• 中国成人网 300增ETF: 国泰沪深300增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书(2025年第一号)

    • 发布日期：2025-01-07 11:48    点击次数：176

    中国成人网 300增ETF: 国泰沪深300增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书(2025年第一号)

    韩国三级 国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券      投资基金更新招募说明书       （2025 年第一号）     基金经管东说念主：国泰基金经管有限公司    基金托管东说念主：中国确立银行股份有限公司                      国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）                                                                 目               录           国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）                         紧迫教唆 中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不代表其对本基金的投 资价值、市集出路和收益作念出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风 险。    （1）样本空间    指数样本空间由同期满意以下条件的非 ST、*ST 沪深 A 股和红筹企业刊行 的存托凭证组成： 排在前 30 位。    （2）选样方法    沪深 300 指数样本是按照以下方法弃取运筹帷幄现象邃密、无作恶违纪事件、财 务陈说无紧要问题、证券价钱无明显很是波动或市集主宰的公司： 名后 50%的证券； 取前 300 名的证券当作指数样本。    关联标的指数具体编制决议及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： www.csindex.com.cn。 信息表示文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风 险。本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等因素产生波动。投 资东说念主在投本钱基金前，需全面意志本基金居品的风险收益特征和居品特性，充分 商量自身的风险承受智商，感性判断市集，对投本钱基金的意愿、时机、数目等       国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 投资步履作念出沉寂决策。投资东说念主根据所握有的基金份额享受基金的收益，但同期 也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：市集风险、经管风险、流动 性风险、本基金专有风险、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机 构对基金的风险评级可能不一致的风险和其他风险等。本基金专有风险包括：标 的指数申报与股票市集平均申报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组 合申报与标的指数申报偏离的风险及追踪缺点适度未达约定办法的风险、标的指 数变更的风险、指数编制机构罢手服务的风险、基金份额二级市集交游价钱折溢 价的风险、成份股停牌的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计较舛讹的风险、基金 退市风险、投资东说念主申购失败的风险、基金份额握有东说念主赎回失败的风险、基金份额 赎回对价的变现风险、申购赎回清单差错风险、退补现款替代方式的风险、申购 赎回清单象征设立风险、第三方机构服务的风险、增强策略失效风险、被抢先交 易裁汰基金投资收益的风险、投资股指期货的风险、投资资产支握证券的风险、 参与融资和转融通证券出借业务的风险、投资存托凭证的风险和量化增强投资方 法关联的风险等。   本基金可投资资产支握证券，主要存在与基础资产关联的风险、与资产支握 证券关联的风险、与专项筹商经管关联的风险和其他风险。   本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市集风险、信用风险、 操作风险和法律风险等。由于股指期货庸碌具有杠杆效应，价钱波动比标的器用 更为剧烈。而且由于股指期货订价复杂，不妥当的估值可能使基金资产面对损失 风险。股指期货选择保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当出现不利 行情时，股价指数轻微的变动就可能会使投资东说念主权益遇到较大损失。股指期货采 用逐日无欠债结算轨制，要是莫得在端正的时间内补足保证金，按端正将被强制 平仓，可能给投资东说念主带来损失。   本基金将根据法律法例的端正参与融资和转融通证券出借业务，存在信用风 险、流动性风险、投资风险和合规风险等风险。基金份额握有东说念主需承担由此带来 的风险与成本。   本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波 动影响，存托凭证的境外基础证券的关联风险可能径直或波折成为本基金的风险。   本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，弃取将部分基金资产投资于         国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 科创板股票或弃取不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非势必投资于科 创板股票。   本基金投资科创板股票时，会面对因投资标的、市集轨制以及交游法律解释等差 异带来的专有风险，包括退市风险、市集风险、流动性风险、荟萃度风险、系统 性风险和政策风险等。   本基金属于股票型基金，表面上其预期收益及预期风险水平高于搀和型基金、 债券型基金和货币市集基金，属于较高风险、较高收益的基金。   投资有风险，投资东说念主认购（或申购）本基金时应阐发阅读基金合同、本招募 说明书、基金居品府上概要等信息表示文献。基金经管东说念主提醒投资东说念主基金投资的 “买者安适”原则，在投资东说念主作念出投资决策后，基金运营现象与基金净值变化导 致的投资风险，由投资东说念主自行职责。   基金的过往功绩并不预示其改日表现。基金经管东说念主经管的其他基金的功绩并 不组成对本基金功绩表现的保证。   基金经管东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎勤奋的原则经管和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   本招募说明书根据本基金经管东说念主于 2025 年 1 月 4 日表示的《国泰基金经管 有限公司对于旗下部分 ETF 挽救替代金额处理模范的公告》更新了关联内容， 关联挽救自 2025 年 1 月 6 日起获胜。本招募说明书所载投资组合陈说为 2024 年 1 季度陈说，净值表现数据截止日为 2023 年 12 月 31 日，主要东说念主员情况截止 日为 2025 年 1 月 3 日，除非另有说明，本招募说明书其他所载内容截止日为 2024 年 5 月 31 日。（本陈说中财务数据未经审计）      国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）                 第一部分       弁言   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、     《公开召募证券投资基金运作经管办法》                      （以下简称“                           《运作办法》”）、                                   《公 开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》                    （以下简称“《销售办法》”）、                                  《公开 召募证券投资基金信息表示经管办法》                 （以下简称“《信息表示办法》”）、                                 《公开募 集通达式证券投资基金流动性风险经管端正》（以下简称“《流动性风险经管规     《公开召募证券投资基金运作辅导第 3 号——指数基金辅导》（以下简称 定》”）、 “《指数基金辅导》”）和其他关联法律法例端正以及《国泰沪深 300 增强策略交 易型通达式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金经管东说念主承诺本招募说明书不存在职何子虚纪录、误导性述说或者紧要遗 漏，并对其信得过性、准确性、齐全性承担法律职责。本基金是根据本招募说明书 所载明的府上肯求召募的。本基金经管东说念主莫得奉求或授权任何其他东说念主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是端正基金合同当事东说念主之间权利义务关系的基本法律文献，如本招募说明书内容 与基金合同有禁止或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资东说念主自依基金合同 取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同当事东说念主，其握有基金份额的行 为本人即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同很是他 关联端正享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额握有东说念主的权利和义务， 应扫视查阅基金合同。         国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）                    第二部分       释义     在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金 基金合同》及对基金合同的任何灵验矫正和补充 增强策略交游型通达式指数证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验 矫正和补充 指数证券投资基金招募说明书》很是更新 投资基金基金居品府上概要》很是更新 投资基金基金份额发售公告》 资基金上市交游公告书》 司法解释、行政规章以很是他对基金合同当事东说念主有收敛力的决定、决议、文告等       《基金法》：指《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其常常 作念出的矫正       《销售办法》：指《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁 布机关对其常常作念出的矫正       《信息表示办法》：指《公开召募证券投资基金信息表示经管办法》及颁 布机关对其常常作念出的矫正       《运作办法》：指《公开召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对        国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 其常常作念出的矫正       《流动性风险经管端正》：指《公开召募通达式证券投资基金流动性风险 经管端正》及颁布机关对其常常作念出的矫正       《指数基金辅导》：指《公开召募证券投资基金运作辅导第 3 号——指数 基金辅导》及颁布机关对其常常作念出的矫正 数基金业求实施确定》界说的“交游型通达式指数基金”，亦称“ETF” 标相似，选择通达式运作方式的基金 务的法律主体，包括基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主 正当登记并存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会 团体或其他组织 中国境内证券市集的中国境外的机构投资者 来自境外的东说念主民币资金进行境内证券投资的境外机构投资者 东说念主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回等业务        国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 他条件，取得基金销售业务资历并与基金经管东说念主订立了基金销售服务公约，办理 基金销售业务的机构 基金经管东说念主指定的、在召募期间代理本基金发售业务的机构 由基金经管东说念主指定的，在基金合同获胜后代为办理本基金申购、赎回业务的证券 公司 内容包括投资东说念主基金账户的建立和经管、基金份额注册登记、基金销售业务和基 金交游的阐明、计帐和结算、代理披发红利、建立并看护基金份额握有东说念主名册和 办理非交游过户等 国证券登记结算有限职责公司，基金经管东说念主也不错自行或奉求其他机构担任注册 登记机构 东说念主所经管的基金份额余额很是变动情况的账户 基金经管东说念主向中国证监会办理基金备案手续完了，并得回中国证监会书面阐明的 日历 产计帐完了，计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 不得越过 3 个月 通达日         国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）     《业务法律解释》：指上海证券交游所、中国证券登记结算有限职责公司、国 泰基金经管有限公司、基金销售机构的关联业务法律解释和端正（很是常常矫正） 请购买基金份额的步履 步履 件，以基金合同端正的对价肯求购买基金份额的步履 端正的条件，要求将基金份额兑换为基金合同所端正对价的步履 信息的文献 托付的组合证券、现款替代、现款差额很是他对价 和招募说明书端正应托付给赎回东说念主的组合证券、现款替代、现款差额很是他对价 能发生的变更 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款 小申购、赎回单元中的组合证券市值和现款替代之差；投资东说念主申购、赎回时应支 付或应得回的现款差额根据最小申购、赎回单元对应的现款差额和申购或赎回的 最小申购、赎回单元数目计较 当日现款差额的想到值，预估现款部分由申购赎回代理券商预先冻结         国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 东说念主申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单元的整数倍 据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计较，并通过上海证券交 易所发布的基金份额参考净值，简称“IOPV” 变的前提下，按照一定比例挽救基金份额总额及基金份额净值。并根据基金合同 的端正将基金份额握有东说念主的基金份额数额进行变更登记的步履 卖证券价差、银行进款利息、已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成 本和用度的省俭 额之基准日 款项很是他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 以合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购 与银行如期进款（含公约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开刊行股票、资产支握证券、因刊行东说念主债务失约无法进行转让或 交游的债券等 台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期奉赵 所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务 刊及《信息表示办法》端正的互联网网站（包括基金经管东说念主网站、基金托管东说念主网        国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 站、中国证监会基金电子表示网站）等媒介 件        国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）                  第三部分      基金经管东说念主   一、基金经管东说念主简况   称号：国泰基金经管有限公司   住所：中国（上海）目田贸易试验区浦东大路 1200 号 2 层 225 室   办公地址：上海市虹口区公说念路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层   法定代表东说念主：周向勇   设立日历：1998 年 3 月 5 日   注册本钱：1.1 亿元   筹商东说念主：辛怡   筹商电话：021-31089000，400-888-8688   股权结构：              推动称号                  股权比例       中国建银投资有限职责公司                  60%           意大利忠利集团                   30%      国网英大海外控股集团有限公司                 10%   二、主要东说念主员情况   周向勇，董事长，硕士计议生，29 年金融从业经历。