌的成份证券;或法律法例约束投资的成份证券;或基金管
理东说念主出于保护持有东说念主利益原则等原因以为有必要实行必须现款替代的成份证券。
②替代金额:对于必须现款替代的证券,基金管理东说念主将在申购赎回清单中公
告替代的一定数目的现款,即“固定替代金额”。固定替代金额的计较方法为申
购赎回清单中该证券的数目乘以其调节后 T 日开盘参考价。
①适用情形:退补现款替代的证券现在仅适用于标的指数中深圳证券往来所
股票。
②替代金额:对于退补现款替代的证券,替代金额的计较公式为:
申购的替代金额 = 替代证券数目×该证券调节后 T 日开盘参考价×(1 +
申购现款替代溢价比例);
赎回的替代金额 = 替代证券数目×该证券调节后 T 日开盘参考价×(1 –
赎回现款替代折价比例)。
③替代金额的处理表率
对退补现款替代而言,申购时收取申购现款替代溢价的原因是,对于使用现
金替代的证券,基金管理东说念主将买入该证券,现实买入价钱加上联系往来用度后与
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该证券调节后 T 日开盘参考价可能有所各异。为便于操作,基金管理东说念主在申购
赎回清单中预先确定申购现款替代溢价比例,并据此收取替代金额。如果预先收
取的金额高于基金购入该部分证券的现实成本,则基金管理东说念主将退还多收取的差
额;如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的现实成本,则基金管理东说念主将
向投资东说念主收取欠缺的差额。
对退补现款替代而言,赎回时扣除赎回现款替代折价的原因是,对于使用现
金替代的证券,基金管理东说念主将卖出该证券,现实卖出价钱扣除联系往来用度后与
该证券调节后 T 日开盘参考价可能有所各异。为便于操作,基金管理东说念主在申购
赎回清单中预先确定赎回现款替代折价比例,并据此支付替代金额。如果预先支
付的金额低于基金卖出该部分证券的现实收入,则基金管理东说念主将退还少支付的差
额;如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的现实收入,则基金管理东说念主将
向投资东说念主收取多支付的差额。
其中,调节后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数
成份证券的调节后开盘参考价确定。
基金管理东说念主将自 T 日起在收到申购往来阐明后按照“时间优先,实时申报”
的原则瓜代买入申购被替代的部分证券,在收到赎回往来确定后按照“时间优先、
实时申报”的原则瓜代卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的往来,基金管
理东说念主在 T 日后被替代的成份证券有频频往来的 2 个往来日内完成上述往来。
时间优先的原则为:申购赎回倡导同样的,先阐明成交者优先于后阐明成交
者。先后礼貌按照上海证券往来所阐明申购赎回的时间确定。
实时申报的原则为:基金管理东说念主在深圳证券往来所贯穿竞价期间,根据收到
的上海证券往来所申购赎回阐明记录,在期间系统允许的情况下实时向深圳证券
往来所申报被替代证券的往来指示。
T 日基金管理东说念主按照“时间优先”的原则瓜代与申购投资东说念主确定基金应退还
投资东说念主或投资东说念主应补交的款项,即按照申购时间礼貌,以替代金额与被替代证券
的瓜代现实购入成本(包括买入价钱与往来用度)的差额,确定基金应退还申购
投资东说念主或申购投资东说念主应补交的款项;按照“时间优先”的原则瓜代与赎回投资东说念主
确定基金应退还投资东说念主或投资东说念主应补交的款项,即按照赎回时间礼貌,以替代金
额与被替代证券的瓜代现实卖出收入(卖出价钱扣除往来用度)的差额,确定基
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金应退还赎回投资东说念主或赎回投资东说念主应补交的款项。
对于 T 日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券,
T 日后基金管理东说念主不错连接进行被替代证券的买入和卖出,按照前述原则确定基
金应退还投资东说念主或投资东说念主应补交的款项。
T+2 日日终,若已购入一说念被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实
际购入成本(包括买入价钱与往来用度)的差额,确定基金应退还申购投资东说念主或
申购投资东说念主应补交的款项;若未能购入一说念被替代的证券,则以替代金额与所购
入的部分被替代证券现实购入成本(包括买入价钱与往来用度)加上按照 T+2
日收盘价计较的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还申购投资
东说念主或申购投资东说念主应补交的款项。
T+2 日日终,若已卖出一说念被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实
际卖出收入(卖出价钱扣除往来用度)的差额,确定基金应退还赎回投资东说念主或赎
回投资东说念主应补交的款项;若未能卖出一说念被替代的证券,以替代金额与所卖出的
部分被替代证券现实卖出收入(卖出价钱扣除往来用度)加上按照 T+2 日收盘
价计较的未卖出的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还赎回投资东说念主或赎
回投资东说念主应补交的款项。
特例情况:若自 T 日起,深圳证券往来所频频往来日已达到 20 日而该证券
频频往来日低于 2 日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券现实购入成本
(包括买入价钱与往来用度)加上按照最近一次收盘价计较的未购入的部分被替
代证券价值的差额,确定基金应退还申购投资东说念主或申购投资东说念主应补交的款项;以
替代金额与所卖出的部分被替代证券现实卖出收入(卖出价钱扣除往来用度)加
上按照最近一次收盘价计较的未卖出的部分被替代证券价值的差额,确定基金应
退还赎回投资东说念主或赎回投资东说念主应补交的款项。
若现款替代日(T 日)后至 T+2 日(若在特例情况下,则为 T 日起第 20 个
往来日)期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则进行相应调节。
T+2 日后第 1 个处事日(若在特例情况下,则为 T 日起第 21 个往来日)内,
基金管理东说念主将应退款和补款的明细数据发送给联系申购赎回代理券商和基金托
管东说念主,联系款项的计帐交收将于而后 3 个处事日内完成。
国泰中证全指证券公司往来型盛开式指数证券投资基金更新招募诠释书(2025 年第一号)
预估现款部分指由基金管理东说念主臆想并在 T 日申购赎回清单中公布确当日现
金差额的臆想值,预估现款部分由申购赎回代理券商预先冻结。
其计较公式为:
T 日预估现款部分 = T - 1 日最小申购赎回单元的基金财富净值-(申购赎
回清单中必须现款替代的固定替代金额+申购赎回清单中退补现款替代成份证
券的数目与该证券调节后 T 日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中不错现款
替代成份证券的数目与该证券调节后 T 日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单
中遮挡现款替代成份证券的数目与该证券调节后 T 日开盘参考价相乘之和)
其中,该证券调节后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标
的指数成份证券的调节后开盘参考价确定。另外,若 T 日为基金分红除息日,
则计较公式中的“T-1 日最小申购赎回单元的基金财富净值”需扣减相应的收益
分派数额。预估现款部分的数值可能为正、为负或为零。
T 日现款差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告,其计较公式为:
T 日现款差额 = T 日最小申购赎回单元的基金财富净值 -(申购赎回清单中
必须现款替代的固定替代金额 + 申购赎回清单中退补现款替代成份证券的数目
与 T 日收盘价相乘之和 + 申购赎回清单中不错现款替代成份证券的数目与 T 日
收盘价相乘之和 + 申购赎回清单中遮挡现款替代成份证券的数目与 T 日收盘价
相乘之和)
T 日投资东说念主申购、赎回基金份额时,需按 T+1 日公告的 T 日现款差额进行
资金的计帐交收。
现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资东说念主申购时,如现款差额为正
数,则投资东说念主应根据其申购的基金份额支付相应的现款,如现款差额为负数,则
投资东说念主将根据其申购的基金份额取得相应的现款;在基金份额持有东说念主赎回时,如
现款差额为正数,则基金份额持有东说念主将根据其赎回的基金份额取得相应的现款,
如现款差额为负数,则基金份额持有东说念主应根据其赎回的基金份额支付相应的现款。
申购赎回清单的模样例如如下:
基本信息:
国泰中证全指证券公司往来型盛开式指数证券投资基金更新招募诠释书(2025 年第一号)
最新公告日历 XXX
国泰中证全指证券公司往来型盛开式指数证券投资
基金称号
基金
基金管理公司称号 国泰基金管理有限公司
基金代码 XXX
T-1 日内容信息:
现款差额(单元:元) XXX
最小申购、赎回单元净值(单元:元) XXX
基金份额净值(单元:元) XXX
T 日内容信息:
预估现款部分(单元:元) XXX
现款替代比例上限 XXX
是否需要公布 IOPV 是
最小申购、赎回单元(单元:份) XXX
申购赎回的允许情况 允许申购和赎回
申购上限 XXX
赎回上限 XXX
成份股信息内容:
申购现款替 赎回现款替 固定替代
股票代码 股票称号 股票数目 现款替代象征
代溢价比例 代折价比例 金额
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
诠释:此表仅为示例。
申购赎回清单的模样可根据上海证券往来所的现实情况相应调节,具体内容
以基金管理东说念主届时在网站上公布的现实内容为准。
八、断绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购恳求:
投资东说念主的申购恳求。当前一估值日基金财富净值 50%以上的财富出现无可参考的
活跃商场价钱且采用估值期间仍导致公允价值存在紧要不确定性时,经与基金托
国泰中证全指证券公司往来型盛开式指数证券投资基金更新招募诠释书(2025 年第一号)
管东说念主协商阐明后,基金管理东说念主应当暂停接受基金申购恳求。
产净值或无法进行证券往来。
场价钱发生大幅波动,或其他可能对基金事迹产生负面影响,或出现其他毁伤现
有基金份额持有东说念主利益的情形。
份额参考净值计较造作。
登记机构的特殊情况无法办理申购,或者指数编制单元、联系证券往来所等因异
常情况使申购赎回清单无法编制或编制欠妥。上述特殊情况指基金管理东说念主无法预
见并不可约束的情形,包括但不限于系统故障、集聚故障、通讯故障、电力故障、
数据造作等。
发生除上述第 4、7 项除外的暂停申购情形且基金管理东说念主决定暂停申购时,
基金管理东说念主应当根据关联规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主的申
购恳求被断绝,被断绝的申购款项将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排斥时,
基金管理东说念主应实时复原申购业务的办理。
九、暂停赎回或降速支付赎回对价的情形
发生下列情形时,基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回恳求或降速支付赎回
对价:
投资东说念主的赎回恳求或降速支付赎回对价。当前一估值日基金财富净值 50%以上的
财富出现无可参考的活跃商场价钱且采用估值期间仍导致公允价值存在紧要不
确定性时,经与基金托管东说念主协商阐明后,基金管理东说念主应当暂停接受基金赎回恳求
或降速支付赎回对价。
国泰中证全指证券公司往来型盛开式指数证券投资基金更新招募诠释书(2025 年第一号)
产净值或者无法办理赎回业务。
份额参考净值计较造作。
登记机构的特殊情况无法办理赎回,或者指数编制单元、联系证券往来所等因异
常情况使申购赎回清单无法编制或编制欠妥。上述特殊情况指基金管理东说念主无法预
见并不可约束的情形,包括但不限于系统故障、集聚故障、通讯故障、电力故障、
数据造作等。
发生上述第 6 项除外的情形且基金管理东说念主决定暂停赎回或降速支付赎回对
价时,基金管理东说念主应报中国证监会备案,已阐明的赎回恳求,基金管理东说念主应足额
支付。在暂停赎回的情况排斥时,基金管理东说念主应实时复原赎回业务的办理并公告。
十、基金的非往来过户
基金的非往来过户是指基金注册登记机构受理秉承、捐赠和司法强制推论等
情形而产生的非往来过户以及注册登记机构认同、适正当律法例的其它非往来过
户。非论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份
额的投资东说念主。
秉承是指基金份额持有东说念主牺牲,其持有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承;
捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社
会团体;司法强制推论是指司法机构依据奏效司法文书将基金份额持有东说念主理有的
基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非往来过户必须提供基
金注册登记机构要求提供的联系贵府,对于适合条件的非往来过户恳求按基金注
册登记机构的规定办理,并按基金注册登记机构规定的圭臬收费。
十一、基金的转托管、质押
转托管是指基金份额持有东说念主将持有的基金份额在证券登记系统内不同会员
单元之间进行转指定的步履。
国泰中证全指证券公司往来型盛开式指数证券投资基金更新招募诠释书(2025 年第一号)
在条件许可的情况下,注册登记机构可依据联系法律法例过火业务司法,办
理基金份额质押业务,并可收取一定的手续费。
十二、基金的冻结妥协冻
基金注册登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻,
以及注册登记机构认同、适正当律法例的其他情况下的冻结与解冻。
基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然
参与收益分派。法律法例或监管机构另有规定的除外。
十三、麇集申购和其他服务
持有的组合证券,共同组成最小申购、赎回单元或其整数倍,进行申购。在对基
金份额持有东说念主利益无现实性不利影响的前提下,基金管理东说念主有权制定麇集申购业
务的联系司法。
基金管理东说念主不错根据商场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调节,也可采
取其他合理的申购赎回方式,并在实施日前依照《信息清晰办法》的关联规定在
指定媒介公告。
书面托福代理条约。
第十一部分 基金的投资
一、投资倡导
精好意思追踪标的指数,追求追踪偏离度和追踪舛讹的最小化。
二、投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地终了投资倡导,
本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板过火他经中国证监
会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、央行单据、短期融
资券、超短期融资券、可调理债券等)、债券回购、财富解救证券、银行入款等
固定收益类品种、权证以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具
(但须适合中国证监会联系规定)。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理东说念主在履行稳健
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表率后,本基金可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法例或监管
机构的联系规定推论。
基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的财富
比例不低于非现款基金财富的 80%且不低于基金财富净值的 90%,因法律法例
的规定而受约束的情形除外。
三、投资策略
本基金主要采用完全复制法,即按照标的指数成份股组成过火权重构建基金
股票投资组合,并根据标的指数成份股过火权重的变动而进行相应的调节。但因
特殊情况(如成份股恒久停牌、成份股发生变更、成份股权重由于开脱畅通量发
生变化、成份股公司步履、商场流动性不足等)导致本基金管理东说念主无法按照标的
指数组成及权重进行同步骤整时,基金管理东说念主将对投资组合进行优化,尽量裁减
追踪舛讹。在频频商场情况下,本基金的风险约束倡导是追求日均追踪偏离度的
十足值不进取 0.2%,年追踪舛讹不进取 2%。如因标的指数编制司法调节或其他
因素导致追踪偏离度和追踪舛讹进取上述范围,基金管理东说念主应采选合理措施幸免
追踪偏离度、追踪舛讹进一步扩大。
本基金将根据投资倡导,基于对基础证券投资价值的久了研究判断,进行存
托凭证的投资。
基于流动性管理的需要,本基金不错投资于到期日在一年期以内的政府债券、
央行单据和金融债等固定收益类品种,其目的是保证基金财富流动性并提高基金
财富的投资收益。
本基金投资财富解救证券将综合谈判信用等第、债券期限结构、分散化投资、
行业漫衍等因素,救援价值投资理念,把抓商场往来契机。在严格驯服法律法例
的基础上,通过信用研究和流动性管理,弃取经风险调节后相对价值较高的品种
进行投资,以期取得恒久结识收益。
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本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证
订价模子寻求其合理估值水平,并积极利用正股和权证之间的不同组合来套取无
风险收益。本基金管理东说念主将充分谈判权证财富的收益性、流动性及风险性特征,
通过财富配置、品种与类属弃取,严慎进行投资,追求较结识确当期收益。
四、投资约束
基金的投资组合应遵照以下约束:
(1)基金投资于标的指数成份股和备选成份股的财富比例不低于非现款基
金财富的 80%且不低于基金财富净值的 90%;
(2)本基金持有的一说念权证,其市值不得进取基金财富净值的 3%;
(3)本基金管理东说念主管理的一说念基金持有的吞并权证,不得进取该权证的
(4)本基金在职何往来日买入权证的总金额,不得进取上一往来日基金资
产净值的 0.5%;
(5)本基金投资于吞并原始权益东说念主的各种财富解救证券的比例,不得进取
基金财富净值的 10%;
(6)本基金持有的一说念财富解救证券,其市值不得进取基金财富净值的
(7)本基金持有的吞并(指吞并信用级别)财富解救证券的比例,不得超
过该财富解救证券范围的 10%;
(8)本基金管理东说念主管理的一说念基金投资于吞并原始权益东说念主的各种财富解救
证券,不得进取其各种财富解救证券悉数范围的 10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的财富解救证
券。基金持有财富解救证券期间,如果其信用等第下降、不再适合投资圭臬,应
在评级敷陈发布之日起 3 个月内赐与一说念卖出;
(10)基金财产参与股票刊行申购,本基金所申报的金额不进取本基金的总
财富,本基金所申报的股票数目不进取拟刊行股票公司本次刊行股票的总量;
(11)本基金投入世界银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得进取基
金财富净值的 40%;债券回购最恒久限为 1 年,债券回购到期后不得缓期;
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(12)本基金财富总值不进取基金财富净值的 140%;
(13)本基金投资畅通受限证券,基金管理东说念主应预先根据中国证监会联系规
定,与基金托管东说念主在基金托管条约中明确基金投资畅通受限证券的比例,根据比
例进行投资;
(14)本基金参与融资的,每个往来日日终,本基金持有的融资买入股票与
其他有价证券市值之和,不得进取基金财富净值的 95%;
(15)本基金参与转融通证券出借往来的,每个往来日日终,本基金参与转
融通证券出借往来的财富不得进取基金财富净值的 50%,证券出借的平均剩余期
限不得进取 30 天,平均剩余期限按照市值加权平均计较;
(16)本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为往来对
手开展逆回购往来的,可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(17)本基金主动投资于流动性受限财富的市值悉数不得进取基金财富净值
的 15%;因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管理东说念主之外
的因素以至基金不适合该比例约束的,基金管理东说念主不得主动新增流动性受限财富
的投资;
(18)本基金投资存托凭证的比例约束依照境内上市往来的股票推论,与境
内上市往来的股票合并计较;
(19)法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限
制。
除上述第(9)、(16)、(17)项另有约定外,因证券商场波动、证券刊行东说念主