曾任职于中国确立银 行总行、中国建银投资有限职责公司。2011 年 1 月加入国泰基金经管有限公司， 历任公司总司理助理、副总司理、总司理等，现任公司党委文告、董事长。   王惠平，董事，计议生学历，博士学位，高等管帐师，中国非执业注册管帐 师。1996 年 9 月至 2004 年 7 月任职于财政部财政监督司、财政部监督检查局。                                            （国 务院农村综合转变管事小组办公室）。历任财政部监督检查局检查一处副处长， 财政部国务院农村税费转变管事小组办公室（国务院农村综合转变管事小组办公 室）一处处长。2011 年 7 月至 2021 年 6 月任职于海南省财政厅，历任海南省财 政厅总管帐师、副厅长、财政厅党组文告、财政厅厅长。2021 年 7 月至 2023 年            国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 学界联合会党组文告、主席兼海南省社会科学院院长。2023 年 4 月起任中央汇 金投资有限职责公司派往中国建投董事。2023 年 11 月起任中建投租借股份有限 公司董事。2023 年 9 月起任公司董事。     Santo Borsellino，董事，硕士计议生。1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负 责经济计议；1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助理，1995-1997 年在 ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融 分析师；1999-2004 年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保障研 究员；2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP 合伙东说念主；2005-2006 年在 CREDIT SUISSE 任副总裁；2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任计议员/基 金司理。2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。2013 年 6 月-2019 年 3 月任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 和 GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT 总司理。2019 年 4 月-2023 年 12 月任 Investments & Asset Management Corporate Governance Implementation & Institutional Relations 主管和 GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT 董事长。2024 年 1 月 1 日起任 GENERALI INVESTMENTS HOLDING S.p.A. 董 事长和 GENERALI ASSET MANAGEMENT S.p.A. SGR (GENAM) 副董事长。     游一冰，董事，大学本科，英国特准保障学会高等会员（FCII）及英国特准 保障师（Chartered Insurer）。1989 年至 1994 年任中国东说念主民保障公司总公司营业 部助理司理；1994 年至 1996 年任中国保障（欧洲）控股有限公司总裁助理；1996 年至 1998 年任忠利保障有限公司英国分公司再保障承保东说念主；1998 年至 2017 年 任忠利亚洲中国地区总司理；2002 年于今任满意东说念主寿保障有限公司董事；2007 年于今任满意财产保障有限公司董事；2007 年至 2017 年任满意财产保障有限公 司总司理；2013 年于今任满意资产经管有限公司董事；2017 年于今任忠利集团 大中华区推动代表。2010 年 6 月起任公司董事。     戴建元，董事，大学本科，高等管帐师。1994 年 7 月至 1998 年 4 月，任福 建省泉州电业局财务科管帐。1998 年 4 月至 2001 年 3 月，任福建省电力有限公 司财务部管帐。2001 年 3 月至 2005 年 8 月，任福建省厦门市电业局总管帐师。        国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 主任（主握管事、正处级）、直属营业部主任、办公室主任、审计部主任、副总 经济师、首席风险师、总风险师。2020 年 12 月起任公司董事。   李昇，董事，硕士计议生，29 年金融从业经历。曾任职于中国确立银行总 行、中国建银投资有限职责公司。2024 年 7 月加入国泰基金经管有限公司，现 任公司党委副文告、总司理、公司董事。   黄晓衡，沉寂董事，硕士计议生，高等经济师。1975 年 7 月至 1991 年 6 月， 在中国确立银行江苏省分行管事，先后任职于筹商处、信贷处、海外业务部，历 任副处长、处长。1991 年 6 月至 1993 年 9 月，任中国确立银行伦敦代表处首席 代表。1993 年 9 月至 1994 年 7 月，任中国确立银行纽约代表处首席代表。1994 年 7 月至 1999 年 3 月，在中国确立银行总行管事，历任海外部副总司理、资金 筹商部总司理、管帐部总司理。1999 年 3 月至 2010 年 1 月，在中国海外金融有 限公司管事，历任财务总监、公司管委会成员、参谋人。2010 年 4 月至 2012 年 3 月，任汉石投资经管有限公司（香港）董事总司理。2013 年 8 月至 2016 年 1 月， 任中金基金经管有限公司沉寂董事。2017 年 3 月起任公司沉寂董事。   吴群，沉寂董事，博士计议生，高等管帐师。1986 年 6 月至 1999 年 1 月在 中国财政计议院计议生部（原财政部财政科研所计议生部）管事，历任讲师、副 计议员、副主任、主任。1991 年起聘任中国财政计议院计议生部硕士生导师。 部高等司理、总监，经管盘考部总监。2003 年 6 月至 2005 年 11 月，在中国电 子产业工程有限公司管事，担任财务部总司理。2005 年 11 月至 2016 年 7 月在 中国电子信息产业集团有限公司管事（简称“CEC”），历任审计部副主任、资产 部副主任（主握管事）、主任。2014 年 9 月至 2016 年 7 月任中国上市公司协会 军工委员会副会长，2016 年 8 月至 2018 年 1 月任中国上市公司协会军工委员会 参谋人。2012 年 3 月至 2016 年 7 月，担任中国电子信息产业集团有限公司总经济 师。在 CEC 管事期间，至 2016 年 11 月，在中国电子信息产业集团有限公司所 投资的境表里多个公司担任董事、监事。2017 年 5 月至 2021 年 6 月任首约科技 （北京）有限公司沉寂董事。2020 年 8 月起任中国船舶重工集团海洋防务与信 息招架股份有限公司沉寂董事。2017 年 10 月起任公司沉寂董事。        国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）    杨金强，沉寂董事，博士计议生，培植。2011 年 7 月于今，历任上海财经 大学金融学院助理培植、副培植、培植、博导、系主任、副院长（主握管事）。    冯一夫，监事，硕士计议生。2009 年 2 月至 2017 年 10 月，任安盛德国投 资分析师。2017 年 10 月至 2022 年 7 月，任安盛亚洲及香港投资主管。2022 年    李箐，监事，计议生。1997 年 7 月至 1997 年 8 月，中国电力相信投资有限 公司资金部职工。1997 年 8 月至 1999 年 7 月，中电信实业开发总公司财务部员 工。1999 年 7 月至 1999 年 12 月，中国电力相信投资有限公司财务部职工。2000 年 1 月起，在中国电力财务有限公司管事，历任财务部处长、主任助理、主任会 计师、副主任、主任，现任审计部主任。2020 年 12 月起任公司监事。    邓时锋，监事，硕士计议生。曾任职于天同证券。2001 年 9 月加友邦泰基 金经管有限公司，历任行业计议员、基金司理助理，2008 年 4 月至 2018 年 3 月 任国泰金鼎价值精选搀和型证券投资基金的基金司理，2009 年 5 月至 2018 年 3 月任国泰区位上风搀和型证券投资基金（原国泰区位上风股票型证券投资基金） 的基金司理，2013 年 9 月至 2015 年 3 月任国泰估值上风股票型证券投资基金 （LOF）的基金司理，2015 年 9 月至 2018 年 3 月任国泰央企转变股票型证券投 资基金的基金司理，2019 年 7 月至 2020 年 7 月任国富民强养老办法日历 2040 三年握有期搀和型基金中基金（FOF）的基金司理，2021 年 9 月起任国泰国策驱 动纯真配置搀和型证券投资基金的基金司理。2017 年 7 月至 2019 年 3 月任投资 总监（权益），2019 年 4 月至 2020 年 7 月任投资总监（FOF），2020 年 8 月起任 投资总监（权益）。2015 年 8 月起任公司职工监事。    吴洪涛，监事，大学本科。曾任职于恒生电子股份有限公司。2003 年 7 月 至 2008 年 2 月，任金鹰基金经管有限公司运作保障部司理。2008 年 2 月加入国 泰基金经管有限公司，历任信息时期部工程师、运营经管部总监助理、运营经管 部副总监，现任运营经管部总监。2019 年 5 月起任公司职工监事。    宋凯，监事，大学本科。2008 年 9 月至 2012 年 11 月，任毕马威华振管帐 师事务所上海分所助理司理。2012 年 11 月加入国泰基金经管有限公司，历任审       国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 计部总监助理、纪检监察室副主任、审计部总监，现任风险经管部总监。2017 年 3 月起任公司职工监事。   李昇，总司理，简历同上。   张玮，硕士计议生，25 年金融从业经历。曾任职于申银万国证券计议所、 星河基金经管有限公司、国泰基金经管有限公司、敦和资产经管有限公司。2019 年 2 月再次加入国泰基金经管有限公司，历任公司总司理助理，现任公司党委委 员、副总司理。   封雪梅，硕士计议生，27 年金融从业经历。曾任职于中国工商银行北京分 行营业部、大成基金经管有限公司、信达澳银基金经管有限公司、国寿安保基金 经管有限公司。2018 年 7 月加入国泰基金经管有限公司，现任公司副总司理。   倪蓥，硕士计议生，24 年金融从业经历。曾任职于新晨信息时期有限职责 公司。2001 年 3 月加入国泰基金经管有限公司，历任信息时期部总监、运营管 理部总监、公司总司理助理等，现任公司首席信息官。   刘国华，博士计议生，31 年金融从业经历。曾任职于山东省海外相信投资 公司、万家基金经管有限公司。2008 年 4 月加入国泰基金经管有限公司，历任 居品筹商部总监、公司首席居品官、公司首席风险官等，现任公司督察长。   （1）现任基金司理   梁杏，学士，18 年证券基金从业经历。2007 年 7 月至 2011 年 6 月在华安基 金经管有限公司担任高等区域司理。2011 年 7 月加入国泰基金，历任居品品牌 司理、计议员、基金司理助理。2016 年 6 月至 2020 年 12 月任国泰国证医药卫 生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食物饮料行业指数分级证券投资基金 的基金司理，2018 年 1 月至 2019 年 4 月任国泰宁益如期通达纯真配置搀和型证 券投资基金的基金司理，2018 年 7 月起兼任国泰量化收益纯真配置搀和型证券 投资基金的基金司理，2019 年 4 月起兼任国泰中证生物医药交游型通达式指数 证券投资基金衔接基金和国泰中证生物医药交游型通达式指数证券投资基金的 基金司理，2019 年 11 月起兼任国泰 CES 半导体芯片行业交游型通达式指数证券 投资基金发起式衔接基金（由国泰 CES 半导体行业交游型通达式指数证券投资       国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 基金发起式衔接基金改名而来）的基金司理，2020 年 1 月至 2021 年 1 月任国泰 中证煤炭交游型通达式指数证券投资基金发起式衔接基金、国泰中证钢铁交游型 通达式指数证券投资基金发起式衔接基金、国泰中证煤炭交游型通达式指数证券 投资基金和国泰中证钢铁交游型通达式指数证券投资基金的基金司理，2020 年 8 月起兼任国泰上证综合交游型通达式指数证券投资基金的基金司理，2020 年 12 月起兼任国泰中证医疗交游型通达式指数证券投资基金的基金司理，2021 年 1 月起兼任国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金（由国泰国证医药卫生行业指 数分级证券投资基金绝交分级运作变更而来）、国泰国证食物饮料行业指数证券 投资基金（由国泰国证食物饮料行业指数分级证券投资基金绝交分级运作变更而 来）的基金司理，2021 年 1 月至 2022 年 2 月任国泰上证综合交游型通达式指数 证券投资基金发起式衔接基金的基金司理，2021 年 2 月至 2022 年 2 月任国泰中 证全指软件交游型通达式指数证券投资基金的基金司理，2021 年 3 月起兼任国 泰中证畜牧繁衍交游型通达式指数证券投资基金的基金司理，2021 年 6 月起兼 任国泰中证医疗交游型通达式指数证券投资基金发起式衔接基金和国泰中证全 指软件交游型通达式指数证券投资基金发起式衔接基金的基金司理，2021 年 7 月起兼任国泰中证畜牧繁衍交游型通达式指数证券投资基金发起式衔接基金的 基金司理，2021 年 9 月起兼任国泰中证沪港深翻新药产业交游型通达式指数证 券投资基金的基金司理，2021 年 11 月起兼任国泰中证沪港深翻新药产业交游型 通达式指数证券投资基金发起式衔接基金的基金司理，2021 年 12 月起兼任国泰 沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金和国泰富时中国国企通达共 赢交游型通达式指数证券投资基金的基金司理，2022 年 1 月起兼任国泰中证港 股通科技交游型通达式指数证券投资基金的基金司理，2023 年 6 月起兼任国泰 中证有色金属矿业主题交游型通达式指数证券投资基金和国泰中证有色金属交 易型通达式指数证券投资基金的基金司理。2016 年 6 月至 2018 年 7 月任量化投 资部副总监，2018 年 7 月起任量化投资部总监，2023 年 11 月起任总司理助理。   吴中昊，硕士计议生，10 年证券基金从业经历。曾任职于 Arrowstreet Capital （好意思国）。2019 年 12 月加入国泰基金，历任计议员、基金司理助理。2022 年 1 月起任国泰中证 500 指数增强型证券投资基金的基金司理，2022 年 11 月起兼任 国泰中证内地输送主题交游型通达式指数证券投资基金的基金司理，2022 年 12       国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 月起兼任国泰沪深 300 指数证券投资基金、国泰国证新动力汽车指数证券投资基 金（LOF）、国泰沪深 300 指数增强型证券投资基金、国泰上证综合交游型通达 式指数证券投资基金、国泰国证房地产行业指数证券投资基金、国泰国证有色金 属行业指数证券投资基金和国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资 基金的基金司理，2023 年 2 月起兼任国泰中证 1000 增强策略交游型通达式指数 证券投资基金的基金司理，2023 年 5 月起兼任国泰中证钢铁交游型通达式指数 证券投资基金和国泰中证煤炭交游型通达式指数证券投资基金的基金司理，2023 年 6 月起兼任国泰创业板指数证券投资基金（LOF）的基金司理，2023 年 8 月 起兼任国泰中证香港内地国有企业交游型通达式指数证券投资基金（QDII）的基 金司理，2023 年 11 月起兼任国泰中证机器东说念主交游型通达式指数证券投资基金的 基金司理，2024 年 11 月起兼任国泰北证 50 成份指数型发起式证券投资基金的 基金司理，2024 年 12 月起兼任国泰富时中国国企通达共赢交游型通达式指数证 券投资基金和国泰恒生 A 股电网斥地交游型通达式指数证券投资基金的基金经 理。   （2）历任基金司理   本基金自成立之日起至 2022 年 12 月 29 日由梁杏、谢东旭共同担任基金经 理，自 2022 年 12 月 30 日起于今由梁杏、吴中昊共同担任基金司理。   本基金经管东说念主设有公司投资决策委员会，其成员在公司高等经管东说念主员、投研 部门负责东说念主及业务主干等关联东说念主员中产生。公司总司理不错保举上述东说念主员之外的 投资经管关联东说念主员担任成员，督察长和运营体系负责东说念主列席公司投资决策委员会 会议。公司投资决策委员会主要职责是根据关联法例和基金合同，审议并决策公 司投资计议部门提议的公司举座投资策略、基金大类资产配置原则，以及计议相 关投资部门提议的紧要投资建议等。   投资决策委员会成员组成如下：   主任委员：   李昇：简历同上   推行委员：   张玮：简历同上         国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   委员：   梁杏：总司理助理、量化投资部总监   胡松：投资总监（待业金）、待业金及专户投资部总监   索峰：投资总监（固收）、竣工收益投资部总监   郑有为：计议部副总监   三、基金经管东说念主职责 金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜； 配收益； 照章召集基金份额握有东说念主大会； 他法律步履；   四、基金经管东说念主承诺 建立健全里面适度轨制，选择灵验设施，预防违抗《中华东说念主民共和国证券法》行 为的发生。 制轨制，选择灵验设施，预防下列步履发生：      国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公说念地对待其经管的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额握有东说念主之外的第三东说念主谋取利益；   （4）向基金份额握有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）法律法例或中国证监会不容的其他步履。 家关联法律、法例及行业模范，老诚信用、勤奋尽责，不从事以下行径：   （1）越权或违纪运筹帷幄；   （2）违抗基金合同或托管公约；   （3）成心毁伤基金份额握有东说念主或其他基金关联机构的正当权益；   （4）在向中国证监会报送的府上中公私分明；   （5）拒却、纷扰、阻滞或严重影响中国证监会照章监管；   （6）玩忽职守、花费权力，不按照端正履行职责；   （7）违抗现行灵验的关联法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的有 关端正，泄漏在职职期间明察的关联证券、基金的交易秘要，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资筹商等信息，或利用该信息从事或者昭示、暗意他东说念主从事 关联的交游行径；   （8）违抗证券交游场合业务法律解释，利用对敲、倒仓等技能主宰市集价钱， 纳闷市集次第；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不高洁技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息表示和告白中成心含有子虚、误导、诈骗要素；   （13）其他法律、行政法例以及中国证监会不容的步履。 度，选择灵验设施，预防违抗基金合同步履的发生。   五、基金司理承诺      国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 东说念主谋取最大利益； 基金投资内容、基金投资筹商等信息，且不利用该信息从事或者昭示、暗意他东说念主 从事关联的交游行径；   六、基金经管东说念主里面适度轨制   基金经管东说念主为留神和化解运筹帷幄运作中面对的风险，保证运筹帷幄行径的正当合规 和灵验开展，制定了一系列组织机制、经管方法、操作模范与适度设施，形成了 公司齐全的里面适度体系，并通过相应的具体业务适度经由来严格实施。   为保证里面适度的系统性和灵验性，公司制定了合理、完备、灵验、可推行 的规章轨制体系并衔接业务发展、法律法例及监管环境变化，对里面适度轨制进 行实时的更新和挽救，以适当公司运筹帷幄行径的变化，不停增强和优化公司轨制的 完备性、灵验性和应时性。   （1）保证公司运筹帷幄运作正当合规，形成称职运筹帷幄、模范运作的运筹帷幄理念；   （2）留神和化解风险，提高运筹帷幄经管效益，确保公司运筹帷幄的稳健运行和受 托资产的安全齐全，完结公司握续、自若、健康发展；   （3）确保受托资产、公司财务和其他信息的信得过、准确、齐全、实时；   （4）孤寒公司邃密的品牌形象。   （1）全面性原则。里面适度应阴私公司的各项业务、统共部门和岗亭，渗 透到决策、推行、监督、反馈等统共业务过程和业务要领。   （2）灵验性原则。建立科学、合理、灵验的里面适度轨制，公司全体职工 必须竭力于孤寒里面适度轨制的灵验推行。   （3）互相沉寂和制约原则。公司根据业务的需要设立相对沉寂的机构、部 门和岗亭，公司里面部门和岗亭的设立必须权责分明、互相制约。里面适度的检 查评价部门必须沉寂于各业务推行部门。公司受托资产、自有资产、其他资产的         国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 运作必须分离。   （4）适当性原则。公司里面适度应根据公司运筹帷幄业务发展、新址品的开发、 金融翻新、法律法例以及市集环境的变化等实时挽救和完善，以保证里面适度的 灵验性和适当性。   （5）防火墙原则。公司各个业务部门，极度是计议、投资、推行、计帐等 部门和岗亭必须在物理上和轨制上禁止，对紧迫业务设立防火墙并实行门禁轨制。   （6）成本效益原则。公司运用科学化的运筹帷幄经管方法裁汰运作成本，提高 经济效益，力图以合理的适度成本达到最好的内控效果。   （1）公司经过多年的经管实践，建立并完善了科学的治理结构，充分施展 沉寂董事和监事会的监督职能，并在职工中加强职业说念德培植和风险不雅念，形成 了诚信为本和稳健运筹帷幄的企业文化。公司董事会对里面适度原则进行领导，对公 司建立里面适度系统和支握其灵验性承担最终职责；公司运筹帷幄经管层对里面适度 进行经管、实施组织与决策；公司各部门之间有明确的授权单干和风险适度职责， 既互相沉寂，又互相等合和制约，形成了合理的组织结构、决策授权和风险适度 体系。   （2）公司依据自身运筹帷幄特性建立了包括各岗亭以办法职责制自控、关联部 门和岗亭之间互相制衡、内控检查评价部门实施监督的、权责调处、严实灵验的 内控防地。   （3）公司建立灵验的东说念主力资源经管轨制，健全激发收敛机制，确保公司东说念主 员具备与岗亭要求相适当的职业操守和专科智商。   （4）公司建立科学严实的风险评估体系，从总体上明确风险经管的办法和 原则，并对公司面对的表里部风险进行辨识和评估，不停优化风险适度模范和手 段。各部门根据各自业务特性，对业务行径中存在的风险点进行揭示和梳理，有 针对性地建立扫视的风险适度经由，并在试验业务中加以适度。   （5）公司建立了完善的授权经管机制，明确了合理的授权模范和经由，确 保授权机制的贯彻推行。   （6）公司建立了完善的里面管帐适度，公司管帐核算与基金管帐核算在业 务模范、东说念主员岗亭和办公区域上进行严格区分，确保基金资产与公司自有资产完      国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 全分开，分账经管，沉寂核算。   （7）公司建立了科学、严格的岗亭分离机制，明确分手各岗亭职责，投资 和交游、交游和计帐、基金管帐和公司管帐等紧迫岗亭不得有东说念主员的访佛。紧迫 业务部门和岗亭进行物理禁止。   （8）公司建立紧要风险救急处置机制，制订切实灵验的救急应变设施，按 照预案妥善处理。   （9）公司建立灵验的信断交流渠说念和换取机制，明确陈说机制旅途和业务 申报体系，保证业务信息在既定旅途高效、有序、准确、齐全传递，完结自下而 上的实时陈说和从上至下的灵验反馈。   （10）公司通过建立齐全的计议经管、投资决策和交游经管等轨制体系，以 完结投资经管业务适度。   （11）公司制定例范的信息表示经管办法，不停优化完善机制经由，确保公 开表示信息的信得过、准确、齐全、实时。   （12）公司对里面适度建立与实施情况进行监督检查，评价里面适度的灵验 性，发现里面适度残障，实时加以改进，内控检查评价部门通过如期或不如期检 查里面适度轨制的推行情况，确保公司各项运筹帷幄经管行径的灵验运行。   基金经管东说念主保证以上对于里面适度轨制的表示信得过、准确，并承诺基金经管 东说念主将根据市集变化和业务发展不停完善里面适度轨制，切实孤寒基金份额握有东说念主 的正当权益。        国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）                  第四部分     基金托管东说念主   一、基金托管情面况   （一）基本情况   称号：中国确立银行股份有限公司(简称：中国确立银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   法定代表东说念主：张金良   成立时间：2004 年 09 月 17 日   组织状貌：股份有限公司   注册本钱：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：握续运筹帷幄   基金托管资历批文及文号：中国证监会证监基字199812 号   筹商东说念主：王小飞   筹商电话：(021)6063 7103   （二）主要东说念主员情况   中国确立银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金业务处、证券保障 业务处、理会相信业务处、全球业务处、待业金业务处、新兴业务处、客户服务 与业务协同处、运营经管处、跨境与外包经管处、托管应用系统支握处、内控合 规处等 12 个职能处室，在北京、上海、合肥设有托管运营中心，共有职工 300 余东说念主。自 2007 年起，托管部解析遴聘外部管帐师事务所对托管业务进行里面控 制审计，并仍是成为惯例化的内控管事技能。   （三）基金托管业务运筹帷幄情况   当作国内首批开办证券投资基金托管业务的交易银行，中国确立银行一直秉 握“以客户为中心”的运筹帷幄理念，不停加强风险经管和里面适度，严格履行托管 东说念主的各项职责，切实孤寒资产握有东说念主的正当权益，为资产奉求东说念主提供高质料的托 管服务。经过多年稳步发展，中国确立银行托管资产限制不停扩大，托管业务品 种不停增多，已形成包括证券投资基金、社保基金、保障资金、基本养老个东说念主账 户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等居品在内的托管业务体系，是目       国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 前国内托管业务品种最皆全的交易银行之一。为止 2023 年年末，中国确立银行 已托管 1334 只证券投资基金。中国确立银行专科高效的托管服务智商和业务水 平，赢得了业内的高度认同。中国确立银行屡次被《全球托管东说念主》、 《财资》、 《环球金融》杂志及《中国基金报》评比为“最好托管银行”、解析多年荣获中 央国债登记结算有限职责公司（中债）                 “优秀资产托管机构”、银行间市集计帐所 股份有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银巨匠》颁 发的 2017 年度“最好托管系统实施奖”、2019 年度“中国年度托管业务科技实 施奖”、2021 年度“中国最好数字化资产托管银行”、以及 2020 及 2022 年度“中 国年度托管银行（大型银行）”奖项。2022 年度，荣获《环球金融》 “中国最 佳次托管银行”，并当作独一中资银行得回《财资》“中国最好 QFI 托管银行” 奖项。2023 年度，荣获中国基金报“公募基金 25 年最好基金托管银行”奖项。   二、基金托管东说念主的里面适度轨制   （一）里面适度办法   当作基金托管东说念主，中国确立银行严格顺服国度关联托管业务的法律法例、行 业监管规章和本行内关联经管端正，称职运筹帷幄、模范运作、严格检查，确保业务 的稳健运行，保证基金财产的安全齐全，确保关联信息的信得过、准确、齐全、及 时，保护基金份额握有东说念主的正当权益。   （二）里面适度组织结构   中国确立银行设有风险内控经管委员会，负责全行风险经管与里面适度管事， 对托管业务风险经管和里面适度的灵验性进行领导。资产托管业务部配备了专职 内控合规东说念主员负责托管业务的内控合规管事，具有沉寂诈欺内控合规管事权力和 智商。   （三）里面适度轨制及设施   资产托管业务部具备系统、完善的轨制适度体系，建立了经管轨制、适度制 度、岗亭职责、业务操作经由，不错保证托管业务的模范操作慈祥利进行；业务 东说念主员具备从业资历；业务经管严格实行复核、审核、检查轨制，授权管事实行集 中适度，业务图章按规程看护、存放、使用，账户府上严格看护，制约机制严格 灵验；业务操作区专门设立，阻滞经管，实施音像监控；业务信息由专职信息披 露东说念主负责，预防泄密；业求完结自动化操作，预防东说念主为事故的发生，时期系统完         国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 整、沉寂。   三、基金托管东说念主对基金经管东说念主运作基金进行监督的方法和模范   （一）监督方法   依照《基金法》很是配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法例以 及基金合同端正，对基金经管东说念主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情 况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务要领中，对基 金经管东说念主发送的投资指示、基金经管东说念主对各基金用度的索要与开支情况进行检查 监督。   （二）监督经由 制等情况进行监控，如发现投资很是情况，向基金经管东说念主进行风险教唆，与基金 经管东说念主进行情况核实，督促其纠正，如有紧要很是事项实时陈说中国证监会。 东说念主进行解释或举证，如有必要将实时陈说中国证监会。       国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）                第五部分    关联服务机构  一、申购赎回代理券商  本基金的申购赎回代理券商信息详见基金经管东说念主网站。基金经管东说念主可根据有 关法律法例端正，增减或变更销售机构，并在基金经管东说念主网站上公示。  二、注册登记机构  称号：中国证券登记结算有限职责公司  地址：北京市西城区太平桥大街 17 号  法定代表东说念主：于文强  筹商东说念主：赵亦清  电话：010-50938600  传真：010-50938907  三、出具法律观念书的讼师事务所  称号：上海市通力讼师事务所  住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼  办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 18 楼至 20 楼  负责东说念主：韩炯  筹商电话：021-31358666  传真：021-31358600  筹商东说念主：丁媛  承办讼师：朝晨、丁媛  四、审计基金财产的管帐师事务所  称号：毕马威华振管帐师事务所（额外普通合伙）  住所：北京市东长安街 1 号东方广场东二办公楼八层  办公地址：上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场二期 25 楼  推行事务合伙东说念主：邹俊  筹商电话：021-22122888  传真：021-62881889  筹商东说念主：王国蓓  承办注册管帐师：王国蓓、欧梦溦      国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）               第六部分     基金的召募   一、基金召募的依据   本基金由基金经管东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 很是他关联端正，并经中国证监会证监许可【2021】3577 号文（《对于准予国泰 沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金注册的批复》）准予注册召募。   