合并、基金范围变动、标的指数成份股调节、标的指数成份股流动性约束等基金
管理东说念主之外的因素以至基金投资比例不适合上述规定投资比例的,基金管理东说念主应
当在 10 个往来日内进行调节,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法例另
有规定时,从其规定。
基金管理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的关联约定。期间,基金的投资范围、投资策略应当适合基金合同的
约定。基金托管东说念主对基金投资的监督与搜检自基金合同奏效之日起驱动。
法律法例或监管部门取消上述约束,如适用于本基金,基金管理东说念主在履行适
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当表率后,则本基金投资不再受联系约束。
为珍摄基金份额持有东说念主的正当权益,基金财产不得用于下列投资或者举止:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他东说念主贷款或者提供担保;
(3)从事承担无穷使命的投资;
(4)向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资;
(5)从事内幕往来、摆布证券往来价钱过火他不耿介的证券往来举止;
(6)法律、行政法例和中国证监会规定遮挡的其他举止。
法律、行政法例或监管部门取消上述约束,如适用于本基金,则本基金投资
不再受联系约束。
基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过火控股推动、现实
约束东说念主或者与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他紧要关联往来的,应当适合基金的投资倡导和投资策略,遵照基金份
额持有东说念主利益优先原则,驻守利益禁止,建立健全里面审批机制和评估机制,按
照商场自制合理价钱推论。联系往来必须预先得到基金托管东说念主的同意,并按法律
法例赐与清晰。紧要关联往来应提交基金管理东说念主董事会审议,并经过三分之二以
上的零丁董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联来旧事项进行审查。
五、事迹相比基准
本基金的事迹相比基准为标的指数收益率,即中证全指证券公司指数收益率。
若本基金标的指数发生变更,基金事迹相比基准随之变更,由基金管理东说念主根
据标的指数变更情形履行稳健表率并进行公告。法律法例或监管机构另有规定的,
从其规定。
六、风险收益特征
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于搀杂型基金、债券
型基金和货币商场基金,属于较高风险、较高收益的基金。
本基金为指数型基金,主要采用完全复制策略,追踪中证全指证券公司指数,
其风险收益特征与标的指数所表征的商场组合的风险收益特征相似。
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七、基金的融资和转融通证券出借业务
本基金不错参与融资和转融通证券出借业务。本基金开展融资和转融通证券
出借业务之前,基金管理东说念主将根据法律法例、政策、教导等关联规定制定融资业
务和转融通证券出借业务有贪图,经与基金托管东说念主协商一致,履行稳健表率后提前
在指定媒介上公告,无需召开基金份额持有东说念主大会审议。
八、投资组合敷陈
本基金管理东说念主的董事会及董事保证本敷陈所载贵府不存在不实记录、误导性
述说或紧要遗漏,并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带使命。
基金托管东说念主中国诞生银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2024 年 4
月 18 日复核了本敷陈中的财务方针、净值阐发和投资组合敷陈等内容,保证复
核内容不存在不实记录、误导性述说或者紧要遗漏。
本投资组合敷陈所载数据约束 2024 年 3 月 31 日,本敷陈所列财务数据未经
审计。
占基金总财富
序号 名目 金额(元)
的比例(%)
其中:股票 30,132,212,699.04 99.82
其中:债券 - -
财富解救证券 - -
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融财富
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注:(1)上述股票投资包括可退替代款估值升值。
(2)敷陈期内,本基金参与转融通证券出借业务遵照持有东说念主利益优先原则,
基金管理东说念主根据法律法例以及公司联系风险管理轨制对紧要关联往来进行管理,
往来按照商场自制合理价钱推论,不存在从事利益输送过火他不耿介往来举止的
情况。敷陈期末,本基金参与转融通证券出借业务借出股票的公允价值为
(1)积极投资按行业分类的股票投资组合
占基金财富净
代码 行业类别 公允价值(元)
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 566,400.12 0.00
电力、热力、燃气及水分娩和供应
D - -
业
E 建筑业 - -
F 批发和零卖业 - -
G 交通输送、仓储和邮政业 11,556.45 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息期间服务业 5,924.10 0.00
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租借和商务服务业 3,097.60 0.00
M 科学研究和期间服务业 15,750.21 0.00
N 水利、环境和寰球设施管理业 15,863.38 0.00
O 住户服务、修理和其他服务业 - -
P 扶植 - -
Q 卫生和社会处事 - -
R 文化、体育和文娱业 - -
S 综合 - -
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悉数 618,591.86 0.00
(2)指数投资按行业分类的股票投资组合
占基金财富净
代码 行业类别 公允价值(元)
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
电力、热力、燃气及水分娩和供应
D - -
业
E 建筑业 - -
F 批发和零卖业 - -
G 交通输送、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息期间服务业 - -
J 金融业 30,131,594,107.18 99.93
K 房地产业 - -
L 租借和商务服务业 - -
M 科学研究和期间服务业 - -
N 水利、环境和寰球设施管理业 - -
O 住户服务、修理和其他服务业 - -
P 扶植 - -
Q 卫生和社会处事 - -
R 文化、体育和文娱业 - -
S 综合 - -
悉数 30,131,594,107.18 99.93
细
(1)期末指数投资按公允价值占基金财富净值比例大小排序的前十名股票
投资明细
占基金财富净
序号 股票代码 股票称号 数目(股) 公允价值(元)
值比例(%)
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(2)期末积极投资按公允价值占基金财富净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
占基金财富净
序号 股票代码 股票称号 数目(股) 公允价值(元)
值比例(%)
本基金本敷陈期末未持有债券。
细
本基金本敷陈期末未持有债券。
券投资明细
本基金本敷陈期末未持有财富解救证券。
明细
本基金本敷陈期末未持有贵金属。
细
本基金本敷陈期末未持有权证。
本基金本敷陈期内未投资股指期货。
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本基金本敷陈期内未投资国债期货。
(1)本敷陈期内基金投资的前十名证券的刊行主体(除“广发证券”、“招
商证券”、
“兴业证券”、
“海通证券”、
“国泰君安”、
“中信证券”、
“华泰证券”公
告自身或分支机构非法外)莫得被监管部门立案造访或在敷陈编制日前一年受到
公开指责、处罚的情况。
广发证券及下属分支机构因存在个别职工擅自推介非广发证券股份有限公
司自主刊行或代销的金融家具的步履;在非公开刊行股票的保荐业务中未用功尽
责等原因,受到监管机构公开处罚。
招商证券因多名职工曾存在借用他东说念主证券账户恒久往来股票、擅自接受客户
托福往来股票、托福他东说念主炒股等不法非法步履,受到中国证监会深圳监管局采选
责令加多里面合规搜检次数的行政监管措施。不法非法步履主要蚁合在 2021 年
往常。在前述期间,招商证券对于从业东说念主员步履管理存在以下问题:一是对从业
东说念主员买卖股票步履爱重程度和问责力度不够。老例及专项核查频次较少,对职工
步履的连续监督、警示扶植力度不足。二是从业东说念主员步履监测监控管理不到位。
对职工手机号码等信息的准确性、完好性莫得实时搜检、查对、更新。对职工登
录他东说念主账户以及借用支属或他东说念主账户买卖股票的步履未赐与充分宽恕。三是配套
信息期间系统诞生不足。证券账户终局使用数据记录存在劣势,客户信息集聚不
完好、不足时。
兴业证券因发布证券研究敷陈业务客户服务步履里面约束和合规管理不到
(2020
位,个别分析师的发言内容不够审慎,不适合《发布证券研究敷陈执业范例》
年更始)第三条、第三十二条第二款、第三十三条第一款的规定,违反了《证券
(证监会令第 166 号,以下简称《合
公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》
规管理办法》)第三条、第六条第四项的规定,受到证监会出具警示函的措施。
海通证券因存在首发保荐业务履职尽责明显不到位、投行质控内核部门未识
别号目紧要风险及对称职造访把关不审慎等劣势,关联使命东说念主未能审慎用功执业,
未照章履行职责,受到深交所采选书面警示的自律监管措施、上交所监管宽恕。
国泰君安证券看成泰禾集团股份有限公司公司债券受托管理东说念主,在受托管理
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期间未严格驯服执业步履准则,存在未实时召集持有东说念主会议、未对刊行东说念主未清晰
联系紧要债务过时及诉官司项保持必要宽恕等情形。在受托管理过程中存在履职
尽责不到位的情况,未能督导刊行东说念主真确、准确、完好、实时清晰联系信息,受
到证监会出具警示函。
中信证券因对职工证券经纪业务营销举止管理不到位,未严格范例从业东说念主员
执业步履,合规管理存在不足;机房基础设施诞生安全性不足,信息系统开垦可
靠性管理收缩等问题;对关联方及关联往来现场搜检不到位,未保持应有的职业
审慎并开展审慎核查,未能督导刊行东说念主有用驻守关联方非法占用刊行东说念主资金等原
因,受到监管机构公开处罚。
华泰证券因未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额往来敷陈或
者可疑往来敷陈,违反反洗钱法,受到央行江苏省分行、国度外汇管理局江苏省
分局罚金、告诫。
该情况发生后,本基金管理东说念主就上述公司受处罚事件进行了及期间析和研究,
以为上述公司存在的非法问题对公司计划结果和现款流量未产生紧要的现实影
响,对该公司投资价值未产生现实影响。本基金管理东说念主将连接对该公司进行追踪
研究。
(2)基金投资的前十名股票中,莫得投资于超出基金合同规定备选股票库
之外的情况。
(3)其他财富组成
序号 称号 金额(元)
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(4)敷陈期末持有的处于转股期的可调理债券明细
本基金本敷陈期末未持有可调理债券。
(5)敷陈期末前十名股票中存在畅通受限情况的诠释
①期末指数投资前十名股票中存在畅通受限情况的诠释
序 畅通受限部分的 占基金财富 畅通受限情况
股票代码 股票称号
号 公允价值(元) 净值比例(%) 诠释
转融通证券出
借业务的股票
转融通证券出
借业务的股票
转融通证券出
借业务的股票
转融通证券出
借业务的股票
转融通证券出
借业务的股票
转融通证券出
借业务的股票
转融通证券出
借业务的股票
转融通证券出
借业务的股票
转融通证券出
借业务的股票
转融通证券出
借业务的股票
②期末积极投资前五名股票中存在畅通受限情况的诠释
畅通受限部分的 占基金财富 畅通受限
序号 股票代码 股票称号
公允价值(元) 净值比例(%) 情况诠释
第十二部分 基金的事迹
基金事迹截止日为 2023 年 12 月 31 日,并经基金托管东说念主复核。
国泰中证全指证券公司往来型盛开式指数证券投资基金更新招募诠释书(2025 年第一号)
基金管理东说念主依照坚守职守、憨厚信用、用功尽责的原则管理和运用基金财富,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其畴昔表
现。投资有风险,投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募诠释书。
事迹相比
净值增长 事迹相比
净值增长 基准收益
阶段 率圭臬差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率圭臬差
② 率③
④
-9.77% 1.75% -25.42% 1.76% 15.65% -0.01%
注:本基金的基金合同奏效日为 2016 年 7 月 26 日。
第十三部分 基金的财产
一、基金财富总值
基金财富总值是指购买的各种证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的
申购基金款以过火他投资所形成的价值总和。
二、基金财富净值
基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管东说念主根据联系法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管
国泰中证全指证券公司往来型盛开式指数证券投资基金更新招募诠释书(2025 年第一号)
东说念主、基金销售机构和基金注册登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相
零丁。
四、基金财产的看护和责罚
本基金财产零丁于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产,并由基
金托管东说念主看护。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金注册登记机构和基金销售机构以
其自有的财产承担其自身的法律使命,其债权东说念主不得对本基金财产哄骗请求冻结、
扣押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的规定责罚外,基金财产不得被
责罚。
基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章闭幕、被照章肃除或者被照章宣告歇业等原
因进行计帐的,基金财产不属于其计帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有财富产生的债务相互抵销;基金管理东说念主管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
第十四部分 基金财富估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金联系的证券往来场面的往来日以及国度法律法例
规定需要对外清晰基金净值的非往来日。
二、估值对象
基金所领有的股票、权证、债券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资
产及欠债。
三、估值方法
本基金所持有的投资品种,按如下原则进行估值:
(1)往来所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券往来
所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无往来的,且最近往来日后经济环境未发
生紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的,以最近往来日的
市价(收盘价)估值;如最近往来日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构
发生影响证券价钱的紧要事件的,可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化因
素,调节最近往来市价,确定公允价钱。
(2)在往来所商场上市往来或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),
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中式第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。
(3)对在往来所商场上市往来的可调理债券,按照逐日收盘价看成估值全
价。
(4)对在往来所商场挂牌转让的财富解救证券,估值日不存在活跃商场时
采用估值期间确定其公允价值进行估值。如成本八成近似体现公允价值,应连续
评估上述作念法的稳健性,并在情况发生改革时作念出稳健调节。
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券往来所挂牌
的吞并股票的估值方法估值;该日无往来的,以最近一日的市价(收盘价)估值。
(2)初次公开刊行未上市的股票、债券和权证,采用估值期间确定公允价
值,在估值期间难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)对在往来所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃商场的
情况下,应以活跃商场上未经调节的报价看成计量日的公允价值进行估值;对于
活跃商场报价未能代表计量日公允价值的情况下,按成本应酬商场报价进行调节,
阐明计量日的公允价值;对于不存在商场举止或商场举止很少的情况下,则采用
估值期间确定公允价值。
(4)初次公开刊行有明确锁依期的股票,吞并股票在往来所上市后,按交
易所上市的吞并股票的估值方法估值;非公开刊行有明确锁依期的股票,按监管
机构或行业协会关联规定确定公允价值。
的相应品种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种,按照第
三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含
投资东说念主回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未哄骗回售权的按
照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市,且第三方估值机构未
提供估值价钱的债券,在刊行利率与二级商场利率不存在明显各异,未上市期间
商场利率莫得发生大的变动的情况下,按成本估值。
持有的银行依期入款或通告入款以本金列示,按条约或合同利率逐日阐明利
息收入。
国泰中证全指证券公司往来型盛开式指数证券投资基金更新招募诠释书(2025 年第一号)
(1)从持有阐明日起到卖出日或行权日止,上市往来的权证按估值日在证
券往来所挂牌的该权证的收盘价估值;估值日莫得往来的,且最近往来日后经济
环境未发生紧要变化,按最近往来日的收盘价估值;如最近往来日后经济环境发
生了紧要变化的,将参考监管机构或行业协会关联规定,或者雷同投资品种的现
行市价及紧要变化因素,调节最近往来市价,确定公允价值。
(2)初次刊行未上市的权证,采用估值期间确定公允价值,在估值期间难
以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)因持有股票而享有的配股权,以及住手往来但未行权的权证,采用估
值期间确定公允价值进行估值。在估值期间难以可靠计量公允价值的情况下,按
成本进行估值。
价钱数据。
金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后,按最能响应公允价值的价钱估值。
最新规定的,按其规定进行估值。
按国度最新规定估值。
如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、表率
及联系法律法例的规定或者未能充分珍摄基金份额持有东说念主利益时,应立即通告对
方,共同查明原因,两边协商处理。
根据关联法律法例,基金财富净值计较和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主
承担。本基金的基金管帐使命方由基金管理东说念主担任,因此,就与本基金关联的会
计问题,如经联系各方在对等基础上充分辩论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理东说念主对基金财富净值的计较结果对外赐与公布。
四、估值表率
额的余额数目计较,精准到 0.0001 元,少量点后第五位四舍五入。国度另有规
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定的,从其规定。
基金管理东说念主于每个处事日计较基金财富净值及基金份额净值,并按规定公告。