二、基金类别、运作方式和存续期限      国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）             第七部分     基金合同的获胜   一、基金合同的获胜   本基金基金合同于 2021 年 12 月 1 日矜重获胜。自基金合同获胜日起，本基 金经管东说念主矜重出手经管本基金。   二、基金存续期内的基金份额握有东说念主数目和资产限制   《基金合同》获胜后，解析 20 个管事日出现基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主应当在如期陈说中给以 表示；解析 60 个管事日出现前述情形的，基金经管东说念主应当 10 个管事日内向中国 证监会陈说并提议处罚决议，如握续运作、改造运作方式、与其他基金合并或者 绝交基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东说念主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有端正时，从其端正。      国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）         第八部分 基金份额折算与变更登记   基金合同获胜后，本基金不错进行份额折算。   一、基金份额折算的时间   基金经管东说念主应预先确定基金份额折算基准日，并依照《信息表示办法》的有 关端正进行公告。   二、基金份额折算的原则   基金份额折算由基金经管东说念主向注册登记机构肯求办理，并由注册登记机构进 行基金份额的变更登记。   基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额握有东说念主握有的基金份额 数额将发生挽救，但挽救后的基金份额握有东说念主握有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。基金份额折算对基金份额握有东说念主的权益无本质性影响。基金份 额折算后，基金份额握有东说念主将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。   要是基金份额折算过程中发生不可抗力或注册登记机构遇额外情况无法办 理，基金经管东说念主可蔓延办理基金份额折算。   三、基金份额折算的方法   基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。      国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）           第九部分     基金份额的上市交游   一、基金份额上市   基金合同获胜后，具备下列条件的，基金经管东说念主可依据《上海证券交游所证 券投资基金上市法律解释》进取海证券交游所肯求基金份额上市：   根据关联端正，本基金合同获胜后，具备上市条件，于 2021 年 12 月 10 日 起在上海证券交游所上市交游。   二、基金份额的上市交游   本基金的基金份额在上海证券交游所的上市交游须遵从《上海证券交游所证 券投资基金上市法律解释》、           《上海证券交游所交游型通达式指数基金业求实施确定》， 以及《上海证券交游所交游法律解释》等关联端正。   三、基金份额上市交游后，有下列情形之一的，上海证券交游所可绝交基金 的上市交游：   若因上述 1、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交游所 绝交上市的，本基金将在履行妥当模范后由交游型通达式指数基金变更为追踪同 一标的指数的非上市的通达式指数基金，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。届 时，基金经管东说念主可变更本基金的注册登记机构并相应挽救申购赎回业务法律解释。若 届时本基金经管东说念主已有以该指数当作标的指数的指数基金，则本基金将本着孤寒 基金份额握有东说念主正当权益的原则，经履行关联模范后与该指数基金合并或者收用 其他合适的指数当作标的指数。   四、基金份额参考净值的计较与公告      国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金经管东说念主或基金经管东说念主奉求的机构 在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计较、并通过 上海证券交游所发布基金份额参考净值（IOPV），供投资东说念主交游、申购、赎回基 金份额时参考。   基金份额参考净值 =（申购赎回清单中必须现款替代的替代金额 + 申购赎 回清单中退补现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和 + 申购赎回清单 中不错现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和 + 申购赎回清单中不容 现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和 + 申购赎回清单中的预估现款 部分）/最小申购、赎回单元对应的基金份额   五、在不违抗法律法例及对基金份额握有东说念主利益无本质性不利影响的前提下， 本基金不错肯求在包括境社交游所在内的其他交游场合上市交游，而无需召开基 金份额握有东说念主大会审议。   六、关联法律法例、中国证监会、注册登记机构及上海证券交游所对基金上 市交游的法律解释等关联端正进行挽救的，基金合同相应给以修改，并按照新端正执 行，且此项修改无需召开基金份额握有东说念主大会审议。   七、若上海证券交游所、中国证券登记结算有限职责公司增多了基金上市交 易的新功能，本基金不错增多相应功能，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。        国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）            第十部分     基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场合   投资东说念主应当在申购赎回代理券商的营业场合或按申购赎回代理券商提供的 其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金经管东说念主将在出手办理申购、赎回业务 前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据试验情况挽救申购赎回代理券商。   二、申购和赎回的通达日实时间   投资东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交游 所、深圳证券交游所的普通交游日的交游时间，但基金经管东说念主根据法律法例、中 国证监会的要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同获胜后，若出现新的证券/期货交游市集、证券/期货交游所交游时 间变更或其他额外情况或根据业务需要，基金经管东说念主有权视情况对前述通达日及 通达时间进行相应的挽救，但应在实施日前依照《信息表示办法》的关联端正在 端正媒介上公告。   本基金已于 2021 年 12 月 10 日通达日常申购、赎回业务。   在确定申购出手与赎回出手时间后，基金经管东说念主应在申购、赎回通达日前依 照《信息表示办法》的关联端正在端正媒介上公告申购与赎回的出手时间。   三、申购与赎回的原则 他对价； 端正； 投资者的正当权益不受毁伤并得到公说念对待。   基金经管东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行挽救。基金经管东说念主      国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 必须在新法律解释出手实施前依照《信息表示办法》的关联端正在端正媒介上公告。   四、申购与赎回的模范   投资东说念主必须根据申购赎回代理券商端正的模范，在通达日的具体业务办理时 间内提议申购或赎回的肯求。   投资东说念主在提交申购肯求时，须根据申购赎回清单备足申购对价，不然所提交 的申购肯求无效。基金份额握有东说念主提交赎回肯求时，必须握有满盈的基金份额余 额和现款，不然所提交的赎回肯求无效。投资东说念阁下理申购、赎回等业务时应提交 的文献和办理手续、办理时间、处理法律解释等在顺服基金合同和招募说明书端正的 前提下，以各申购赎回代理券商的具体端正为准。   普通情况下，投资东说念主申购、赎回肯求在肯求受理应日进行阐明。如投资东说念主未 能提供相宜要求的申购对价，则申购肯求失败。如基金份额握有东说念主握有的相宜要 求的基金份额不及或未能根据要求准备足额的现款，或本基金投资组合内不具备 足额的相宜要求的赎回对价，则赎回肯求失败。   投资东说念主可在肯求当日通过其办理申购、赎回的申购赎回代理券商查询关联申 请的阐明情况。   本基金申购赎回过程中触及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额及 其他对价的计帐交收适用关联业务法律解释和参与各方关联公约很是常常矫正的有 关端正。对于本基金的申购、赎回业务选择净额结算的方式，基金份额、上交所 上市的成份股的现款替代、深交所上市的成份股的现款替代选择净额结算的方式， 申购赎回业务触及的现款差额和现款替代退补款选择代收代付。   投资东说念主 T 日申购到手后，注册登记机构在 T 日收市后办理上交所上市的成 份股交收与基金份额的交收登记以及现款替代的计帐；在 T+1 日办理现款替代 的交收以及现款差额的计帐；在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送给 申购赎回代理券商、基金经管东说念主和基金托管东说念主。   投资东说念主 T 日赎回到手后，注册登记机构在 T 日收市后办理上交所上市的成 份股交收与基金份额的刊出以及现款替代的计帐；在 T+1 日办理现款替代的交         国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 收以及现款差额的计帐；在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送给申购 赎回代理券商、基金经管东说念主和基金托管东说念主。   要是注册登记机构和基金经管东说念主在计帐交收时发现不行普通践约的情形，则 依据关联业务法律解释和参与各方关联公约很是常常矫正的关联端正进行处理。   注册登记机构可在法律法例允许的范围内，对计帐交收和登记的办理时间、 方式等进行挽救。本基金经管东说念主将按照关联法律法例要求在端正媒介公告。   投资东说念主应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的端正按时足额支付应 付的现款差额、现款替代和现款替代退补款。因投资东说念主原因导致现款差额、现款 替代或现款替代退补款未能按时足额交收的，基金经管东说念主有权为基金的利益向该 投资东说念主追偿，并要求其承担由此导致的其他基金份额握有东说念主或基金资产的损失。   五、申购和赎回的数目限定 申购、赎回单元为 300 万份。 模或赎回总限制进行适度，并在申购赎回清单中公告。 允许的情况下，挽救申购和赎回的数额限定。基金经管东说念主必须在挽救前依照《信 息表示办法》的关联端正在端正媒介上公告。 基金经管东说念主应当选择设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等设施，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益。 基金经管东说念主基于投资运作与风险适度的需要，可选择上述设施对基金限制给以控 制。具体请参见关联公告。   六、申购和赎回的对价和用度 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日收市后 计较，并在 T+1 日内公告。如遇额外情况，经履行妥当模范，不错妥当蔓延计 算或公告。         国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 金差额很是他对价。赎回对价是指基金份额握有东说念主赎回基金份额时，基金经管东说念主 应托付的组合证券、现款替代、现款差额很是他对价。 数额确定。   申购赎回清单由基金经管东说念主编制。T 日的申购赎回清单在当日上海证券交游 所开市前公告。 的模范收取佣金，其中包含证券交游所、注册登记机构等收取的关联用度。   基金经管东说念主不错在不违抗关联法律法例的情况下对基金份额净值、申购赎回 清单计较和公告时间进行挽救并提前公告。   七、申购赎回清单的内容与形状   T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单元所对应的组合证券、现 金替代、T 日预估现款部分、T-1 日现款差额、基金份额净值很是他关联内容。   组合证券是指本基金标的指数所包含的一说念或部分证券。申购赎回清单将公 告最小申购、赎回单元所对应的各成份证券称号、证券代码及数目。   现款替代是指申购、赎回过程中，投资东说念主按基金合同和招募说明书的端正， 用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款。   （1）现款替代分为 4 种类型：不容现款替代（美艳为“不容”）、不错现款 替代（美艳为“允许”）、必须现款替代（美艳为“必须”）和退补现款替代（标 志为“退补”）。   不容现款替代适用于上海证券交游所上市的成份证券，是指在申购、赎回基 金份额时，该成份证券不允许使用现款当作替代。   不错现款替代适用于上海证券交游所上市的成份证券，是指在申购基金份额 时，允许使用现款当作一说念或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该 成份证券不允许使用现款当作替代。   必须现款替代适用于统共成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份      国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 证券必须使用固定现款当作替代。   退补现款替代适用于深圳证券交游所上市的成份证券，是指在申购、赎回基 金份额时，该成份证券必须使用现款当作替代，根据基金经管东说念主买卖情况，与投 资东说念主进行退款或补款。   ①适用情形：不错现款替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资东说念主无法在 申购时买入的证券或基金经管东说念主合计不错适用的其他情形。当今仅适用于标的指 数中的上海证券交游所股票。   ②替代金额：对于不错现款替代的证券，替代金额的计较公式为：   替代金额 = 替代证券数目×该证券参考价钱×（1 + 申购现款替代溢价比 例）   其中，“参考价钱”当今为该证券前一交游日除权除息后的收盘价。   要是上海证券交游所参考价钱确定原则发生变化，以上海证券交游所文告规 定的参考价钱为准。   收取申购现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金经管东说念主需 在证券归附交游后买入，而试验买入价钱加上关联交游用度后与申购时的参考价 格可能有所互异。为便于操作，基金经管东说念主在申购赎回清单中预先确定申购现款 替代溢价比例，并据此收取替代金额。要是预先收取的金额高于基金购入该部分 证券的试验成本，则基金经管东说念主将退还多收取的差额；要是预先收取的金额低于 基金购入该部分证券的试验成本，则基金经管东说念主将向投资东说念主收取欠缺的差额。   ③替代金额的处理模范   T 日，基金经管东说念主在申购赎回清单中公布申购现款替代溢价比例，并据此收 取替代金额。   在 T 日后被替代的成份证券有普通交游的 2 个交游日（简称为 T+2 日）内， 基金经管东说念主将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。   T＋2 日日终，若已购入一说念被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的 试验购入成本（包括买入价钱与交游用度）的差额，确定基金应退还投资东说念主或投 资东说念主应补交的款项；若未能购入一说念被替代的证券，则以替代金额与所购入的部 分被替代证券试验购入成本加上按照 T+2 日收盘价计较的未购入的部分被替代         国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 证券价值的差额，确定基金应退还投资东说念主或投资东说念主应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，上海证券交游所普通交游日已达到 20 日而该证券 普通交游日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券试验购入成本加 上按照最近一次收盘价计较的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应 退还投资东说念主或投资东说念主应补交的款项。   若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个 交游日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应挽救。   T+2 日后第 1 个管事日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交游日）内， 基金经管东说念主将应退款和补款的明细及汇总和据发送给关联申购赎回代理券商和 基金托管东说念主，关联款项的计帐交收将于而后 3 个管事日内完成。   ④替代限定：为灵验适度基金的追踪偏离度和追踪缺点，基金经管东说念主可端正 投资东说念主使用现款替代的比例算计不得越过申购基金份额资产净值的一定比例。现 金替代比例的计较公式为：                  ?                  ?=1                      第   i 只替代证券的数目 × 该证券参考价钱    现款替代比例 % =                                   × 100%                     申购基金份额 × 参考基金份额净值   其中：   “该证券参考价钱”当今为该证券前一交游日除权除息后的收盘价。要是上 海证券交游所参考价钱确定原则发生变化，以上海证券交游所文告端正的参考价 格为准。   “参考基金份额净值”当今为该 ETF 前一交游日除权除息后的收盘价，如 果上海证券交游所参考基金份额净值计较方式发生变化，以上海证券交游所文告 端正的参考基金份额净值为准。   ①适用情形：必须现款替代的证券一般是由于标的指数挽救，行将被剔除的 成份证券；或处于停牌的成份证券；或法律法例限定投资的成份证券；或基金管 理东说念主出于保护握有东说念主利益原则等原因合计有必要实行必须现款替代的成份证券。   ②替代金额：对于必须现款替代的证券，基金经管东说念主将在申购赎回清单中公 告替代的一定数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的计较方法为申 购赎回清单中该证券的数目乘以其挽救后 T 日开盘参考价。       国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   ①适用情形：退补现款替代的证券当今仅适用于标的指数中深圳证券交游所 股票。   ②替代金额：对于退补现款替代的证券，替代金额的计较公式为：   申购的替代金额 = 替代证券数目×该证券挽救后 T 日开盘参考价×（1 + 申购现款替代溢价比例）；   赎回的替代金额 = 替代证券数目×该证券挽救后 T 日开盘参考价×（1 – 赎回现款替代折价比例）。   ③替代金额的处理模范   对退补现款替代而言，申购时收取申购现款替代溢价的原因是，对于使用现 金替代的证券，基金经管东说念主将买入该证券，试验买入价钱加上关联交游用度后与 该证券挽救后 T 日开盘参考价可能有所互异。为便于操作，基金经管东说念主在申购 赎回清单中预先确定申购现款替代溢价比例，并据此收取替代金额。要是预先收 取的金额高于基金购入该部分证券的试验成本，则基金经管东说念主将退还多收取的差 额；要是预先收取的金额低于基金购入该部分证券的试验成本，则基金经管东说念主将 向投资东说念主收取欠缺的差额。   对退补现款替代而言，赎回时扣除赎回现款替代折价的原因是，对于使用现 金替代的证券，基金经管东说念主将卖出该证券，试验卖出价钱扣除关联交游用度后与 该证券挽救后 T 日开盘参考价可能有所互异。为便于操作，基金经管东说念主在申购 赎回清单中预先确定赎回现款替代折价比例，并据此支付替代金额。要是预先支 付的金额低于基金卖出该部分证券的试验收入，则基金经管东说念主将退还少支付的差 额；要是预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的试验收入，则基金经管东说念主将 向投资东说念主收取多支付的差额。   其中，“挽救后 T 日开盘参考价”主要根据中证指数有限公司提供的标的指 数成份证券的挽救后开盘参考价确定。   基金经管东说念主将自 T 日起在收到申购交游阐明后按照“时间优先，实时申报” 的原则递次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交游确定后按照“时间优先、 实时申报”的原则递次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交游，基金管 理东说念主在 T 日后被替代的成份证券有普通交游的 2 个交游日内完成上述交游。      国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   时间优先的原则为：申购赎回标的同样的，先阐明成交者优先于后阐明成交 者。先后章程按照上海证券交游所阐明申购赎回的时间确定。   实时申报的原则为：基金经管东说念主在深圳证券交游所解析竞价期间，根据收到 的上海证券交游所申购赎回阐明记录，在时期系统允许的情况下实时向深圳证券 交游所申报被替代证券的交游指示。   T 日基金经管东说念主按照“时间优先”的原则递次与申购投资东说念主确定基金应退还 投资东说念主或投资东说念主应补交的款项，即按照申购时间章程，以替代金额与被替代证券 的递次试验购入成本（包括买入价钱与交游用度）的差额，确定基金应退还申购 投资东说念主或申购投资东说念主应补交的款项；按照“时间优先”的原则递次与赎回投资东说念主 确定基金应退还投资东说念主或投资东说念主应补交的款项，即按照赎回时间章程，以替代金 额与被替代证券的递次试验卖出收入（卖出价钱扣除交游用度）的差额，确定基 金应退还赎回投资东说念主或赎回投资东说念主应补交的款项。   对于 T 日因停牌或流动性不及等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券， T 日后基金经管东说念主不错延续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基 金应退还投资东说念主或投资东说念主应补交的款项。   T+2 日日终，若已购入一说念被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际购入成本（包括买入价钱与交游用度）的差额，确定基金应退还申购投资东说念主或 申购投资东说念主应补交的款项；若未能购入一说念被替代的证券，则以替代金额与所购 入的部分被替代证券试验购入成本（包括买入价钱与交游用度）加上按照 T+2 日收盘价计较的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资 东说念主或申购投资东说念主应补交的款项。   T+2 日日终，若已卖出一说念被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际卖出收入（卖出价钱扣除交游用度）的差额，确定基金应退还赎回投资东说念主或赎 回投资东说念主应补交的款项；若未能卖出一说念被替代的证券，以替代金额与所卖出的 部分被替代证券试验卖出收入（卖出价钱扣除交游用度）加上按照 T+2 日收盘 价计较的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资东说念主或赎 回投资东说念主应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，深圳证券交游所普通交游日已达到 20 日而该证券 普通交游日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券试验购入成本       国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） （包括买入价钱与交游用度）加上按照最近一次收盘价计较的未购入的部分被替 代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资东说念主或申购投资东说念主应补交的款项；以 替代金额与所卖出的部分被替代证券试验卖出收入（卖出价钱扣除交游用度）加 上按照最近一次收盘价计较的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应 退还赎回投资东说念主或赎回投资东说念主应补交的款项。   若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个 交游日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应挽救。   T+2 日后第 1 个管事日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交游日）内， 基金经管东说念主将应退款和补款的明细数据发送给关联申购赎回代理券商和基金托 管东说念主，关联款项的计帐交收将于而后 3 个管事日内完成。   预估现款部分指由基金经管东说念主想到并在 T 日申购赎回清单中公布确当日现 金差额的想到值，预估现款部分由申购赎回代理券商预先冻结。   其计较公式为：   T 日预估现款部分 = T-1 日最小申购赎回单元的基金资产净值－（申购赎回 清单中必须现款替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现款替代成份证券 的数目与该证券挽救后 T 日开盘参考价相乘之和＋申购赎回清单中不错现款替 代成份证券的数目与该证券挽救后 T 日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中 不容现款替代成份证券的数目与该证券挽救后 T 日开盘参考价相乘之和）   其中，该证券挽救后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标 的指数成份证券的挽救后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日， 则计较公式中的“T-1 日最小申购赎回单元的基金资产净值”需扣减相应的收益 分派数额。若 T 日为基金最小申购赎回单元挽救获胜日，则 T 日预估现款部分 的计较公式中的“T-1 日最小申购赎回单元的基金资产净值”需根据挽救后最小 申购赎回单元计较。预估现款部分的数值可能为正、为负或为零。   T 日现款差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其计较公式为：   T 日现款差额 = T 日最小申购赎回单元的基金资产净值 -（申购赎回清单中 必须现款替代的固定替代金额 + 申购赎回清单中退补现款替代成份证券的数目         国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 与 T 日收盘价相乘之和 + 申购赎回清单中不错现款替代成份证券的数目与 T 日 收盘价相乘之和 + 申购赎回清单中不容现款替代成份证券的数目与 T 日收盘价 相乘之和）   T 日投资东说念主申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现款差额进行 资金的计帐交收。   现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资东说念主申购时，如现款差额为正 数，则投资东说念主应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则 投资东说念主将根据其申购的基金份额得回相应的现款；在基金份额握有东说念主赎回时，如 现款差额为正数，则基金份额握有东说念主将根据其赎回的基金份额得回相应的现款， 如现款差额为负数，则基金份额握有东说念主应根据其赎回的基金份额支付相应的现款。   T 日申购赎回清单的形状例如如下：   基本信息： 最新公告日历         XXX 基金称号           国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金 基金经管公司称号       国泰基金经管有限公司 一级市集基金代码       XXX   T-1 日信息内容： 现款差额（单元：元）                    XXX 最小申购赎回单元资产净值（单元：元） XXX 基金份额净值（单元：元）                  XXX   T 日信息内容： 预估现款部分（单元：元）                  XXX 最小申购赎回单元（单元：份）                XXX 是否需要公布 IOPV                   是 申购、赎回的允许情况                    允许申购和赎回 不错现款替代比例上限                    XXX 申购上限                          XXX 赎回上限                          XXX       国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   成份股信息内容： 证券代   证券简   股票数    现款替代        申购现款替代   赎回现款替代   替代金  码     称     量      美艳          溢价比例     折价比例     额 XXX   XXX    XXX   XXX          XXX      XXX     XXX   说明：此处为示例，以届时试验公布为准   申购赎回清单的形状可根据上海证券交游所的系统升级相应挽救，具体内容 以基金经管东说念主届时在网站上公布的试验内容为准。   八、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金经管东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购肯求： 投资东说念主的申购肯求。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考 的活跃市集价钱且选择估值时期仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金 托管东说念主协商阐明后，基金经管东说念主应当暂停接受基金申购肯求。 金资产净值或无法进行证券交游。 场价钱发生大幅波动，或其他可能对基金功绩产生负面影响，或出现其他毁伤现 有基金份额握有东说念主利益的情形。 编制舛讹或开市后发现基金份额参考净值计较舛讹。 登记机构的很是情况无法办理申购，或者指数编制单元、关联证券交游所等因异 常情况使申购赎回清单无法编制或编制欠妥。上述很是情况指基金经管东说念主无法预 见并不可适度的情形，包括但不限于系统故障、收罗故障、通信故障、电力故障、 数据舛讹等。   发生除上述第 4、7 项之外的暂停申购情形且基金经管东说念主决定暂停申购时， 基金经管东说念主应当根据关联端正在端正媒介上刊登暂停申购公告。要是投资东说念主的申       国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 购肯求被拒却，被拒却的申购对价将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况摈斥时， 基金经管东说念主应实时归附申购业务的办理。   九、暂停赎回或减速支付赎回对价的情形   发生下列情形时，基金经管东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎回 对价： 投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎回对价。