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理东说念主每个处事日对基金财富估值后,
将基金份额净值结果发送基金托管东说念主,经基金托管东说念主复核无误后,由基金管理东说念主
按约定对外公布。
五、估值造作的处理
基金管理东说念主和基金托管东说念主将采选必要、稳健、合理的措施确保基金财富估值
的准确性、实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错
误时,视为基金份额净值造作。
基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理:
本基金运作过程中,如果由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或注册登记机构、
或销售机构、或投资东说念主自身的差错酿成估值造作,导致其他当事东说念主遭逢损失的,
差错的使命东说念主应当对由于该估值造作遭逢损不当事东说念主(“受损方”)的平直损失按
下述“估值造作处理原则”给予抵偿,承担抵偿使命。
上述估值造作的主要类型包括但不限于:贵府申报差错、数据传输差错、数
据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。
(1)估值造作已发生,但尚未给当事东说念主酿成损失机,估值造作使命方应及
时协调各方,实时进行更正,因更正估值造作发生的用度由估值造作使命方承担;
由于估值造作使命方未实时更正已产生的估值造作,给当事东说念主酿成损失的,由估
值造作使命方对平直损失承担抵偿使命;若估值造作使命方照旧积极协调,何况
有协助义务确当事东说念主有填塞的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应抵偿责
任。估值造作使命方应酬更正的情况向关联当事东说念主进行阐明,确保估值造作已得
到更正。
(2)估值造作的使命方对关联当事东说念主的平直损失负责,分歧曲折损失负责,
何况仅对估值造作的关联平直当事东说念主负责,分歧第三方负责。
(3)因估值造作而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。
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但估值造作使命方仍应酬估值造作负责。如果由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还
或不一说念返还欠妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”),则估值造作责
任方应抵偿受损方的损失,并在其支付的抵偿金额的范围内对取得欠妥得利确当
事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利;如果取得欠妥得利确当事东说念主照旧将此部分不
当得利返还给受损方,则受损方应当将其照旧取得的抵偿额加上照旧取得的欠妥
得利返还的总和进取其现实损失的差额部分支付给估值造作使命方。
(4)估值造作调节采用尽量复原至假定未发生估值造作的正确情形的方式。
估值造作被发现后,关联确当事东说念主应当实时进行处理,处理的表率如下:
(1)查明估值造作发生的原因,列明扫数确当事东说念主,并根据估值造作发生
的原因确定估值造作的使命方;
(2)根据估值造作处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值造作酿成的损失
进行评估;
(3)根据估值造作处理原则或当事东说念主协商的方法由估值造作的使命方进行
更正和抵偿损失;
(4)根据估值造作处理的方法,需要修改基金注册登记机构往来数据的,
由基金注册登记机构进行更正,并就估值造作的更正向关联当事东说念主进行阐明。
(1)基金份额净值计较出现造作时,基金管理东说念主应当立即赐与纠正,通报
基金托管东说念主,并采选合理的措施驻守损失进一步扩大。
(2)造作偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理东说念主应当通报基金托
管东说念主并报中国证监会备案;造作偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理东说念主
应当公告,并报中国证监会备案。
(3)前述内容如法律法例或监管机构另有规定的,从其规定处理。
六、暂停估值的情形
投资东说念主的利益,决定延长估值;
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格且采用估值期间仍导致公允价值存在紧要不确定性时,经与基金托管东说念主协商一
致的,基金管理东说念主应当暂停估值;
七、基金净值的阐明
用于基金信息清晰的基金财富净值和基金份额净值由基金管理东说念主负责计较,
基金托管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个盛开日往来收尾后计较当日的基
金财富净值和基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较结果复
核阐明后发送给基金管理东说念主,由基金管理东说念主对基金净值赐与公布。
八、特殊情况的处理
时,所酿成的舛讹不看成基金财富估值造作处理。
因,基金管理东说念主和基金托管东说念主诚然照旧采选必要、稳健、合理的措施进行搜检,
然而未能发现该造作而酿成的基金财富估值造作,基金管理东说念主、基金托管东说念主奉命
抵偿使命。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极采选必要的措施减轻或排斥由此
酿成的影响。
第十五部分 基金的收益与分派
一、基金利润的组成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
联系用度后的余额,基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分派利润
基金可供分派利润指约束收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中
已终了收益的孰低数。
三、基金收益分派原则
行收益分派,每年收益分派次数最多为 12 次,具体分派有贪图以公告为准。若《基
金合同》奏效不悦 3 个月可不进行收益分派;
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尽可能靠拢标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特色,本基金收益分派无
需以弥补赔本为前提,收益分派后基金份额净值有可能低于面值;
在不影响基金份额持有东说念主利益的情况下,基金管理东说念主可在法律法例允许的
前提下酌情调节以上基金收益分派原则,此项调节不需要召开基金份额持有东说念主大
会,但应于变更实施日前在指定媒介上公告。
四、收益分派有贪图
基金收益分派有贪图中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收
益分派对象、分派时间、分派数额及比例、分派方式等内容。
五、收益分派有贪图确切定、公告与实施
本基金收益分派有贪图由基金管理东说念主拟定,并由基金托管东说念主复核,按照《信
息清晰办法》的关联规定在指定媒介公告。
基金红利披发日距离收益分派基准日(即可供分派利润计较截止日)的时
间不得进取 15 个处事日。
六、基金收益分派中发生的用度
基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东说念主自行承担。
第十六部分 基金的用度与税收
一、基金用度的种类
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用度。
二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式
本基金的管理费按前一日基金财富净值的 0.50%年费率计提。管理费的计较
方法如下:
H=E×0.50%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金财富净值
基金管理费逐日计提,按月支付。由托管东说念主根据与管理东说念主查对一致的财务数
据,自动在月初 5 个处事日内按照指定的账户旅途进行资金支付,基金管理东说念主无
需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等,支付日历顺延。
本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金财富净值
基金托管费逐日计提,按月支付。由托管东说念主根据与管理东说念主查对一致的财务数
据,自动在月初 5 个处事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付,基金管理东说念主
无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等,支付日历顺延。
本基金的标的指数许可使用费按前一日基金财富净值的 0.03%的年费率计
提,计较方法如下:
H=E×0.03%÷当年天数
H 为逐日应付的指数许可使用费,E 为前一日的基金财富净值
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就每个计费季度而言,该季过活均基金财富净值大于东说念主民币 5000 万元时,
标的指数许可使用费的收取下限为每季度东说念主民币 3.5 万元;该季过活均基金财富
净值小于或就是东说念主民币 5000 万元时,无标的指数许可使用费的收取下限。计费
期间不足一季度的,根据现实天数按比例计较。
标的指数许可使用费逐日计提,逐日累计,按季支付。标的指数许可使用费
的支付由基金管理东说念主向基金托管东说念主发送划付指示,经基金托管东说念主复核后于次季度
前 10 个处事日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等,支付
日历顺延。
基金管理东说念主可根据指数使用许可条约,对上述计提圭臬和计提方式进行合理
变更,此项变更无需召开基金份额持有东说念主大会,基金管理东说念主应实时按照《信息披
露管理办法》的规定在指定媒介进行公告。
上述“一、基金用度的种类中第 4-11 项用度”,根据关联法例及相应条约规
定,按用度现实支拨金额列入当期用度,由基金托管东说念主从基金财产中支付。
三、不列入基金用度的名目
下列用度不列入基金用度:
基金财产的损失;
目。
四、基金税收
本基金运作过程中触及的各征税主体,其征税义务按国度税收法律、法例执
行。
第十七部分 基金的管帐与审计
一、基金管帐政策
管帐年度按如下原则:如果《基金合同》奏效少于 2 个月,不错并入下一个管帐
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年度清晰;
管帐核算,按照关联规定编制基金管帐报表;
并以书面方式阐明。
二、基金的年度审计
联系从业阅历的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审
计。
换管帐师事务所需按照《信息清晰办法》的关联规定在指定媒介公告。
第十八部分 基金的信息清晰
一、本基金的信息清晰应适合《基金法》、《运作办法》、《信息清晰办法》、
《基金合同》过火他关联规定。
二、信息清晰义务东说念主
本基金信息清晰义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主
大会的基金份额持有东说念主等法律、行政法例和中国证监会规定的当然东说念主、法东说念主和非
法东说念主组织。
本基金信息清晰义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根蒂起点,按照法律
法例和中国证监会的规定清晰基金信息,并保证所清晰信息的真确性、准确性、
完好性、实时性、简明性和易得性。
本基金信息清晰义务东说念主应当在中国证监会规定时间内,将应予清晰的基金信
息通过中国证监会指定的世界性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网
站(以下简称“指定网站”)等媒介清晰,并保证基金投资者八成按照《基金合
同》约定的时间和方式查阅或者复制公开清晰的信息贵府。
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三、本基金信息清晰义务东说念主承诺公开清晰的基金信息,不得有下列步履:
四、本基金公开清晰的信息应采用汉文文本。同期采用外文文本的,基金信
息清晰义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以汉文文
本为准。
本基金公开清晰的信息采用阿拉伯数字;除非常诠释外,货币单元为东说念主民币
元。
五、公开清晰的基金信息
公开清晰的基金信息包括:
(一)基金招募诠释书、《基金合同》、基金托管条约、基金家具贵府纲目
《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系,明确基
金份额持有东说念主大会召开的司法及具体表率,诠释基金家具的特性等触及基金投资
东说念主紧要利益的事项的法律文献。
诠释基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》奏效后,基金招募诠释书的信息
发生紧要变更的,基金管理东说念主应当在三个处事日内,更新基金招募诠释书并登载
在指定网站上;基金招募诠释书其他信息发生变更的,基金管理东说念主至少每年更新
一次。基金断绝运作的,基金管理东说念主不再更新基金招募诠释书。
作监督等举止中的权利、义务关系的法律文献。
明的基金纲目信息。《基金合同》奏效后,基金家具贵府纲目的信息发生紧要变
更的,基金管理东说念主应当在三个处事日内,更新基金家具贵府纲目,并登载在指定
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网站及基金销售机构网站或营业网点;基金家具贵府纲目其他信息发生变更的,
基金管理东说念主至少每年更新一次。基金断绝运作的,基金管理东说念主不再更新基金家具
贵府纲目。
基金召募恳求经中国证监会注册后,基金管理东说念主在基金份额发售的 3 日前,
将基金招募诠释书、《基金合同》摘抄登载在指定媒介上;基金管理东说念主、基金托
管东说念主应当将《基金合同》、基金托管条约登载在各自网站上。
(二)基金份额发售公告
基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募诠释书确当日登载于指定媒介上。
(三)《基金合同》奏效公告
基金管理东说念主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在指定媒介上登载《基金
合同》奏效公告。
(四)基金净值信息
《基金合同》奏效后,在驱动办理基金份额申购或者赎回前,基金管理东说念主应
当至少每周在指定网站清晰一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在驱动办理基金份额申购或者赎回后,基金管理东说念主应当在不晚于每个盛开日
的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点清晰盛开日的基金份额
净值和基金份额累计净值。
基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日,在指定网站清晰半
年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
(五)基金份额上市往来公告书
基金份额获准在证券往来所上市往来的,基金管理东说念主应当在基金份额上市交
易 3 个处事日前,将基金份额上市往来公告书登载在指定媒介上。
(六)申购赎回清单
在驱动办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理东说念主应当在每个盛开日,通
过指定网站、申购赎回代理机构网站或者营业网点公告当日的申购赎回清单。
(七)基金份额申购、赎回对价
基金管理东说念主应当在本基金的基金合同、招募诠释书等信息清晰文献上载明基
金份额申购、赎回对价的计较方式及关联申购、赎回费率,并保证投资东说念主八成在
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基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。
(八)基金依期敷陈,包括基金年度敷陈、基金中期敷陈和基金季度敷陈
基金管理东说念主应当在每年收尾之日起三个月内,编制完成基金年度敷陈,将年
度敷陈登载在指定网站上,并将年度敷陈辅导性公告登载在指定报刊上。基金年
度敷陈中的财务管帐敷陈应当经过具有证券、期货联系业务阅历的管帐师事务所
审计。
基金管理东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内,编制完成基金中期敷陈,将
中期敷陈登载在指定网站上,并将中期敷陈辅导性公告登载在指定报刊上。
基金管理东说念主应当在季度收尾之日起 15 个处事日内,编制完成基金季度敷陈,
将季度敷陈登载在指定网站上,并将季度敷陈辅导性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》奏效不足 2 个月的,基金管理东说念主不错不编制当期季度敷陈、中
期敷陈或者年度敷陈。
如敷陈期内出现单一投资者持有基金份额达到或进取基金总份额 20%的情
形,为保障其他投资者的权益,基金管理东说念主至少应当在依期敷陈“影响投资者决
策的其他弥留信息”项下清晰该投资者的类别、敷陈期末持有份额及占比、敷陈
期内持有份额变化情况及本基金的独到风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理东说念主应当在基金年度敷陈和中期敷陈中清晰基金组合股产情况过火
流动性风险分析等。
(九)临时敷陈
本基金发生紧要事件,关联信息清晰义务东说念主应当在 2 日内编制临时敷陈书,
并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称紧要事件,是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产
生紧要影响的下列事件:
务所;
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事项,基金托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
东说念主变更;
负责东说念主发生变动;
基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动进取百分之
三十;
紧要行政处罚、刑事处罚,基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管
业务联系步履受到紧要行政处罚、刑事处罚;
现实约束东说念主或者与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他紧要关联来旧事项,但中国证监会另有规定的除外;
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格产生紧要影响的其他事项或中国证监会规定的和基金合同约定的其他事项。
(十)澄莹公告
在《基金合同》存续期限内,任何寰球媒介中出现的或者在商场精湛传的消
息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能毁伤基金份
额持有东说念主权益的,联系信息清晰义务东说念主洞悉后应当立即对该讯息进行公开澄莹,
并将关联情况立即敷陈中国证监会、基金上市往来的证券往来所。
(十一)基金份额持有东说念主大会决议
基金份额持有东说念主大会决定的事项,应当照章报中国证监会备案,并赐与公告。
(十二)投资财富解救证券的联系公告
基金管理东说念主应在本基金中期敷陈及年度敷陈中清晰其持有的财富解救证券
总额、财富解救证券市值占基金净财富的比例和敷陈期内扫数的财富解救证券明
细。
基金管理东说念主应在本基金季度敷陈中清晰其持有的财富解救证券总额、财富支
持证券市值占基金净财富的比例和敷陈期末按市值占基金净财富比例大小排序
的前 10 名财富解救证券明细。
(十三)基金参与融资和转融通证券出借往来的联系公告
基金管理东说念主应当在季度敷陈、中期敷陈、年度敷陈等依期敷陈和招募诠释书
(更新)等文献中清晰参与融资情况和转融通证券出借往来情况,包括投资策略、
业务开展情况、损益情况、风险过火管理情况等。
(十四)中国证监会规定的其他信息。
六、信息清晰事务管理
基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息清晰管理轨制,指定专门部门及
高档管理东说念主员负责管理信息清晰事务。
基金信息清晰义务东说念主公开清晰基金信息,应当适合中国证监会联系基金信息
清晰内容与模样准则等法律法例规定。
基金托管东说念主应当按照联系法律法例、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定,对基金管理东说念主编制的基金财富净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、
基金依期敷陈、更新的招募诠释书、基金家具贵府纲目、基金计帐敷陈等公开披
露的联系基金信息进行复核、审查,并向基金管理东说念主进行书面或电子阐明。
国泰中证全指证券公司往来型盛开式指数证券投资基金更新招募诠释书(2025 年第一号)
基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中弃取一家报刊清晰本基金信息。
基金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子清晰网站报送拟清晰的基金
信息,并保证联系报送信息的真确、准确、完好、实时。
基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上清晰信息外,还不错根据需要
在其他寰球媒介清晰信息,然而其他寰球媒介不得早于指定媒介、基金上市往来
的证券往来所网站清晰信息,何况在不同媒介上清晰吞并信息的内容应当一致。
为基金信息清晰义务东说念主公开清晰的基金信息出具审计敷陈、法律意见书的专
业机构,应当制作处事底稿,并将联系档案至少保存到《基金合同》断绝后 10
年,法律法例另有规定的从其规定。
基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求清晰信息外,也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度,在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基
金频频投资操作的前提下,自主普及信息清晰服务的质地。具体要求应当适合中
国证监会及自律司法的联系规定。前述自主清晰如产生信息清晰用度,该用度不
得从基金财产中列支。
七、信息清晰文献的存放与查阅
照章必须清晰的信息发布后,基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律法
规规定将信息置备于各自住所、基金上市往来的证券往来所网站,供社会公众查
阅、复制。
八、暂停或延长信息清晰的情形
当出现下述情况时,基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长清晰基金联系信
息:
九、本基金信息清晰事项以法律法例规定及本章精辟定的内容为准。
第十九部分 风险揭示
一、商场风险
证券商场价钱受到经济因素、政事因素、投资豪情和往来轨制等各种因素的
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影响,导致基金收益水平变化,产生风险,主要包括:
期性变化。基金投资于上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险。
企业的融资成本和利润,基金收益水平会受到利率变化的影响。
财务景况、商场远景、行业竞争、东说念主员修养等,这些都会导致企业的盈利发生变
化。如果基金所投资的上市公司计划不善,其股票价钱可能下降,或者八成用于
分派的利润减少,使基金投资收益下降。诚然基金不错通过投资各种化来分散这
种非系统风险,但不可完全遁入。
的现实收益下降。
二、管理风险
会影响其对信息的占有以及对经济时局、证券价钱走势的判断,从而影响基金收
益水平;
基金收益水平。
三、流动性风险
本基金为往来型盛开式基金,投资东说念主可在申购赎回代理券商办理基金申购、
赎回的营业场面或按申购赎回代理券商提供的方式办理基金的申购和赎回。为切
实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益,遵照基金份额持有东说念主利益优先原则,本
基金管理东说念主将合理约束基金份额持有东说念主蚁合度,审慎阐明申购赎回业务恳求,包
括但不限于:
(1)当接受申购恳求对存量基金份额持有东说念主利益组成潜在紧要不利影响时,
基金管理东说念主应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
断绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。
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(2)当前一估值日基金财富净值 50%以上的财富出现无可参考的活跃商场
价钱且采用估值期间仍导致公允价值存在紧要不确定性时,经与基金托管东说念主协商
阐明后,基金管理东说念主应当暂停接受基金赎回恳求或降速支付赎回款项。
辅导投资东说念主留神本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险,合理安排投资
贪图。
(1)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的财富比例不低于非现款
基金财富的 80%且不低于基金财富净值的 90%;其余财富投资于非标的指数成
份股、债券、债券回购、财富解救证券、银行入款等固定收益类品种、权证以及
法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。因此,股票商场/债券市
场的流动性风险是本基金主要靠近的流动性风险。本基金所投资的股票商场/债
券商场具有发展熟谙、容量较大、往来活跃、流动性充裕的特征,八成知足本基
金盛开式运作的流动性要求。同期,本基金采用分散投资,针对个股/个券树立
投资比例上限,保障了财富组合的流动性。在顶点商场行情下,存在基金管理东说念主
可能无法以合理价钱实时变现或调节基金投资组合的风险。本基金管理东说念主将施展
专科研究上风,加强对商场、上市公司基本面和固定收益类家具的久了研究,持
续优化组合配置,以约束流动性风险。
(2)财富解救证券只可通过特定的渠说念进行转让往来,存在商场往来不活
跃导致的流动性风险。
基金管理东说念主将密切宽恕各种财富及投资标的的往来活跃程度与价钱的贯穿
脾性况,评估各种财富及投资标的占基金财富的比例并进行动态调节,以知足基
金运作过程中的流动性要求,应酬流动性风险。
基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商,在确保投资者得到自制对待的前提下,可
依照法律法例及基金合同的约定,综合运用各种流动性风险管理器具,对赎回申
请进行适度调节,看成特定情形下基金管理东说念主流动性风险管理的辅助措施。备用
的流动性风险管理器具的实施情形包括:
(1)发生基金合同规定的暂停赎回或降速支付赎回款项的情形;
(2)发生基金合同规定的暂停估值的情形;
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(3)法律法例规定、中国证监会认定或基金合同约定的其他情形。
实施备用流动性风险管理器具的决策表率依照基金管理东说念主流动性风险管理
轨制的规定办理。基金管理东说念主应时刻驻守可能产生的流动性风险,对流动性风险
进行日常监控,切实保护持有东说念主的正当权益。
采选备用流动性风险管理器具,可能对投资东说念主酿成无法赎回、赎回宽限办理、
赎回款项宽限支付、赎回时承担冲击成本产生资金损失等影响。
四、本基金独到风险
标的指数并不可完全代表扫数这个词股票商场。标的指数成份股的平均陈诉率与整
个股票商场的平均陈诉率可能存在偏离。
标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司计划景况、
投资东说念主豪情和往来轨制等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收
益水平发生变化,产生风险。
倡导的风险
看成完全追踪标的指数阐发的指数化投资,ETF 的投资风险主如果基金份额
净值(NAV)增长率与标的指数增长率偏离的风险,以下因素可能使基金投资组
合的收益率与标的指数的收益率发生偏离,也可能使基金的追踪舛讹约束未达约
定倡导。
(1)由于标的指数调节成份股或变更编制方法,使 ETF 在相应的组合调节
中产生追踪偏离度与追踪舛讹;
(2)由于标的指数成份股发生配股、增发等步履导致成份股在标的指数中
的权重发生变化,使 ETF 在相应的组合调节中产生追踪偏离度和追踪舛讹;
(3)由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使 ETF 无法实时调节投资组
合或承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪舛讹;
(4)由于基金投资过程中的证券往来成本,以及基金管理费和托管费的存
在,使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度和追踪舛讹;
(5)在 ETF 指数化投资过程中,基金管理东说念主的管理才智,例如追踪指数的
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水平、期间技巧、买入卖出的时机弃取等,都会对 ETF 的收益产生影响,从而
影响 ETF 对标的指数的追踪程度。
(6)其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的约束,基金投资组合
中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全同样;因阑珊卖空、
对冲机制过火他器具酿成的指数追踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现款变
动;因指数发布机构指数编制造作等,由此产生追踪偏离度与追踪舛讹。
如因标的指数编制司法调节或其他因素导致本基金的追踪舛讹约束未达约
定倡导,本基金净值阐发与指数价钱走势可能发生较大偏离。
尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基
金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改革,投资组合将随之调节,
基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致,投资东说念主须承担此项调节带来的
风险与成本。
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和珍摄,畴昔指数编制机构可
能由于各种原因住手对指数的管理和珍摄,本基金将根据基金合同的约定自该情
形发生之日起十个处事日内向中国证监会敷陈并建议处理有贪图,如更换基金标的
指数、调理运作方式,与其他基金合并、或者断绝基金合同等,并在 6 个月内召
集基金份额持有东说念主大会进行表决。
自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至处理有贪图确依期间,基金管理
东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个往来日的指数信息遵照基金份额持有东说念主
利益优先原则撑持基金投资运作。该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致
指数阐发与联系商场阐发有在各异,影响投资收益。
尽管本基金将通过有用的套利机制使基金份额二级商场往来价钱的折溢价
约束在一定范围内,但基金份额在证券往来所的往来价钱受诸多因素影响,存在
不同于基金份额净值的情形,即存在价钱折溢价的风险。
标的指数成份股可能因各种原因临时或恒久停牌,发生成份股停牌时可能面
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临如下风险:
(1)基金可能因无法实时调节投资组合而导致追踪偏离度和追踪舛讹扩大。
(2)停牌成份股可能因其权重占比、商场复牌预期、现款替代标记等因素
影响本基金二级商场价钱的折溢价水平。
(3)若成份股停牌时间较长,在约定时间内仍未能实时买入或卖出的,则
该部分款项将按照本招募诠释书的约定方式进行结算,由此可能影响投资者的投
资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪舛讹。
(4)在顶点情况下,标的指数成份股可能大面积停牌,基金可能无法实时
卖出成份股以获取足额的适合要求的赎回对价,由此基金管理东说念主可能在申购赎回
清单中树立较低的赎回份额上限或者采选暂停赎回的措施,投资者将靠近无法赎
回一说念或部分 ETF 份额的风险。
本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件靠近退市,且指数
编制机构暂未作出调节的,基金管理东说念主应当按照持有东说念主利益优先的原则,履行内
部决策表率后实时春联系成份股进行调节,可能影响投资者的投资损益并使基金
产生追踪偏离度和追踪舛讹。
中证指数有限公司计较并通过上海证券往来所发布基金份额参考净值
(IOPV),供投资东说念主往来、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份
额净值可能存在各异,IOPV 计较也可能出现造作。投资东说念主若参考 IOPV 进行投
资决策可能导致损失,需投资东说念主自行承担。
因本基金不再适合证券往来所上市条件被断绝上市,或被基金份额持有东说念主大
会决议提前断绝上市,导致基金份额不可连接进行二级商场往来的风险。
本基金的申购赎回清单中,可能仅允许对部分红份股使用现款替代,且树立
现款替代比例上限,因此,投资东说念主在进行申购时,可能存在因个别成份股涨停,
临时停牌等原因而无法买入申购所需的填塞的成份股,导致申购失败的风险。
另外,本基金的申购赎回清单中,基金管理东说念主可设定申购份额上限,以对当
日的申购总范围进行约束,可能存在因达到当日申购范围上限而导致后续申购失
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败的风险。
基金份额持有东说念主在建议赎回恳求时,如基金组合中不具备足额的适合条件的
赎回对价,可能导致赎回失败的情形。
基金管理东说念主可能根据成份股市值范围变化等因素调节最小申购、赎回单元,
由此可能导致投资东说念主按原最小申购、赎回单元申购并持有的基金份额,可能无法
按照新的最小申购、赎回单元一说念赎回。
另外,本基金的申购赎回清单中,基金管理东说念主可设定赎回份额上限,以对当
日的赎回总范围进行约束,可能存在因达到当日赎回范围上限而导致后续赎回失
败的风险。
本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额等。在组合证券变现过
程中,由于商场变化、部分红份股流动性差等因素,导致投资东说念主变现后的价值与
赎回时赎回对价的价值有各异,存在变现风险。
如果基金管理东说念主提供确当日申购赎回清单内容出现差错,包括组合证券名单、
数目、现款替代象征、现款替代比率、替代金额等出错,投资东说念主利益将受损,申
购赎回的频频进行将受影响。
本基金 “退补现款替代”方式不同于其他现款替代方式,可能给申购和赎回
投资东说念主带来价钱的不确定性,从而曲折影响本基金二级商场价钱的折溢价水平。
顶点情况下,如果使用“退补现款替代”证券的权重加多,该方式带来的不确定性
可能导致本基金的二级商场价钱折溢价处于相对较高水平。
基金管理东说念主分歧“时间优先、实时申报”原则的推论效率作念出任何承诺和保证,
现款替代退补款的计较以现实成交价钱和基金招募诠释书的约定为准。若因期间
系统、通讯连接或其他原因导致基金管理东说念主无法遵照“时间优先、实时申报”原则
对“退补现款替代”的证券进行处理,投资东说念主的利益可能受到影响。
基金管理东说念主在进行申购赎回清单的现款替代标记树立时,将充分谈判由此引
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发的商场套利等步履对基金份额持有东说念主可能酿成的利益毁伤。但基金管理东说念主不可
保证顶点情况下申购赎回清单标记树立的完全合感性。
本基金的多项服务托福第三方机构办理,存在以下风险:
(1)申购赎回代理券商因多种原因,导致代理申购、赎回业务受到约束、
暂停或断绝,由此影响对投资东说念主申购赎回服务的风险。
(2)注册登记机构可能调节结算轨制,实在施货银拼凑轨制,对投资东说念主基
金份额、组合证券及资金的结算方式发生变化,轨制调节可能给投资东说念主带来风险。
同样的风险还可能来自于证券往来所过火他代理机构。
(3)证券往来所、注册登记机构、基金托管东说念主过火他服务机构可能走嘴,
导致基金或投资东说念主利益受损的风险。
五、科创板股票投资风险
本基金可投资国内上市的科创板股票,会靠近因投资标的、商场轨制以及交
易司法等各异带来的独到风险,包括不限于如下特殊风险:
科创板退市轨制较主板更为严格,退市时间更短,退市速率更快;退市情形
更多,新增市值低于规定圭臬、上市公司信息清晰或者范例运作存在紧要劣势导
致退市的情形;推论圭臬更严,明显丧失连续计划才智,仅依赖与主业无关的贸
易或者不具备贸易现实的关联往来撑持收入的上市公司可能会被退市;且不设暂
停上市、复原上市和再行上市轨制,科创板上市公司股票退市风险更大。
科创板股票蚁合来悛改一代信息期间、高端装备、新材料、新动力、节能环
保及生物医药等高新期间和战术新兴产业领域。大多数公司为初创型公司,公司
畴昔盈利、现款流、估值均存在不确定性,与传统二级商场投资存在各异,全体
投资难度加大,科创板股票商场风险加大。
科创板股票竞价往来树立较宽的价钱涨跌幅约束,初次公开刊行上市的股票,
上市后前 5 个往来日不设价钱涨跌幅约束,后来涨跌幅比例为 20%,可能产生股
票价钱大幅波动的风险。
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科创板全体投资门槛较高,科创板的投资者可能以机构投资者为主,科创板
股票流动性可能弱于其他商场板块,基金组合存在无法实时变现过火他联系流动
性风险。
科创板为新设板块,初期可投标的较少,投资者容易蚁合投资于少量股票,
商场可能存在高蚁合度景况,全体存在蚁合度风险。
科创板上市公司均为商场认同度较高的科技革命公司,在公司计划及盈利模
式上存在趋同,是以科创板股票联系性较高,商场阐发欠安时,系统性风险将更
为权贵。
国度对高新期间产业补助力度及爱重程度的变化会对科创板上市公司带来
较大影响,国外经济时局变化对战术新兴产业及科创板企业也会带来政策影响。
六、投资存托凭证的风险
本基金可投资存托凭证,基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波
动影响,存托凭证的境外基础证券的联系风险可能平直或曲折成为本基金的风险。
七、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评
级可能不一致的风险
本基金基金合同、招募诠释书等法律文献中触及基金风险收益特征或风险状
况的表述仅为主要基于基金投资倡导与策略特色的详尽性表述;而本基金各销售
机构依据中国证券投资基金业协会发布的《基金召募机构投资者稳健性管理实施
教导(试行)》及里面评级圭臬,将基金家具按照风险由低到高礼貌进行风险级
别评定离别,其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、范围更广,与本基金
法律文献中的风险收益特征或风险景况表述并无须然一致或存在对应关系。同期,
不同销售机构因其采选的具体评价圭臬和方法的各异,对吞并家具风险级别的评
定也可能各有不同;销售机构还可能根据监管要求、商场变化及基金现实运作情
况等当令调节对本基金的风险评级。敬请投资东说念主洞悉,在购买本基金时按照销售
机构的要求完成风险承受才智与家具风险之间的匹配历练,并须实时宽恕销售机
构对于本基金风险评级的调节情况,严慎作出投资决策。
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八、其他风险
如因期间因素、东说念主为因素、搏斗、当然灾害等因素而产生的风险等。
第二十部分 基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐
一、《基金合同》的变更
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份
额持有东说念主大会决议通过的事项,由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告,
并报中国证监会备案。
自决议奏效后 2 个处事日内在指定媒介公告。
二、《基金合同》的断绝事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当断绝:
基金托管东说念主邻接的;
三、基金财产的计帐
成立计帐小组,基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行
基金计帐。
管东说念主、具有从事证券联系业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主
员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人说念主员。
估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。
(1)《基金合同》断绝情形出刻下,由基金财产计帐小组统一接纳基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和阐明;
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(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作计帐敷陈;
(5)聘用管帐师事务所对计帐敷陈进行外部审计,聘用讼师事务所对计帐
敷陈出具法律意见书;
(6)将计帐敷陈报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分派。
而不可实时变现的,计帐期限相应顺延。
四、计帐用度