当前一估值日基金资产净值 50%以上 的资产出现无可参考的活跃市集价钱且选择估值时期仍导致公允价值存在紧要 不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金经管东说念主应当暂停接受基金赎回申 请或减速支付赎回对价。 金资产净值或者无法办理赎回业务。 编制舛讹或开市后发现基金份额参考净值计较舛讹。   发生上述第 6 项之外的情形且基金经管东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回对 价时，基金经管东说念主应报中国证监会备案，已阐明的赎回肯求，基金经管东说念主应足额 支付。如暂时不行足额支付，未支付部分可缓期支付。在暂停赎回的情况摈斥时， 基金经管东说念主应实时归附赎回业务的办理并公告。   十、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金注册登记机构受理秉承、捐赠和司法强制推行等 情形而产生的非交游过户以及注册登记机构认同、相宜法律法例的其它非交游过 户。非论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份 额的投资东说念主。   秉承是指基金份额握有东说念主归天，其握有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承； 捐赠指基金份额握有东说念主将其正当握有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或社      国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 会团体；司法强制推行是指司法机构依据获胜司法文书将基金份额握有东说念主握有的 基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提供基 金注册登记机构要求提供的关联府上，对于相宜条件的非交游过户肯求按基金注 册登记机构的端正办理，并按基金注册登记机构端正的模范收费。   十一、基金的转托管、质押   转托管是指基金份额握有东说念主将握有的基金份额在证券登记系统内不同会员 单元之间进行转指定的步履。   在条件许可的情况下，注册登记机构可依据关联法律法例很是业务法律解释，办 理基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。   十二、基金的冻结息争冻   基金注册登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻， 以及注册登记机构认同、相宜法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分派。法律法例或监管机构另有端正的除外。   十三、集结申购和其他服务 金份额握有东说念主利益无本质性不利影响的前提下，基金经管东说念主有权制定集结申购业 务的关联法律解释。 赎回等业务，场外申购赎回的具体办理方式等关联事项届时将另行公告。 申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。 基金经管东说念主在履行妥当模范后不错根据市集情况对上述申购和赎回的安排进行 补充和挽救，也可选择其他合理的申购赎回方式，并在实施日前依照《信息表示 办法》的关联端正在端正媒介公告。 现款额外申购本基金基金份额，不收取申购用度。      国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 书面奉求代理公约。   十四、基金计帐交收与登记模式的挽救与新增   若上海证券交游所和中国证券登记结算有限职责公司挽救或新增计帐交收 与登记模式并引入新的申购、赎回方式，经履行妥当模范后，本基金经管东说念主有权 挽救本基金的计帐交收与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基金的计帐交收 与登记模式并引入新的申购、赎回方式，无需召开握有东说念主大会审议。      国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）              第十一部分         基金的投资   一、投资办法   本基金在对标的指数进行灵验追踪的基础上，通过量化策略精选个股增强并 优化指数组合经管和风险适度，力图获取卓越功绩比拟基准的逾额收益，完结基 金资产的永远升值。   二、投资范围   本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭 证）。为更好地完结投资办法，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主 板、创业板很是他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国 债、央行单子、金融债、企业债、公司债、次级债、场合政府债券、政府支握机 构债券、中期单子、可改造债券（含分离交游可转债）、可交换债券、短期融资 券、超短期融资券等）、债券回购、资产支握证券、同行存单、银行进款、货币 市集器用、股指期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用 （但须相宜中国证监会关联端正）。   本基金将根据法律法例的端正参与融资和转融通证券出借业务。   基金的投资组合比例为：本基金所握有的股票资产占基金资产的比例不低于 因法律法例的端正而受限定的情形除外。本基金每个交游日日终在扣除股指期货 合约需缴纳的交游保证金后，应当保握不低于交游保证金一倍的现款，其中现款 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限定，基 金经管东说念主在履行妥当模范后，不错相应挽救本基金的投资范围和投资比例端正。   三、投资策略   本基金将运用指数化的投资方法，通过适度对各成份股在标的指数中权重的 偏离，适度追踪缺点，seabcd达到对标的指数的追踪办法。在复制标的指数的基础上， 综合运用逾额收益模子、风险模子、成本模子弃取具有较高投资价值的股票构建 投资组合。本基金个股弃取范围包括标的指数成份股及备选成份股、瞻望指数定       国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 期挽救中行将被调入的股票、非成份股中流动性邃密、基本面优质或者与标的指 数成份股关联度高的股票等。在坚握模子驱动的规律性投资的基础上，遵从紧密 化的投资经由，严格适度组合在多维度上的风险裸露，并不停精进模子的修正和 组合的优化，系统性地挖掘股票市集的投资契机，起劲在灵验追踪标的指数的基 础上获取卓越标的指数的逾额收益。   （1）逾额收益模子：该模子通过构建多因子量化系统，综合评估各证券之 间的订价偏差。订价偏低的资产具有投资价值，订价过高的资产应当商量闪避。 其中，多因子量化系统基于对质券市集运行特征的永远计议以及多量历史数据的 实证教师，收用价值因子、盈利质料因子、成长性因子、时期因子、流动性因子、 分析师因子等多类对股票逾额收益具有较强解释智商的因子进行构建。   （2）风险模子：该模子适度投资组合对各种风险因子的敞口，包括行业偏 离度、格调偏离度、波动率等，起劲将主动风险以及追踪缺点适度在办法范围内。   在普通市集情况下，本基金追求日均追踪偏离度的竣工值不越过 0.35%，年 追踪缺点不越过 6.5%。   （3）成本模子：该模子根据各种资产的市集交游活跃度、市集冲击成本、 印花税、佣金等预测本基金的交游成本，以减少交游对功绩形成的负影响。   指数基金运作过程中，当指数成份股发生明显负面事件面对退市风险，且指 数编制机构暂未作出挽救的，基金经管东说念主应当按照握有东说念主利益优先的原则，履行 里面决策模范后实时对关联成份股进行挽救。   本基金将根据投资办法，基于对基础证券投资价值的深化计议判断，进行存 托凭证的投资。   本基金将密切眷注国表里宏不雅经济走势与我国财政、货币政想到打算向，预测未 来利率变动走势，基于本基金流动性经管的需要投资于政府债券、央行单子和金 融债等固定收益类品种，以保证基金资产流动性，并裁汰组合追踪缺点。   本基金将要点对市集利率、刊行条件、支握资产的组成及质料、提前偿还率、 风险补偿收益和市集流动性等影响资产支握证券价值的因素进行分析，并支持采      国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 用蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估资产支握证券的相对投资价值并作念出相 应的投资决策。   可改造债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵 御下行风险、获取股票价钱高潮收益的特性。本基金在对可改造债券和可交换债 券条件和标的公司基本面进行深化分析计议的基础上，利用订价模子进行估值分 析，投资具有较高安全旯旮和邃密流动性的可改造债券和可交换债券。   本基金在股指期货投资中将根据风险经管的原则，以套期保值为目的，在风 险可控的前提下，参与股指期货的投资。此外，本基金还将运用股指期货来经管 额外情况下的流动性风险。   本基金在参与融资业务时，将通过对市集环境、利率水平、基金限制以及基 金申购赎回情况等因素的计议和判断，决定融资限制。本基金经管东说念主将充分商量 融资业务的收益性、流动性及风险性特征，严慎进行投资，提高基金的投资收益。   为更好地完结投资办法，在加强风险留神并顺服审慎原则的前提下，本基金 可根据投资经管的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市集情况、投 资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动本性况等因素的基础上，合 理确定出借证券的范围、期限和比例。   四、投资限定   基金的投资组合应遵从以下限定：   （1）本基金所握有的股票资产占基金资产的比例不低于 80%，投资于标的 指数成份股和备选成份股的比例不低于非现款基金资产的 80%；   （2）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金资产净值的 10%， 但完全按照指数的组成比例进行投资的基金品种不受前述限定；   （3）本基金经管东说念主经管的一说念通达式基金（包括通达式基金以及处于通达 期的如期通达基金）握有一家上市公司刊行的可流通股票，不得越过该上市公司 可流通股票的 15%，本基金经管东说念主经管的一说念投资组合握有一家上市公司刊行的        国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 可流通股票，不得越过该上市公司可流通股票的 30%。完全按照指数的组成比例 进行证券投资的通达式基金以及中国证监会认定的额外投资组合可不受前述比 例限定；   （4）本基金经管东说念主经管的一说念基金握有一家公司刊行的证券，不越过该证 券的 10%，但完全按照指数的组成比例进行投资的基金品种不受前述限定；   （5）本基金投资于并吞原始权益东说念主的各种资产支握证券的比例，不得越过 基金资产净值的 10%；   （6）本基金握有的一说念资产支握证券，其市值不得越过基金资产净值的 20%；   （7）本基金握有的并吞（指并吞信用级别）资产支握证券的比例，不得超 过该资产支握证券限制的 10%；   （8）本基金经管东说念主经管的一说念基金投资于并吞原始权益东说念主的各种资产支握 证券，不得越过其各种资产支握证券算计限制的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支握证 券。基金握有资产支握证券期间，要是其信用品级下降、不再相宜投资模范，应 在评级陈说发布之日起 3 个月内给以一说念卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不越过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金干涉寰球银行间同行市集进行债券回购最永远限为 1 年，债券 回购到期后不得延期；   （12）本基金参与股指期货交游，顺服以下投资限定： 金资产净值的 10%；在职何交游日日终，握有的买入股指期货合约价值与有价证 券市值之和，不得越过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、资产支握证券、买入返售金融资产（不含质 押式回购）等； 握有的股票总市值的 20%； 计较）应当相宜基金合同对于股票投资比例的关联约定；         国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 不得越过上一交游日基金资产净值的 20%； 不低于交游保证金一倍的现款。   （13）本基金资产总值不越过基金资产净值的 140%；   （14）本基金参与融资的，每个交游日日终，本基金握有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得越过基金资产净值的 95%；   （15）本基金参与转融通证券出借业务的，顺服以下投资限定： 借期限在 10 个交游日以上的出借证券纳入《流动性风险经管端正》所述流动性 受限证券的范围； 均计较； 素甚至基金投资不相宜端正的，基金经管东说念主不得新增出借业务；   （16）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围 保握一致；   （17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得越过基金资产净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金经管东说念主之 外的因素甚至基金不相宜该比例限定的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （18）本基金投资流通受限证券，基金经管东说念主应预先根据中国证监会关联规 定，与基金托管东说念主在基金托管公约中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比 例进行投资；   （19）本基金投资存托凭证的比例限定依照境内上市交游的股票推行，与境      国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 内上市交游的股票合并计较；   （20）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资比例限 制。   除上述第（9）、（15）、（16）、（17）项另有约定外，因证券/期货市集波动、 证券刊行东说念主合并、基金限制变动、标的指数成份股挽救、标的指数成份股流动性 限定等基金经管东说念主之外的因素甚至基金投资比例不相宜上述端正投资比例的，基 金经管东说念主应当在关联证券可交游的 10 个交游日内进行挽救，但中国证监会端正 的额外情形除外。法律法例另有端正时，从其端正。   基金经管东说念主应当自基金合同获胜之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的 约定。基金托管东说念主对基金投资的监督与检查自基金合同获胜之日起出手。   法律法例或监管部门取消或变更上述限定，如适用于本基金，基金经管东说念主在 履行妥当模范后，则本基金投资不再受关联限定或按变更后的端正推行。   为孤寒基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违抗端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、主宰证券交游价钱很是他不高洁的证券交游行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会端正不容的其他行径。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限定，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行妥当模范后，则本基金投资不再受关联限定或以变更后的限定为准。   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主很是控股推动、试验 适度东说念主或者与其有紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交游的，应当相宜基金的投资办法和投资策略，遵从基金份 额握有东说念主利益优先原则，留神利益禁止，建立健全里面审批机制和评估机制，按         国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 照市集公说念合理价钱推行。