计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理费
用,计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产计帐剩余财富的分派
依据基金财产计帐的分派有贪图,将基金财产计帐后的一说念剩余财富扣除基金
财产计帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后,按基金份额持有东说念主理有的基金
份额比例进行分派。
六、基金财产计帐的公告
计帐过程中的关联紧要事项须实时公告;基金财产计帐敷陈顾问帐师事务所
审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐
公告于基金财产计帐敷陈报中国证监会备案后 5 个处事日内由基金财产计帐小
组进行公告。
七、基金财产计帐账册及文献的保存
基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上,法律法例另有
规定的从其规定。
第二十一部分 基金合同内容摘抄
一、基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金份额持有东说念主的权利、义务
根据《基金法》、
《运作办法》过火他关联规定,基金管理东说念主的权利包括但不
限于:
国泰中证全指证券公司往来型盛开式指数证券投资基金更新招募诠释书(2025 年第一号)
(1)照章召募资金;
(2)自《基金合同》奏效之日起,根据法律法例和《基金合同》零丁运用
并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例规定或中国证监会批
准的其他用度;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有东说念主大会;
(6)依据《基金合同》及关联法律规定监督基金托管东说念主,如以为基金托管
东说念主违反了《基金合同》及国度关联法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采选必要措施保护基金投资东说念主的利益;
(7)在基金托管东说念主更换时,提名新的基金托管东说念主;
(8)弃取、更换基金销售机构,对基金销售机构的联系步履进行监督和处
理;
(9)自行担任注册登记机构和/或托福其他适合条件的机构担任基金注册登
记机构,办理基金注册登记业务并取得《基金合同》规定的用度;
(10)依据《基金合同》及关联法律规定决定基金收益的分派有贪图;
(11)在《基金合同》约定的范围内,断绝或暂停受理申购与赎回恳求;
(12)依照法律法例为基金的利益对被投资公司哄骗推动权利,为基金的利
益哄骗因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法例允许的前提下,为基金的利益照章为基金进行融资、转融
通证券出借;
(14)以基金管理东说念主的格局,代表基金份额持有东说念主的利益哄骗诉讼权利或者
实施其他法律步履;
(15)弃取、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构;
(16)在适合关联法律法例和联系证券往来所及注册登记机构联系业务司法
的规定以及本基金合同的前提下,制订和调节关联基金认购、申购、赎回等业务
的司法;
(17)在法律法例和本基金合同规定的范围内决定和调节基金的除调高托管
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费率和管理费率之外的联系费率结构和收费方式;
(18)法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
根据《基金法》、
《运作办法》过火他关联规定,基金管理东说念主的义务包括但不
限于:
(1)照章召募资金,办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》奏效之日起,以憨厚信用、严慎用功的原则管理和运
用基金财产;
(4)配备填塞的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策,以专科化
的计划方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制,
保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产相互零丁,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》过火他关联规定外,不得利用基金财
产为我方及任何第三东说念主谋取利益,不得托福第三东说念主运作基金财产;
(7)照章接受基金托管东说念主的监督;
(8)采选稳健合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的
方法适合《基金合同》等法律文献的规定,按关联规定计较并公告基金净值信息,
确定基金份额申购、赎回对价,编制申购赎回清单;
(9)进行基金管帐核算并编制基金财务管帐敷陈;
(10)编制季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈;
(11)严格按照《基金法》、
《基金合同》过火他关联规定,履行信息清晰及
敷陈义务;
(12)保守基金贸易奥妙,不泄露基金投资贪图、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》过火他关联规定另有规定外,在基金信息公开清晰前应予守秘,不
向他东说念主泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分派有贪图,实时向基金份额持有
国泰中证全指证券公司往来型盛开式指数证券投资基金更新招募诠释书(2025 年第一号)
东说念主分派基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回恳求,实时、足额支付赎回对价;
(15)依据《基金法》、
《基金合同》过火他关联规定召集基金份额持有东说念主大
会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务举止的管帐账册、报表、记录和其他相
关贵府 15 年以上,法律法例另有规定的从其规定;
(17)确保需要向基金投资东说念主提供的各项文献或贵府在规定时间发出,何况
保证投资东说念主八成按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金关联的
公开贵府,并在支付合理成本的条件下得到关联贵府的复印件;
(18)组织并参加基金财产计帐小组,参与基金财产的看护、清理、估价、
变现和分派;
(19)靠近闭幕、照章被肃除或者被照章宣告歇业时,实时敷陈中国证监会
并通告基金托管东说念主;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当
权益时,应当承担抵偿使命,其抵偿使命不因其退任而奉命;
(21)监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》规定履行我方的义务,基
金托管东说念主违反《基金合同》酿成基金财产损失机,基金管理东说念主应为基金份额持有
东说念主利益向基金托管东说念主追偿;
(22)当基金管理东说念主将其义务托福第三方处理时,应当对第三方处理关联基
金事务的步履承担使命;
(23)以基金管理东说念主格局,代表基金份额持有东说念主利益哄骗诉讼权利或实施其
他法律步履;
(24)基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不可
奏效,基金管理东说念主承担一说念召募用度,将已召募资金并加计银行同期入款利息在
基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主;
(25)推论奏效的基金份额持有东说念主大会的决议;
(26)按规定建立、保存并向基金托管东说念主提供基金份额持有东说念主名册贵府;
(27)依照法律法例为基金的利益哄骗因基金财产投资于证券所产生的权利;
(28)法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
国泰中证全指证券公司往来型盛开式指数证券投资基金更新招募诠释书(2025 年第一号)
根据《基金法》、
《运作办法》过火他关联规定,基金托管东说念主的权利包括但不
限于:
(1)自《基金合同》奏效之日起,照章律法例和《基金合同》的规定安全
看护基金财产;
(2)依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例规定或监管部门批
准的其他用度;
(3)监督基金管理东说念主对本基金的投资运作,如发现基金管理东说念主有违反《基
金合同》及国度法律法例步履,对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成紧要损失的
情形,应呈报中国证监会,并采选必要措施保护基金投资东说念主的利益;
(4)根据联系商场司法,为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户,
为基金办理证券往来资金计帐;
(5)提议召开或召集基金份额持有东说念主大会;
(6)在基金管理东说念主更换时,提名新的基金管理东说念主;
(7)法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
根据《基金法》、
《运作办法》过火他关联规定,基金托管东说念主的义务包括但不
限于:
(1)以憨厚信用、用功尽责的原则持有并安全看护基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有适合要求的营业场面,配备填塞的、
及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员,负责基金财产托作事宜;
(3)建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的
基金财产相互零丁;对所托管的不同的基金分别树立账户,零丁核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户树立、资金划拨、账册记录等方面相互零丁;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》过火他关联规定外,不得利用基金财
产为我方及任何第三东说念主谋取利益,不得托福第三东说念主托管基金财产;
(5)看护由基金管理东说念主代表基金签订的与基金关联的紧要合同及关联凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基
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金合同》的约定,根据基金管理东说念主的投资指示,实时办理计帐、交割事宜;
(7)保守基金贸易奥妙,除《基金法》、《基金合同》过火他关联规定另有
规定外,在基金信息公开清晰前赐与守秘,不得向他东说念主泄露;
(8)复核、审查基金管理东说念主计较的基金财富净值、基金份额净值;
(9)办理与基金托管业务举止关联的信息清晰事项;
(10)对基金财务管帐敷陈、季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈出具意见,说
明基金管理东说念主在各弥留方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果
基金管理东说念主有未推论《基金合同》规定的步履,还应当诠释基金托管东说念主是否采选
了稳健的措施;
(11)保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他联系贵府 15 年以
上,法律法例另有规定的从其规定;
(12)建立并保存基金份额持有东说念主名册;
(13)按规定制作联系账册并与基金管理东说念主查对;
(14)依据基金管理东说念主的指示或关联规定向基金份额持有东说念主支付基金收益和
赎回对价;
(15)依据《基金法》、
《基金合同》过火他关联规定,召集基金份额持有东说念主
大会或配合基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会;
(16)按照法律法例和《基金合同》的规定监督基金管理东说念主的投资运作;
(17)参加基金财产计帐小组,参与基金财产的看护、清理、估价、变现和
分派;
(18)靠近闭幕、照章被肃除或者被照章宣告歇业时,实时敷陈中国证监会
和银行监管机构,并通告基金管理东说念主;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失机,快乐担抵偿使命,其抵偿
使命不因其退任而奉命;
(20)按规定监督基金管理东说念主按法律法例和《基金合同》规定履行我方的义
务,基金管理东说念主因违反《基金合同》酿成基金财产损失机,应为基金份额持有东说念主
利益向基金管理东说念主追偿;
(21)推论奏效的基金份额持有东说念主大会的决议;
(22)法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
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根据《基金法》、
《运作办法》过火他关联规定,基金份额持有东说念主的权利包括
但不限于:
(1)共享基金财产收益;
(2)参与分派计帐后的剩余基金财产;
(3)照章恳求赎回或转让其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会;
(5)出席或者拜托代表出席基金份额持有东说念主大会,对基金份额持有东说念主大会
审议事项哄骗表决权;
(6)查阅或者复制公开清晰的基金信息贵府;
(7)监督基金管理东说念主的投资运作;
(8)对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履依
法拿告状讼或仲裁;
(9)法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
根据《基金法》、
《运作办法》过火他关联规定,基金份额持有东说念主的义务包括
但不限于:
(1)雅致阅读并驯服《基金合同》、招募诠释书等信息清晰文献;
(2)了解所投资基金家具,了解自身风险承受才智,自主判断基金的投资
价值,自主作念出投资决策,自行承担投资风险;
(3)宽恕基金信息清晰,实时哄骗权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购和赎回对价及法律法例和《基金合同》所规定的
用度;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金赔本或者《基金合同》断绝的
有限使命;
(6)不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的举止;
(7)推论奏效的基金份额持有东说念主大会的决议;
(8)返还在基金往来过程中因任何原因取得的欠妥得利;
(9)法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
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二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的表率和司法
基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成,基金份额持有东说念主的正当授权代
表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主理有的每一基金份
额领有对等的投票权。
本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。
在本基金告捷召募并运作之后,如基金管理东说念主管理本基金的蚁合基金的:
鉴于本基金和本基金的蚁合基金(即“国泰中证全指证券公司往来型盛开式
指数证券投资基金蚁合基金”以及基金管理东说念主根据基金发展需要召募并管理的以
本基金为倡导 ETF 的其他蚁合基金,以下简称“蚁合基金”)的联系性,蚁合基
金的基金份额持有东说念主不错凭所持有的蚁合基金份额出席或者拜托代表出席本基
金的基金份额持有东说念主大会并参与表决。在计较参会份额和计票时,蚁合基金份额
持有东说念主理有的享有表决权的基金份额数和表决票数为:在本基金基金份额持有东说念主
大会的权益登记日,蚁合基金持有本基金份额的总和乘以该基金份额持有东说念主所持
有的蚁合基金份额占蚁合基金总份额的比例,计较结果按照四舍五入的方法,保
留到整数位。
蚁合基金的基金管理东说念主不应以蚁合基金的格局代表蚁合基金的全体基金份
额持有东说念主以本基金的基金份额持有东说念主的身份哄骗表决权,但可接受蚁合基金的特
定基金份额持有东说念主的托福以蚁合基金的基金份额持有东说念主代理东说念主的身份出席本基
金的基金份额持有东说念主大会并参与表决。
蚁合基金的基金管理东说念主代表蚁合基金的基金份额持有东说念主提议召开或召集本
基金份额持有东说念主大会的,须先遵照蚁合基金基金合同的约定召开蚁合基金的基金
份额持有东说念主大会,蚁合基金的基金份额持有东说念主大会决定提议召开或召集本基金份
额持有东说念主大会的,由蚁合基金的基金管理东说念主代表蚁合基金的基金份额持有东说念主提议
召开或召集本基金份额持有东说念主大会。
(1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有东说念主大会(法
律法例、《基金合同》或中国证监会另有规定的除外):
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额持有东说念主(以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额计较,下同)就吞并事项书面
要求召开基金份额持有东说念主大会;
市的情形除外;
有东说念主大会的事项。
(2)以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改,不需召开基金份
额持有东说念主大会:
赎回费率或在对现有基金份额持有东说念主利益无现实性不利影响的前提下变更收费
方式;
的联系业务司法发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
类别,或调节基金份额分类办法及司法;
基金托管东说念主协商一致,调节基金收益的分派原则和支付方式;
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不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生紧要变化;
基金管理东说念主、联系证券往来所、注册登记机构、销售机构调节关联基金认购、申
购、赎回、往来、转托管、非往来过户等业务的司法;
现实性不利影响的前提下基金推出新业务或服务;
的其他情形。
(1)除法律法例规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有东说念主大会由
基金管理东说念主召集。
(2)基金管理东说念主未按规定召集或不可召集时,由基金托管东说念主召集。
(3)基金托管东说念主以为有必要召开基金份额持有东说念主大会的,应当向基金管理
东说念主建议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,
并书面见告基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的,应当自出具书面决定之日起
由基金托管东说念主自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金管理
东说念主,基金管理东说念主应当配合。
(4)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有东说念主就吞并事项书面
要求召开基金份额持有东说念主大会,应当向基金管理东说念主建议书面提议。基金管理东说念主应
当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面见告建议提议的基金份
额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的,应当自出具书面决定之日
起 60 日内召开;基金管理东说念主决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的
基金份额持有东说念主仍以为有必要召开的,应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托
管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面见告建议提议的
基金份额持有东说念主代表和基金管理东说念主;基金托管东说念主决定召集的,应当自出具书面决
定之日起 60 日内召开并见告基金管理东说念主,基金管理东说念主应当配合。
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(5)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有东说念主就吞并事项要求