关联交游必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法例给以表示。紧要关联交游应提交基金经管东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的沉寂董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   五、标的指数与功绩比拟基准   本基金的标的指数为沪深 300 指数。   改日若出现标的指数不相宜要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之 外的因素甚至标的指数不相宜要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金经管东说念主应当自该情形发生之日起十个管事日内向中国证监会陈说并提议处罚 决议，如更换基金标的指数、改造运作方式、与其他基金合并或者绝交基金合同 等，并在 6 个月内召集基金份额握有东说念主大会进行表决，基金份额握有东说念主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同绝交。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处罚决议确如期间，基金经管 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息遵从基金份额握有东说念主 利益优先原则支握基金投资运作。   本基金的功绩比拟基准为标的指数收益率，即沪深 300 指数收益率。   若本基金标的指数发生变更，基金功绩比拟基准随之变更，由基金经管东说念主根 据标的指数变更情形履行妥当模范并进行公告。法律法例或监管机构另有端正的， 从其端正。   六、风险收益特征   本基金属于股票型基金，表面上其预期收益及预期风险水平高于搀和型基金、 债券型基金和货币市集基金，属于较高风险、较高收益的基金。   七、基金经管东说念主代表基金诈欺推动或债权东说念主权利的处理原则及方法 护基金份额握有东说念主的利益；           国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 东说念主牟取任何欠妥利益。      八、基金投资组合陈说      本基金经管东说念主的董事会及董事保证本陈说所载府上不存在子虚纪录、误导性 述说或紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐全性承担个别及连带职责。      基金托管东说念主中国确立银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 4 月 18 日复核了本陈说中的财务办法、净值表现和投资组合陈说等内容，保证复 核内容不存在子虚纪录、误导性述说或者紧要遗漏。      本投资组合陈说所载数据为止 2024 年 3 月 31 日，本陈说所列财务数据未经 审计。                                                    占基金总资产 序号            神志                金额(元)                                                    的比例(%)      其中：股票                      1，670，857，054.93       99.88      其中：债券                                     -            -      资产支握证券                                    -            -       其中：买断式回购的买入返                                                -            -      售金融资产      注：上述股票投资包括可退替代款估值升值。      （1）积极投资按行业分类的股票投资组合           国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）                                                      占基金资产净 代码             行业类别              公允价值（元）                                                      值比例（％） A 农、林、牧、渔业                                       -          - B 采矿业                                            -          - C 制造业                                40，514，670.34       2.42 D 电力、热力、燃气及水坐褥和供应业                               -          - E 建筑业                                            -          - F 批发和零卖业                                         -          - G 交通输送、仓储和邮政业                            11，556.45       0.00 H 住宿和餐饮业                                         -          - I 信息传输、软件和信息时期服务业                         5，924.10       0.00 J 金融业                                            -          - K 房地产业                                           -          - L 租借和商务服务业                                3，097.60       0.00 M 科学计议和时期服务业                             15，750.21       0.00 N 水利、环境和群众设施经管业                          15，863.38       0.00 O 住户服务、修理和其他服务业                                  -          - P 培植                                             -          - Q 卫生和社会管事                                        -          - R 文化、体育和文娱业                                      -          - S 综合                                             -          -      算计                              40，566，862.08       2.43     （2）指数投资按行业分类的股票投资组合                                                      占基金资产净 代码            行业类别              公允价值（元）                                                      值比例（％） A 农、林、牧、渔业                            7，135，763.00       0.43 B 采矿业                                68，262，222.83       4.09 C 制造业                               920，993，027.17      55.12      电力、热力、燃气及水坐褥和供应 D                                    39，661，619.00       2.37      业 E 建筑业                                44，625，303.70       2.67 F 批发和零卖业                             20，388，431.00       1.22           国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） G 交通输送、仓储和邮政业                           65，431，241.50        3.92 H 住宿和餐饮业                                            -           - I 信息传输、软件和信息时期服务业                       77，086，994.47        4.61 J 金融业                                  366，207，750.48     21.92 K 房地产业                                   3，329，100.00        0.20 L 租借和商务服务业                               3，592，338.10        0.21 M 科学计议和时期服务业                            13，576，401.60        0.81 N 水利、环境和群众设施经管业                                     -           - O 住户服务、修理和其他服务业                                     -           - P 培植                                                -           - Q 卫生和社会管事                                           -           - R 文化、体育和文娱业                                         -           - S 综合                                                -           -      算计                              1，630，290，192.85     97.56      （1）期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细                                                     占基金资产净 序号    股票代码      股票称号    数目(股)       公允价值(元)                                                     值比例(％)      （2）期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票          国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 投资明细                                                     占基金资产净 序号    股票代码      股票称号    数目(股)        公允价值(元)                                                     值比例(％)      本基金本陈说期末未握有债券。 细      本基金本陈说期末未握有债券。 券投资明细      本基金本陈说期末未握有资产支握证券。 明细      本基金本陈说期末未握有贵金属。 细      本基金本陈说期末未握有权证。      本基金本陈说期内未投资股指期货。      本基金本陈说期内未投资国债期货。      （1）本陈说期内基金投资的前十名证券的刊行主体（除“工商银行、交通 银行、兴业银行、招商银行”违纪外）莫得被监管部门立案看望或在陈说编制日      国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 前一年受到公开数落、处罚的情况。   工商银行很是下属分支机构由于未严格审核银行承兑汇票业务贸易配景，严 重违抗审慎运筹帷幄法律解释；迟报案件阐明陈说；贷款三查不到位，未发现借债东说念主按揭 首付款未试验缴付；贷前看望不尽责、贷后经管不到位未注册取得基金从业资历 的东说念主员销售基金；小微企业划型不准确；主承销的多期债务融资器用刊行订价严 重偏离市集合理水平，纷扰了市集次第等原因，受到监管机构公开处罚。   交通银行及下属分支机构因超授权为金融机构开办表外融资；未按端正办理 常常神志外汇业务；贷前看望不审慎，越过试验资金需求披发贷款，导致信贷资 金回流至借债东说念主；单子业务办理不审慎，严重违抗审慎运筹帷幄法律解释；未严格推行受 托支付经管、贷后经管不到位；个东说念主信用破钞贷款经管不到位；违纪披发个东说念主贷 款；违纪转嫁运筹帷幄成本等原因，受到监管机构公开处罚。   兴业银行及下属分支机构因通过不高洁方式虚增存贷款；贷后经管不到位， 个东说念主运筹帷幄性贷款违纪用于购买理会居品；贷前看望未尽责，未发现个东说念主收入活水 作秀；流动贷款资金偿还奉求贷款；衍生品交游未严格审查交游敌手的交游资历； 债券交游超授权；通过资产经管居品开展不高洁交游；债券投资五级分类不准确； 债券投资风险经管未沉寂于当地分支行，受到监管机构公开处罚。   招商银行很是下属分支机构因未按端正承担小微企业押月旦估费；未按端正 企业限制划型依据不及；办理常常神志资金收付，未对交游单证的信得过性很是与 外汇相差的一致性进行合理审查步履、违抗端正办理结汇、售汇业务步履 、违 反端正办理本钱神志资金收付步履等受到金管局分支机构、外管局分支机构、央 行分支机构罚金、告诫、充公作恶所得、整改文告。   本基金经管东说念主就上述公司受处罚事件进行了实时辰析和计议，合计上述公司 存在的违纪问题对公司运筹帷幄后果和现款流量未产生紧要的本质影响，对该公司投 资价值未产生本质影响。本基金经管东说念主将延续对该公司进行追踪计议。   （2）基金投资的前十名股票中，莫得投资于超出基金合同端正备选股票库 之外的情况。   （3）其他资产组成 序号       称号                     金额(元)        国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）     （4）陈说期末握有的处于转股期的可改造债券明细     本基金本陈说期末未握有可改造债券。     （5）陈说期末前十名股票中存在流通受限情况的说明     本基金本陈说期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。     本基金本陈说期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。           国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）                      第十二部分               基金的功绩     基金功绩截止日为 2023 年 12 月 31 日，并经基金托管东说念主复核。     基金经管东说念主依照信守职守、老诚信用、勤奋尽责的原则经管和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。                           净值增 功绩比拟 功绩比拟                   净值增长        阶段                 长率标 基准收益 基准收益               ①-③      ②-④                     率①                           准差②    率③   率模范差                    -3.78% 0.70% 2.24%  0.90%          -6.02%   -0.20%                   -31.34%   1.00%   -28.99%   1.08%   -2.35%   -0.08%     注：本基金的基金合同获胜日为 2021 年 12 月 1 日。       