召开基金份额持有东说念主大会,而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的,单独或悉数
代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有东说念主有权自行召集,并至少提
前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会
的,基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合,不得结巴、烦闷。
(6)基金份额持有东说念主会议的召集东说念主负责弃取确定开会时间、场合、方式和
权益登记日。
召开基金份额持有东说念主大会,召集东说念主应于会议召开前 30 日,在指定媒介公告。
基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、场合和会议形势;
(2)会议拟审议的事项、议事表率和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日;
(4)授权托福解说的内容要求(包括但不限于代理东说念主身份,代理权限和代
理有用期限等)、投递时间和场合;
(5)会务常设筹商东说念主姓名及筹商电话;
(6)出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续;
(7)召集东说念主需要通告的其他事项。
采选通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集东说念主决定在会议通告中说
明本次基金份额持有东说念主大会所采选的具体通讯方式、托福的公证机关过火筹商方
式和筹商东说念主、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
如召集东说念主为基金管理东说念主,还应另行书面通告基金托管东说念主到指定场合对表决意
见的计票进行监督;如召集东说念主为基金托管东说念主,则应另行书面通告基金管理东说念主到指
定场合对表决意见的计票进行监督;如召集东说念主为基金份额持有东说念主,则应另行书面
通告基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定场合对表决意见的计票进行监督。基金管理
东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计
票效劳。
基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式或通讯开会方式或法律法例或监
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管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集东说念主确定。
(1)现场开会。由基金份额持有东说念主本东说念主出席或以代理投票授权托福解说委
派代表出席,现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额
持有东说念主大会,基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的,不影响表决效劳。现场
开会同期适合以下条件时,不错进行基金份额持有东说念主大会议程:
有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福解说适正当律法例、
《基金合同》
和会议通告的规定,何况持有基金份额的凭证与基金管理东说念主理有的注册登记贵府
相符;
效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。
若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总
份额的二分之一,召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时间的 3 个月
以后、6 个月以内,就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的
基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基
金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
(2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有东说念主将其对表决事项的投票在表
决约束日往常投递至召集东说念主指定的地址。
在同期适合以下条件时,通讯开会的方式视为有用:
公布联系辅导性公告;
为基金管理东说念主)到指定场合对表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管
东说念主(如果基金托管东说念主为召集东说念主,则为基金管理东说念主)和公证机关的监督下按照会议
通告规定的方式收取基金份额持有东说念主的表决意见;基金托管东说念主或基金管理东说念主经通
知不参加收取表决意见的,不影响表决效劳;
东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);
若本东说念主平直出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见基金份额持有东说念主所持有
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的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集东说念主不错在原公告的基
金份额持有东说念主大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项再行召
集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以
上(含三分之一)基金份额的持有东说念主平直出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决
意见;
具表决意见的代理东说念主,同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代
理东说念主出具的托福东说念主理有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福解说适合
法律法例、《基金合同》和会议通告的规定,并与基金注册登记机构记录相符。
(3)在法律法例和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有东说念主亦可
采用其他非书面方式授权其代理东说念主出席基金份额持有东说念主大会,具体方式在会议通
知中列明。
(4)在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式
与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有东说念主大会,会议表率比照现场开会和
通讯方式开会的表率进行。表决方式上,基金份额持有东说念主也不错采用集聚、电话
或其他方式进行表决,具体方式由会议召集东说念主确定并在会议通告中载明。
(1)议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的紧要事项,如《基金合同》的紧要修
改、决定断绝《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合
并、法律法例及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份
额持有东说念主大会辩论的其他事项。
基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召蚁合议的通告后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。
基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。
(2)议事表率
在现场开会的方式下,领先由大会主理东说念主按照下列第 7 条规定表率确定和公
布监票东说念主,然后由大会主理东说念主宣读提案,经辩论后进行表决,并形成大会决议。
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大会主理东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表,在基金管理东说念主授权代表未能主理
大会的情况下,由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理;如果基金管理东说念主授权
代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会,则由出席大会的基金份额持有东说念主和
代理东说念主所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生别称基金份额持有东说念主
看成该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主
持基金份额持有东说念主大会,不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效劳。
会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名
(或单元称号)、身份解说文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主
姓名(或单元称号)和筹商方式等事项。
在通讯开会的情况下,领先由召集东说念主提前 30 日公布提案,在所通告的表决
截止日历后 2 个处事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一说念有用表决,在公证
机关监督下形成决议。
基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和非常决议:
(1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有东说念主或其代理东说念主所持
表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有用;除下列第(2)项所规定
的须以非常决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。
(2)非常决议,非常决议应当经参加大会的基金份额持有东说念主或其代理东说念主所
持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可作念出。除基金合同另有约定外,
调理基金运作方式、更换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、断绝《基金合同》、本基
金与其他基金合并,以非常决议通过方为有用。
基金份额持有东说念主大会采选记名方式进行投票表决。
采选通讯方式进行表决时,除非在计票时监督员及公证机关均以为有充分的
违反把柄解说,不然提交适合会议通告中规定的阐明基金份额持有东说念主身份文献的
表决视为有用出席的基金份额持有东说念主,格局适合会议通告规定的表决意见视为有
效表决,表决意见迁延不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意
见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。
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基金份额持有东说念主大会的各项提案或吞并项提案内比肩的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
(1)现场开会
应当在会议驱动后晓谕在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金
份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主;如大会由基金
份额持有东说念主自行召集或大会诚然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集,然而基金管理
东说念主或基金托管东说念主未出席大会的,基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议驱动后
晓谕在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。
基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的,不影响计票的效劳。
公布计票结果。
不错在晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进行再行
盘货,再行盘货以一次为限。再行盘货后,大会主理东说念主应当就地公布再行盘货结
果。
会的,不影响计票的效劳。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金
托管东说念主授权代表(若由基金托管东说念主召集,则为基金管理东说念主授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代
表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
基金份额持有东说念主大会的决议,召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。
基金份额持有东说念主大会决议自奏效之日起 2 个处事日内在指定媒介上公告。如
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果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有东说念主大会决议时,必须将公文凭全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当推论奏效的基金份额持有东说念主
大会的决议。奏效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管理
东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。
条件等规定,但凡平直援用法律法例的部分,如将来法律法例修改导致联系内容
被取消或变更的,基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后,可平直对本
部天职容进行修改和调节,无需召开基金份额持有东说念主大会审议。
三、基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐
(1)变更基金合同触及法律法例规定或本基金合同约定应经基金份额持有
东说念主大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基
金份额持有东说念主大会决议通过的事项,由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公
告,并报中国证监会备案。
(2)对于《基金合同》变更的基金份额持有东说念主大会决议自奏效后方可推论,
自决议奏效后 2 个处事日内在指定媒介公告。
有下列情形之一的,《基金合同》应当断绝:
(1)基金份额持有东说念主大会决定断绝的;
(2)基金管理东说念主、基金托管东说念主职责断绝,在 6 个月内莫得新基金管理东说念主、
新基金托管东说念主邻接的;
(3)《基金合同》约定的其他情形;
(4)联系法律法例和中国证监会规定的其他情况。
(1)基金财产计帐小组:自出现《基金合同》断绝事由之日起 30 个处事日
内成立计帐小组,基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进
行基金计帐。
(2)基金财产计帐小组组成:基金财产计帐小组成员由基金管理东说念主、基金
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托管东说念主、具有从事证券联系业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的
东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人说念主员。
(3)基金财产计帐小组职责:基金财产计帐小组负责基金财产的看护、清
理、估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。
(4)基金财产计帐表率:
告出具法律意见书;
(5)基金财产计帐的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限
制而不可实时变现的,计帐期限相应顺延。
计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理费
用,计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。
依据基金财产计帐的分派有贪图,将基金财产计帐后的一说念剩余财富扣除基金
财产计帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后,按基金份额持有东说念主理有的基金
份额比例进行分派。
计帐过程中的关联紧要事项须实时公告;基金财产计帐敷陈顾问帐师事务所
审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐
公告于基金财产计帐敷陈报中国证监会备案后 5 个处事日内由基金财产计帐小
组进行公告。
基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上,法律法例另有
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规定的从其规定。
四、争议处理方式
各方当事东说念主同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争
议,应经友好协商处理,如经友好协商未能处理的,则任何一方有权将争议提交
位于北京市的中国国外经济贸易仲裁委员会,按照当时有用的仲裁司法进行仲裁。
仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事东说念主均具有拘谨力,仲裁用度由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事东说念主应坚守各自的职责,连接诚挚、用功、尽责
地履行基金合同规定的义务,珍摄基金份额持有东说念主的正当权益。
《基金合同》受中国法律统带。
五、基金合同存放地和投资东说念主取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资东说念主在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构
的办公场面和营业场面查阅。
第二十二部分 托管条约内容摘抄
一、基金托管条约当事东说念主
称号:国泰基金管理有限公司
注册地址:中国(上海)开脱贸易试验区浦东大路 1200 号 2 层 225 室
办公地址:上海市虹口区自制路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层
邮政编码:200082
法定代表东说念主:周向勇
成立日历:1998 年 3 月 5 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字19985 号
组织形势:有限使命公司
注册成本:壹亿壹仟万元东说念主民币
存续期间:连续计划
计划范围:基金设立、基金业务管理及中国证监会批准的其他业务
称号:中国诞生银行股份有限公司(简称:中国诞生银行)
住所:北京市西城区金融大街 25 号
国泰中证全指证券公司往来型盛开式指数证券投资基金更新招募诠释书(2025 年第一号)
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
邮政编码:100033
法定代表东说念主:张金良
成立日历:2004 年 09 月 17 日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字199812 号
组织形势:股份有限公司
注册成本:东说念主民币贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:连续计划
计划范围:收受公众入款;披发短期、中期、恒久贷款;办理国表里结算;
办理单据承兑与贴现;刊行金融债券;代理刊行、代理兑付、承销政府债券;买
卖政府债券、金融债券;从事同行拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;
提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保障业务;提供看护箱服务;经中
国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务核查
资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资立场或证券弃取标
准的,基金管理东说念主应按照基金托管东说念主要求的模样提供投资品种池,以便基金托管
东说念主运用联系期间系统,对基金现实投资是否适合《基金合同》对于证券弃取圭臬
的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地终了投资倡导,
本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板过火他经中国证监
会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、央行单据、短期融
资券、超短期融资券、可调理债券等)、债券回购、财富解救证券、银行入款等
固定收益类品种、权证以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具
(但须适合中国证监会联系规定)。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其
他品种,基金管理东说念主在履行稳健表率后,本基金可将其纳入投资范围,其投资原
则及投资比例按法律法例或监管机构的联系规定推论。
基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的财富
比例不低于非现款基金财富的 80%且不低于基金财富净值的 90%,因法律法例
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的规定而受约束的情形除外。
资、融资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和调节期限进行监督:
(1)基金投资于标的指数成份股和备选成份股的财富比例不低于非现款基
金财富的 80%且不低于基金财富净值的 90%;
(2)本基金持有的一说念权证,其市值不得进取基金财富净值的 3%;
(3)本基金在职何往来日买入权证的总金额,不得进取上一往来日基金资
产净值的 0.5%;
(4)本基金投资于吞并原始权益东说念主的各种财富解救证券的比例,不得进取
基金财富净值的 10%;
(5)本基金持有的一说念财富解救证券,其市值不得进取基金财富净值的
(6)本基金持有的吞并(指吞并信用级别)财富解救证券的比例,不得超
过该财富解救证券范围的 10%;
(7)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的财富解救证
券。基金持有财富解救证券期间,如果其信用等第下降、不再适合投资圭臬,应
在评级敷陈发布之日起 3 个月内赐与一说念卖出;
(8)基金财产参与股票刊行申购,本基金所申报的金额不进取本基金的总
财富,本基金所申报的股票数目不进取拟刊行股票公司本次刊行股票的总量;
(9)本基金投入世界银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得进取基
金财富净值的 40%。债券回购最恒久限为 1 年,债券回购到期后不得缓期;
(10)本基金财富总值不进取基金财富净值的 140%;
(11)本基金持有的扫数畅通受限证券,其公允价值不得进取本基金财富净
值的 15%;本基金持有的吞并畅通受限证券,其公允价值不得进取本基金财富净
值的 10%;
(12) 本基金参与融资的,每个往来日日终,本基金持有的融资买入股票
与其他有价证券市值之和,不得进取基金财富净值的 95%;
(13)本基金参与转融通证券出借往来的,每个往来日日终,本基金参与转
融通证券出借往来的财富不得进取基金财富净值的 50%,证券出借的平均剩余期
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限不得进取 30 天,平均剩余期限按照市值加权平均计较;
(14)本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为往来对
手开展逆回购往来的,可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(15)本基金主动投资于流动性受限财富的市值悉数不得进取基金财富净值
的 15%;因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管理东说念主之外
的因素以至基金不适合该比例约束的,基金管理东说念主不得主动新增流动性受限财富
的投资;
(16)本基金投资存托凭证的比例约束依照境内上市往来的股票推论,与境
内上市往来的股票合并计较;
(17)法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限
制。
如果法律法例对上述投资组合比例约束进行变更的,以变更后的规定为准。
法律法例或监管部门取消上述约束,如适用于本基金,则本基金投资不再受联系
约束。
除上述第(7)、(14)、(15)项另有约定外,因证券商场波动、证券刊行东说念主
合并、基金范围变动、标的指数成份股调节、标的指数成份股流动性约束等基金
管理东说念主之外的因素以至基金投资比例不适合上述规定投资比例的,基金管理东说念主应
当在 10 个往来日内进行调节,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法例另
有规定的,从其规定。
基金管理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的关联约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当适合
基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同奏效之日起
驱动。
条约第十五条第九款基金投资遮挡步履通过过后监督方式进行监督。
基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过火控股推动、现实
约束东说念主或者与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他紧要关联往来的,应当适合基金的投资倡导和投资策略,遵照基金份
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额持有东说念主利益优先的原则,驻守利益禁止,联系往来必须预先得到基金托管东说念主的
同意,并履行信息清晰义务。
理东说念主参与银行间债券商场进行监督。基金管理东说念主应在基金投资运作之前向基金托
管东说念主提供适正当律法例及行业圭臬的、经把稳弃取的、本基金适用的银行间债券
商场往来敌手名单,并约定各往来敌手所适用的往来结算方式。基金管理东说念主应严
格按照往来敌手名单的范围在银行间债券商场弃取往来敌手。基金托管东说念主监督基
金管理东说念主是否按事前提供的银行间债券商场往来敌手名单进行往来。基金管理东说念主
不错每半年对银行间债券商场往来敌手名单及结算方式进行更新,新名单确定前
已与本次剔除的往来敌手所进行但尚未结算的往来,仍应按照条约进行结算。如
基金管理东说念主根据商场情况需要临时调节银行间债券商场往来敌手名单及结算方
式的,应向基金托管东说念主诠释事理,并在与往来敌手发生往来前 3 个处事日内与基
金托管东说念主协商处理。
基金管理东说念主负责对往来敌手的资信约束,按银行间债券商场的往来司法进行
往来,并负责处理因往来敌手不履行合同而酿成的纠纷及损失,基金托管东说念主不承
担由此酿成的任何法律使命及损失。若未践约的往来敌手在基金托管东说念主与基金管
理东说念主确定的时间前仍未承担走嘴使命过火他联系法律使命的,基金管理东说念主不错对
相应损失先行赐与承担,然后再向联系往来敌手追偿。基金托管东说念主则根据银行间
债券商场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金管理东说念主没
有按照预先约定的往来敌手或往来方式进行往来时,基金托管东说念主应实时提醒基金
管理东说念主,基金托管东说念主不承担由此酿成的任何损构怨使命。
理东说念主投资畅通受限证券进行监督。
基金管理东说念主投资畅通受限证券,应预先根据中国证监会联系规定,明确基金
投资畅通受限证券的比例,制订严格的投资决策历程和风险约束轨制,驻守流动
性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管东说念主对基金管理东说念主是否驯服相
关轨制、流动性风险处置预案以及联系投资额度和比例等的情况进行监督。
(1)本基金投资的畅通受限证券须为经中国证监会批准的非公开刊行股票、
公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可往来证券,不包
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括由于发布紧要讯息或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交
易中的质押券等畅通受限证券。本基金不投资有锁依期但锁依期不解确的证券。
本基金投资的畅通受限证券限于可由中国证券登记结算有限使命公司或中
央国债登记结算有限使命公司负责登记和存管,并可在证券往来所或世界银行间
债券商场往来的证券。
本基金投资的畅通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理东说念主负责
联系处事的落实和协调,并确保基金托管东说念主八成频频查询。因基金管理东说念主原因产
生的畅通受限证券登记存管问题,酿成基金托管东说念主无法安全看护本基金财富的责
任与损失,及因畅通受限证券存管平直影响本基金安全的使命及损失,由基金管
理东说念主承担。
本基金投资畅通受限证券,不得预支任何形势的保证金。
(2)基金管理东说念主投资非公开刊行股票,应制订流动性风险处置预案并经其
董事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资畅通受限证券需要处理的基金
投资比例约束失调、基金流动性艰巨以及联系损失的应酬处理措施,以及关联异
常情况的处置。基金管理东说念主应在初次投资畅通受限证券前向基金托管东说念主提供基金
投资非公开刊行股票联系流动性风险处置预案。
基金管理东说念主对本基金投资畅通受限证券的流动性风险负责,确保春联系风险
采选积极有用的措施,在合理的时间内有用处理基金运作的流动性问题。如因基
金多量赎回或商场发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活艰巨时,基金管理东说念主
应保证提供足额现款确保基金的支付结算,并承担扫数损失。对本基金因投资流
通受限证券导致的流动性风险,基金托管东说念主不承担任何使命。如因基金管理东说念主原
因导致本基金出现损失以至基金托管东说念主承担连带抵偿使命的,基金管理东说念主应抵偿
基金托管东说念主由此遭逢的损失。
(3)本基金投资非公开刊行股票,基金管理东说念主应至少于投资前三个处事日
向基金托管东说念主提交关联书面贵府,并保证向基金托管东说念主提供的关联贵府真确、准
确、完好。关联贵府如有调节,基金管理东说念主应实时提供调节后的贵府。上述书面
贵府包括但不限于:
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记结算有限使命公司签订的证券登记及服务条约。
(4)基金管理东说念主应在本基金投资非公开刊行股票后两个往来日内,在中国
证监会指定媒介清晰所投资非公开刊行股票的称号、数目、总成本、账面价值,
以及总成本和账面价值占基金财富净值的比例、锁依期等信息。
本基金关联投资畅通受限证券比例如违反关联约束规定,在合理期限内未能
进行实时调节,基金管理东说念主应在两个处事日内编制临时敷陈书,赐与公告。
(5)基金托管东说念主根据关联规定有权对基金管理东说念主进行以下事项监督:
的建立与完善情况。
(6)联系法律法例对基金投资畅通受限证券有新规定的,从其规定。
产净值计较、基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基
金收益分派、联系信息清晰、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐发数据等进行
监督和核查。
法律法例、《基金合同》和本托管条约的规定,应实时以电话提醒或书面辅导等
方式通告基金管理东说念主限期纠正。基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督
和核查。基金管理东说念主收到书面通告后应不才一处事日前实时查对并以书面形势给
基金托管东说念主发出回函,就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证,诠释非法原因及纠
正期限,并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内,基金托管东说念主有权随
时对通告县项进行复查,督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主通告的
非法事项未能在限期内纠正的,基金托管东说念主应敷陈中国证监会。
《基金合同》和
本托管条约对基金业务推论核查。对基金托管东说念主发出的书面辅导,基金管理东说念主应
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在规定时间内回话并改正,或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证;对基金托管
东说念主按照法律法例、《基金合同》和本托管条约的要求需向中国证监会报送基金监
督敷陈的事项,基金管理东说念主应积极配合提供联系数据贵府和轨制等。
行政法例和其他关联规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通告基金管
理东说念主,由此酿成的损失由基金管理东说念主承担。
同期通告基金管理东说念主限期纠正,并将纠正结果敷陈中国证监会。基金管理东说念主无正
当事理,断绝、禁止对方根据本托管条约规定哄骗监督权,或采选拖延、欺骗等
技巧妨碍对方进行有用监督,情节严重或经基金托管东说念主建议告诫仍不改正的,基
金托管东说念主应敷陈中国证监会。
三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查
金托管东说念主安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需的
其他账户、复核基金管理东说念主计较的基金财富净值和基金份额净值、根据基金管理
东说念主指示办理计帐交收、联系信息清晰和监督基金投资运作等步履。
管理、未推论或无故延长推论基金管理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违
反《基金法》、《基金合同》、本条约过火他关联规定时,应实时以书面形势通告
基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到通告后应实时查对并以书面形势给基金管
理东说念主发出回函,诠释非法原因及纠正期限,并保证在规依期限内实时改正。在上
述规依期限内,基金管理东说念主有权随时对通告县项进行复查,督促基金托管东说念主改正。
基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查步履,包括但不限于:提交联系贵府以
供基金管理东说念主核查托管财产的完好性和真确性,在规定时间内回话基金管理东说念主并
改正。
同期通告基金托管东说念主限期纠正,并将纠正结果敷陈中国证监会。基金托管东说念主无正
当事理,断绝、禁止对方根据本条约规定哄骗监督权,或采选拖延、欺骗等技巧
妨碍对方进行有用监督,情节严重或经基金管理东说念主建议告诫仍不改正的,基金管
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理东说念主应敷陈中国证监会。
四、基金财产的看护
(1)基金财产应零丁于基金管理东说念主、基金托管东说念主的固有财产。
(2)基金托管东说念主应安全看护基金财产。
(3)基金托管东说念主按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需
账户。
(4)基金托管东说念主对所托管的不同基金财产分别树立账户,确保基金财产的
完好与零丁。
(5)基金托管东说念主按照《基金合同》和本条约的约定看护基金财产,如有特
殊情况两边可另行协商处理。基金托管东说念主未经基金管理东说念主的指示,不得自走运用、
责罚、分派本基金的任何财富(不包含基金托管东说念主依据中国证券登记结算有限责
任公司结算数据完成场内往来交收、开户银行或登记结算机构扣收结算费和账户
珍摄费等用度)。
(6)对于因为基金投财富生的应收财富,应由基金管理东说念主负责与关联当事
东说念主确定到账日历并通告基金托管东说念主,到账日基金财产莫得到达基金账户的,基金
托管东说念主应实时通告基金管理东说念主采选措施进行催收。由此给基金财产酿成损失的,
基金管理东说念主应负责向关联当事东说念主追偿基金财产的损失,基金托管东说念主对此不承担任
何使命。
(7)除依据法律法例和《基金合同》的规定外,基金托管东说念主不得托福第三
东说念主托管基金财产。
(1)基金召募期间召募的资金应存于基金管理东说念主在基金托管东说念主的营业机构
开立的“基金召募专户”。该账户由基金管理东说念主开立并管理。
(2)基金召募期满或基金住手召募时,召募的基金份额总额、基金召募金
额(含网下股票认购所召募的股票市值)、基金份额持有东说念主东说念主数适合《基金法》、
《运作办法》等关联规定后,基金管理东说念主应将属于基金财产的一说念资金和股票划
入基金银行账户和证券账户,同期在规定时间内,聘用具有从事证券联系业务资
格的管帐师事务所进行验资,出具验资敷陈。出具的验资敷陈由参加验资的 2
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名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为有用。
(3)若基金召募期限届满,未能达到《基金合同》奏效的条件,由基金管
理东说念主按规定办理退款等事宜。
(1)基金托管东说念主不错基金的格局在其营业机构开立基金的银行账户,并根
据基金管理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管
东说念主看护和使用。
(2)基金银行账户的开立和使用,限于知足开展本基金业务的需要。基金
托管东说念主和基金管理东说念主不得假借本基金的格局开立任何其他银行账户;亦不得使用
基金的任何账户进行本基金业务除外的举止。
(3)基金银行账户的开立和管理当适合银行业监督管理机构的关联规定。
(4)在适正当律法例规定的条件下,基金托管东说念主不错通过基金托管东说念主专用
账户办理基金财富的支付。
(1)基金托管东说念主在中国证券登记结算有限使命公司为基金开立基金托管东说念主
与基金联名的证券账户。
(2)基金证券账户的开立和使用,仅限于知足开展本基金业务的需要。基
金托管东说念主和基金管理东说念主不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,
亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的举止。
(3)基金证券账户的开立和证券账户卡的看护由基金托管东说念主负责,账户资
产的管理和运用由基金管理东说念主负责。
证券账户开户费由本基金财产承担。此项开户费由基金管理东说念主先行垫付,待
托管家具启始运营后, 基金管理东说念主可向基金托管东说念主发送划款指示,将代垫开户费
从同族具托管资金账户中扣还基金管理东说念主。账户开立后,基金托管东说念主应实时将证
券账户通达信息通告基金管理东说念主。
(4)基金托管东说念主以基金托管东说念主的格局在中国证券登记结算有限使命公司开
立结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司
的一级法东说念主计帐处事,基金管理东说念主应赐与积极协助。结算备付金、结算保证金、
交收资金等的收取按照中国证券登记结算有限使命公司的规定以及基金管理东说念主
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与基金托管东说念主签署的《托管银行证券资金结算条约》推论。
(5)若中国证监会或其他监管机构在本托管条约签订日之后允许基金从事
其他投资品种的投资业务,触及联系账户的开立、使用的,若无联系规定,则基
金托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的规定推论。
《基金合同》奏效后,基金管理东说念主负责以本基金的格局恳求并取得投入世界
银行间同行拆借商场的往来阅历,并代表本基金进行往来;基金托管东说念主根据中国
东说念主民银行、银行间商场登记结算机构的关联规定,以本基金的格局在银行间商场
登记结算机构开立债券托管账户,持有东说念主账户和资金结算账户,并代表本基金进
行银行间商场债券的结算。基金管理东说念主和基金托管东说念主共同代表本基金签订世界银
行间债券商场债券回购主条约。
(1)在本托管条约签订日之后,本基金被允许从事适正当律法例规定和《基
金合同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果触及联系账户的开设和使用,
由基金管理东说念主协助托管东说念主根据关联法律法例的规定和《基金合同》的约定,开立
关联账户。该账户按关联司法使用并管理。
(2)法律法例等关联规定春联系账户的开立和管理另有规定的,从其规定
办理。
基金财产投资的关联什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证由基金托管
东说念主存放于基金托管东说念主的看护库,也可存入中央国债登记结算有限使命公司、中国
证券登记结算有限使命公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司或单据营业中心
的代看护库,看护凭证由基金托管东说念主理有。什物证券、银行依期入款证实书等有
价凭证的购买和转让,按基金管理东说念主和基金托管东说念主两边约定办理。基金托管东说念主对
由基金托管东说念主除外机构现实有用约束或看护的财富不承担看护使命。
与基金财产关联的紧要合同的签署,由基金管理东说念主负责。由基金管理东说念主代表
基金签署的、与基金财产关联的紧要合同的原件分别由基金管理东说念主、基金托管东说念主
看护。除本条约另有规定外,基金管理东说念主代表基金签署的与基金财产关联的紧要
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合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息清晰条约及基金投资业务中产生
的紧要合同,基金管理东说念主应保证基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份正本的
原件。基金管理东说念主应在紧要合同签署后实时以加密方式将紧要合同传真给基金托
管东说念主,并在三十个处事日内将正本投递基金托管东说念主处。紧要合同的看护期限为《基
金合同》断绝后 15 年。
五、基金财富净值计较和管帐核算
(1)基金财富净值是指基金财富总值减去欠债后的金额。基金份额净值是
按照每个往来日闭市后,基金财富净值除以当日基金份额的余额数目计较,精准
到 0.0001 元,少量点后第五位四舍五入。国度另有规定的,从其规定。
每个往来日计较基金财富净值及基金份额净值,并按规定公告。
(2)基金管理东说念主应每往来日对基金财富估值。但基金管理东说念主根据法律法例
或《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理东说念主每个往来日对基金财富估值
后,将基金份额净值结果发送基金托管东说念主,经基金托管东说念主复核无误后,由基金管
理东说念主对外公布。
(1)估值对象
基金所领有的股票、权证、债券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资
产及欠债。
(2)估值方法
本基金所持有的投资品种,按如下原则进行估值 :
① 往来所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券往来所
挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无往来的,且最近往来日后经济环境未发生
紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的,以最近往来日的市
价(收盘价)估值;如最近往来日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发
生影响证券价钱的紧要事件的,可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化因素,
调节最近往来市价,确定公允价钱。
② 在往来所商场上市往来或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),
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中式第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。
③ 对在往来所商场上市往来的可调理债券,按照逐日收盘价看成估值全价。
④ 对在往来所商场挂牌转让的财富解救证券,估值日不存在活跃商场时采
用估值期间确定其公允价值进行估值。如成本八成近似体现公允价值,应连续评
估上述作念法的稳健性,并在情况发生改革时作念出稳健调节。
① 送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券往来所挂牌的
吞并股票的估值方法估值;该日无往来的,以最近一日的市价(收盘价)估值。
② 初次公开刊行未上市的股票、债券和权证,采用估值期间确定公允价值,
在估值期间难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
③ 对在往来所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃商场的情
况下,应以活跃商场上未经调节的报价看成计量日的公允价值进行估值;对于活
跃商场报价未能代表计量日公允价值的情况下,按成本应酬商场报价进行调节,
阐明计量日的公允价值;对于不存在商场举止或商场举止很少的情况下,则采用
估值期间确定公允价值。
④ 初次公开刊行有明确锁依期的股票,吞并股票在往来所上市后,按往来
所上市的吞并股票的估值方法估值;非公开刊行有明确锁依期的股票,按监管机
构或行业协会关联规定确定公允价值。
的相应品种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种,按照第
三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含
投资东说念主回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未哄骗回售权的按
照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市,且第三方估值机构未
提供估值价钱的债券,在刊行利率与二级商场利率不存在明显各异,未上市期间
商场利率莫得发生大的变动的情况下,按成本估值。
持有的银行依期入款或通告入款以本金列示,按条约或合同利率逐日阐明利
息收入。
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① 从持有阐明日起到卖出日或行权日止,上市往来的权证按估值日在证券
往来所挂牌的该权证的收盘价估值;估值日莫得往来的,且最近往来日后经济环
境未发生紧要变化,按最近往来日的收盘价估值;如最近往来日后经济环境发生
了紧要变化的,将参考监管机构或行业协会关联规定,或者雷同投资品种的现行
市价及紧要变化因素,调节最近往来市价,确定公允价值。
② 初次刊行未上市的权证,采用估值期间确定公允价值,在估值期间难以
可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
③ 因持有股票而享有的配股权,以及住手往来但未行权的权证,采用估值
期间确定公允价值进行估值。在估值期间难以可靠计量公允价值的情况下,按成
本进行估值。
价钱数据。
金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后,按最能响应公允价值的价钱估值。
最新规定的,按其规定进行估值。
按国度最新规定估值。
如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、
表率及联系法律法例的规定或者未能充分珍摄基金份额持有东说念主利益时,应立即通
知对方,共同查明原因,两边协商处理。
根据关联法律法例,基金财富净值计较和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主
承担。本基金的基金管帐使命方由基金管理东说念主担任,因此,就与本基金关联的会
计问题,如经联系各方在对等基础上充分辩论后,仍无法达成一请安见的,基金
管理东说念主向基金托管东说念主出具加盖公章的书面说光泽,按照基金管理东说念主对基金财富净
值的计较结果对外赐与公布。
(3)特殊情形的处理
基金管理东说念主、基金托管东说念主按估值方法的第 7)项进行估值时,所酿成的舛讹不
看成基金份额净值造作处理。
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(1)当基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时,视为基金
份额净值造作;基金份额净值出现造作时,基金管理东说念主应当立即赐与纠正,通报
基金托管东说念主,并采选合理的措施驻守损失进一步扩大;造作偏差达到基金份额净
值的 0.25%时,基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案;造作偏差
达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理东说念主应当公告,并报中国证监会备案;当
发生净值计较造作时,由基金管理东说念主负责处理,由此给基金份额持有东说念主和基金造
成损失的,应由基金管理东说念主先行赔付,基金管理东说念主按差错情形,有权向其他当事
东说念主追偿。
(2)当基金份额净值计较差错给基金和基金份额持有东说念主酿成损失需要进行
抵偿时,基金管理东说念主和基金托管东说念主应根据现实情况界定两边承担的使命,经阐明
后按以下条件进行抵偿:
如经两边在对等基础上充分辩论后,尚不可达成一致时,按基金管理东说念主的建议执
行,由此给基金份额持有东说念主和基金财产酿成的损失,由基金管理东说念主负责赔付。
且基金托管东说念主未对计较过程建议疑义或要求基金管理东说念主书面诠释,基金份额净值
出错且酿成基金份额持有东说念主损失的,应根据法律法例的规定对投资者或基金支付
抵偿金,就现实向投资者或基金支付的抵偿金额,基金管理东说念主与基金托管东说念主按照
管理费和托管费的比例各自承担相应的使命。
计较和查对,尚不可达成一致时,为幸免不可按时公布基金份额净值的情形,以
基金管理东说念主的计较结果对外公布,由此给基金份额持有东说念主和基金酿成的损失,由
基金管理东说念主负责赔付。
进而导致基金份额净值计较造作而引起的基金份额持有东说念主和基金财产的损失,由
基金管理东说念主负责赔付。
(3)由于证券往来所及登记结算公司发送的数据造作,或由于其他不可抗
力原因,基金管理东说念主和基金托管东说念主诚然照旧采选必要、稳健、合理的措施进行检
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查,然而未能发现该造作而酿成的基金份额净值计较造作,基金管理东说念主、基金托
管东说念主奉命抵偿使命。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应积极采选必要的措施排斥或减
轻由此酿成的影响。
(4)基金管理东说念主和基金托管东说念主由于各自期间系统树立而产生的净值计较尾
差,以基金管理东说念主计较结果为准。
(5)前述内容如法律法例或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业
另有通行作念法,两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则进行协
商。
(1)基金投资所触及的证券往来商场遇法定节沐日或因其他原因暂停营业
时;
(2)因不可抗力以至基金管理东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基金财富价值
时;
(3)占基金相等比例的投资品种的估值出现紧要抨击,而基金管理东说念主为保
障投资东说念主的利益,已决定延长估值;
(4)当前一估值日基金财富净值 50%以上的财富出现无可参考的活跃商场
价钱且采用估值期间仍导致公允价值存在紧要不确定性时,经与基金托管东说念主协商
一致的,基金管理东说念主应当暂停估值;
(5)法律法例、中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。
按国度关联部门规定的管帐轨制推论。
基金管理东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐敷陈。基金管理东说念主零丁时
树立、记录和看护本基金的全套账册。若基金管理东说念主和基金托管东说念主对管帐处理方
法存在分歧,应以基金管理东说念主的处理方法为准。若当日查对不符,暂时无法查找
到错账的原因而影响到基金财富净值的计较和公告的,以基金管理东说念主的账册为准。
(1)财务报表的编制
基金财务报表由基金管理东说念主编制,基金托管东说念主复核。
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(2)报表复核
基金托管东说念主在收到基金管理东说念主编制的基金财务报表后,进行零丁的复核。核
对不符时,应实时通告基金管理东说念主共同查出原因,进行调节,直至两边数据完全
一致。
(3)财务报表的编制与复核时间安排
基金管理东说念主应当在每月收尾后 5 个处事日内完成月度报表的编制;在每个季
度收尾之日起 15 个处事日内完成基金季度敷陈的编制;在上半年收尾之日起 60
日内完成基金半年度敷陈的编制;在每年收尾之日起 90 日内完成基金年度敷陈
的编制。基金年度敷陈的财务管帐敷陈应当经过审计。《基金合同》奏效不足两
个月的,基金管理东说念主不错不编制当期季度敷陈、半年度敷陈或者年度敷陈。
基金管理东说念主应实时完成报表编制,将关联报表提供基金托管东说念主复核;基金托
管东说念主在复核过程中,发现两边的报表存在不符时,基金管理东说念主和基金托管东说念主应共
同查明原因,进行调节,调节以国度关联规定为准。
基金管理东说念主应留足充分的时间,便于基金托管东说念主复核联系报表及敷陈。
金托管东说念主提供基金事迹相比基准的基础数据和编制结果。
六、基金份额持有东说念主名册的看护
基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称号和持有的基金份额。
基金份额持有东说念主名册由基金注册登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和看护,基
金管理东说念主和基金托管东说念主应分别看护基金份额持有东说念主名册,保存期不少于 15 年。
如不可妥善看护,则按联系法例承担使命。
在基金托管东说念主要求或编制半年报和年报前,基金管理东说念主应将关联贵府送交基
金托管东说念主,不得无故断绝或延误提供,并保证其的真确性、准确性和完好性。基
金托管东说念主不得将所看护的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用
途,并应驯服守秘义务。
七、争议处理方式
因本条约产生或与之联系的争议,两边当事东说念主应通过协商、协调处理,协商、
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协调不可处理的,任何一方均有权将争议提交中国国外经济贸易仲裁委员会,仲
裁场合为北京市,按照中国国外经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁司法进行仲
裁。仲裁裁决是终局的,对当事东说念主均有拘谨力,仲裁用度由败诉方承担。
争议处理期间,两边当事东说念主应坚守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责,各自连接
诚挚、用功、尽责地履行《基金合同》和本托管条约规定的义务,珍摄基金份额
持有东说念主的正当权益。
本条约受中国法律统带。
八、托管条约的变更、断绝与基金财产的计帐
本条约两边当事东说念主经协商一致,不错对条约进行修改。修改后的新条约,其
内容不得与《基金合同》的规定有任何禁止。基金托管条约的变更报中国证监会
备案后奏效。
(1)《基金合同》断绝;
(2)基金托管东说念主闭幕、照章被肃除、歇业或由其他基金托管东说念主接纳基金资
产;
(3)基金管理东说念主闭幕、照章被肃除、歇业或由其他基金管理东说念主接纳基金管
理权;
(4)发生法律法例、中国证监会或《基金合同》规定的断绝事项。
(1)基金财产计帐小组:自出现《基金合同》断绝事由之日起 30 个处事日
内成立计帐小组,基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进
行基金计帐。
(2)基金财产计帐小组组成:基金财产计帐小组成员由基金管理东说念主、基金
托管东说念主、具有从事证券联系业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的
东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人说念主员。
(3)基金财产计帐小组职责:基金财产计帐小组负责基金财产的看护、清
理、估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。
(4)基金财产计帐表率:
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告出具法律意见书;
(5)基金财产计帐的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限
制而不可实时变现的,计帐期限相应顺延。
(6)计帐用度
计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理费
用,计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。
(7)基金财产计帐剩余财富的分派:
依据基金财产计帐的分派有贪图,将基金财产计帐后的一说念剩余财富扣除基金
财产计帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后,按基金份额持有东说念主理有的基金
份额比例进行分派。
(8)基金财产计帐的公告
计帐过程中的关联紧要事项须实时公告;基金财产计帐敷陈顾问帐师事务所
审计、并由讼师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。基金财产
计帐公告于基金财产计帐敷陈报中国证监会备案后 5 个处事日内由基金财产清
算小组进行公告。
(9)基金财产计帐账册及文献的保存
基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上,法律法例另有
规定的从其规定。
第二十三部分 对基金份额持有东说念主的服务
基金管理东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务内
容,基金管理东说念主根据基金份额持有东说念主的需要和商场的变化,有权加多、修改这些
服务名目。
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一、客户服务专线
二、客户投诉及建议受理服务
投资东说念主不错通过电话、信函、电邮、传真等方式建议预计、建议、投诉等需
求,基金管理东说念主将尽快给予回复,并在处理程度中随时给予追踪反馈。
三、短信辅导发送服务
投资东说念主不错通过拨打基金管理东说念主客户服务电话、网站恳求订制(退订)免费
的手机短信资讯。基金管理东说念主依期或不依期向投资东说念主发送短信资讯。
四、电子邮件电子刊物发送服务
投资东说念主不错通过拨打基金管理东说念主客户服务电话、网站恳求订制(退订)免费
的电子邮件资讯。基金管理东说念主依期或不依期向投资东说念主发送电子资讯。
五、筹商基金管理东说念主
层
邮编:200082
六、如本招募诠释书存在职何您/贵机构无法知道的内容,请通过上述方式
筹商基金管理东说念主。请确保投资前,您/贵机构照旧全面知道了本招募诠释书。
第二十四部分 其他应清晰事项
公告称号 清晰媒介 日历
国泰基金管理有限公司高档管理东说念主员变更公告 《中国证券报》 2024/3/27
国泰基金管理有限公司对于旗下部分往来型开 《中国证券报》、《上
放式基金新增渤海证券股份有限公司为一级交 海证券报》、《证券时 2024/4/17
易商的公告 报》、《证券日报》
国泰基金管理有限公司对于旗下部分往来型开 《中国证券报》、《上
放式基金新增民生证券股份有限公司为一级交 海证券报》、《证券时
国泰中证全指证券公司往来型盛开式指数证券投资基金更新招募诠释书(2025 年第一号)
公告称号 清晰媒介 日历
易商的公告 报》、《证券日报》
国泰基金管理有限公司对于旗下部分往来型开 《中国证券报》、《上
放式基金新增上海证券有限使命公司为一级交 海证券报》、《证券时 2024/5/15
易商的公告 报》、《证券日报》
第二十五部分 招募诠释书存放过火查阅方式
本招募诠释书存放在本基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场面,投
资东说念主可在办公时间免费查阅;也可按工本费购买本招募诠释书复制件或复印件,
但应以招募诠释书正本为准。基金管理东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告
的内容完全一致。
第二十六部分 备查文献
以下备查文献存放在本基金管理东说念主、基金托管东说念主的办公场面。投资东说念主可在办
公时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
一、中国证监会对于准予国泰中证全指证券公司往来型盛开式指数证券投资
基金注册的批复文献
二、《国泰中证全指证券公司往来型盛开式指数证券投资基金基金合同》
三、《国泰中证全指证券公司往来型盛开式指数证券投资基金托管条约》
四、法律意见书
五、基金管理东说念主业务阅历批件、营业派司
六、基金托管东说念主业务阅历批件、营业派司
七、中国证监会要求的其他文献
国泰基金管理有限公司
二零二五年一月六日
三级片大全