国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）              第十三部分          基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各种证券及单子价值、银行进款本息和基金应 收款项以很是他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据关联法律法例、模范性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金注册登记机构自有的财产账户以很是他基金财产账户相 沉寂。   四、基金财产的看护和贬责   本基金财产沉寂于基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主看护。基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金注册登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产诈欺请求冻结、 扣押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的端正贬责外，基金财产不得被 贬责。   基金经管东说念主、基金托管东说念主因照章赶走、被照章废弃或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金经管东说念主经管运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金经管东说念主经管运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产本人承担的债务， 不得对基金财产强制推行。       国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）              第十四部分      基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关联的证券交游场合的交游日以及国度法律法例 端正需要对外皮露基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、股指期货合约和银行进款本息、应收款项、其它 投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金经管东说念主在确定关联金融资产和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业会 计准则》、监管部门关联端正。   （一）对存在活跃市集且玩忽获取同样资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加挽救地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计 量的紧要事件的，应选择最近交游日的报价确定公允价值。有充足把柄标明估值 日或最近交游日的报价不行信得过反应公允价值的，应答报价进行挽救，确定公允 价值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值时期中商量不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限定等，要是该限定是针对资产握有者的，那么在估值时期中不应将该限定作 为特征商量。此外，基金经管东说念主不应试虑因其多量握有关联资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应选择在当前情况下适用而且有满盈 可利用数据和其他信息支握的估值时期确定公允价值。选择估值时期确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，惟有在无法取得关联资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事件， 使潜在估值挽救对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应答估值 进行挽救并确定公允价值。      国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   四、估值方法   本基金所握有的投资品种，按如下原则进行估值：   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生紧要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交游日的市价 （收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的紧要事件的，可参考类似投资品种的现行市价及紧要变化因素， 挽救最近交游市价，确定公允价钱。   （2）在交游所市集上市交游或挂牌转让的固定收益品种（另有端正的除外）， 收用第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。   （3）对在交游所市集上市交游的可改造债券，按照逐日收盘价当作估值全 价。   （4）对在交游所市集挂牌转让的资产支握证券和私募证券，估值日不存在 活跃市集时选择估值时期确定其公允价值进行估值。如成本玩忽近似体现公允价 值，应握续评估上述作念法的妥当性，并在情况发生改变时作念出妥当挽救。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券交游所挂牌 的并吞股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   （2）初次公开刊行未上市的股票、债券，选择估值时期确定公允价值，在 估值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）对在交游所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经挽救的报价当作计量日的公允价值进行估值；对于 活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，按成本应答市集报价进行挽救， 阐明计量日的公允价值；对于不存在市集行径或市集行径很少的情况下，则选择 估值时期确定公允价值。   （4）非公开刊行有明确锁如期的股票、初次公开刊行有明确锁如期的股票、 通过巨额交游取得的带限售期的股票等刊行时明确一如期限限售期的股票，按监 管机构或行业协会关联端正确定公允价值。        国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含 投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未诈欺回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在明显互异，未上市期间 市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。   握有的银行如期进款或文告进款以本金列示，按公约或合同利率逐日阐明利 息收入。 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化的，选择最近交游日结算 价估值。国度有最新端正的，按其端正进行估值。 关端正进行估值。 金经管东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 最新端正的，按其端正进行估值。 按国度最新端正估值。   如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及关联法律法例的端正或者未能充分孤寒基金份额握有东说念主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商处罚。   根据关联法律法例，基金资产净值计较和基金管帐核算的义务由基金经管东说念主      国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 承担。本基金的基金管帐职责方由基金经管东说念主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经关联各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的观念，按照 基金经管东说念主对基金资产净值的计较结果对外给以公布。   五、估值模范 额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入。国度另有规 定的，从其端正。   基金经管东说念主于每个管事日计较基金资产净值及基金份额净值，并按端正公告。 或基金合同的端正暂停估值时除外。基金经管东说念主每个管事日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金经管东说念主 按约定对外公布。   六、估值舛讹的处理   基金经管东说念主和基金托管东说念主将选择必要、妥当、合理的设施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值舛讹。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金经管东说念主或基金托管东说念主、或注册登记机构、 或销售机构、或投资东说念主自身的罪恶形成估值舛讹，导致其他当事东说念主遇到损失的， 罪恶的职责东说念主应当对由于该估值舛讹遇到损欠妥事东说念主（“受损方”）的径直损失按 下述“估值舛讹处理原则”给予抵偿，承担抵偿职责。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数 据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值舛讹职责方应及 时调解各方，实时进行更正，因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹职责方承担； 由于估值舛讹职责方未实时更正已产生的估值舛讹，给当事东说念主形成损失的，由估 值舛讹职责方对径直损失承担抵偿职责；若估值舛讹职责方仍是积极调解，而且         国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 有协助义务确当事东说念主有满盈的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值舛讹职责方应答更正的情况向关联当事东说念主进行阐明，确保估值舛讹已得 到更正。   （2）估值舛讹的职责方对关联当事东说念主的径直损失负责，不合波折损失负责， 而且仅对估值舛讹的关联径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛讹而得回欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值舛讹职责方仍应答估值舛讹负责。要是由于得回欠妥得利确当事东说念主不返还 或不一说念返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值舛讹责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对得回欠妥得利确当 事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；要是得回欠妥得利确当事东说念主仍是将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是得回的抵偿额加上仍是得回的欠妥 得利返还的总和越过其试验损失的差额部分支付给估值舛讹职责方。   （4）估值舛讹挽救选择尽量归附至假定未发生估值舛讹的正确情形的方式。   估值舛讹被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的模范如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明统共确当事东说念主，并根据估值舛讹发生 的原因确定估值舛讹的职责方；   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛讹形成的损失 进行评估；   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛讹的职责方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金注册登记机构交游数据的， 由基金注册登记机构进行更正，并就估值舛讹的更正向关联当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值计较出现舛讹时，基金经管东说念主应当立即给以纠正，通报 基金托管东说念主，并选择合理的设施预防损失进一步扩大。   （2）舛讹偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金经管东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；舛讹偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金经管东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。       国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   （3）前述内容如法律法例或监管机构另有端正的，从其端正处理。   七、暂停估值的情形 业时； 资产价值时； 格且选择估值时期仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商一 致的，基金经管东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的阐明   基金资产净值和基金份额净值由基金经管东说念主负责计较，基金托管东说念主负责进行 复核。基金经管东说念主应于每个通达日交游收尾后计较当日的基金资产净值和基金份 额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较结果复核阐明后发送给基金 经管东说念主，由基金经管东说念主对基金净值给以公布。   九、额外情况的处理 时，所形成的缺点不当作基金资产估值舛讹处理。 其他不可抗力原因，基金经管东说念主和基金托管东说念主天然仍是选择必要、妥当、合理的 设施进行检查，然则未能发现该舛讹而形成的基金资产估值舛讹，基金经管东说念主、 基金托管东说念主衔命抵偿职责。但基金经管东说念主、基金托管东说念主应当积极选择必要的设施 放松或摈斥由此形成的影响。      国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）            第十五部分     基金的收益与分派   一、基金收益分派原则 行收益分派，每年收益分派次数最多为 12 次，具体分派决议以公告为准。若《基 金合同》获胜不悦 3 个月可不进行收益分派； 能低于面值；   在不影响基金份额握有东说念主利益的情况下，基金经管东说念主可在法律法例允许的 前提下酌情挽救以上基金收益分派原则，此项挽救不需要召开基金份额握有东说念主大 会，但应于变更实施日前在端正媒介上公告。   二、基金收益分派数额竟然定原则   基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一管事日基金份 额净值之比减去 1 乘以 100%；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘 值与基金上市前一管事日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%。   基金经管东说念主将以此计较为止收益评价日基金净值增长率越过标的指数同期 增长率的差额，当差额越过 1%时，基金不错进行收益分派。   期间如发生基金份额折算或拆分，则以基金份额折算或拆分日为运转日重 新计较上述办法。   三、收益分派决议   基金收益分派决议中应载明基金收益分派对象、分派时间、分派数额及比 例、分派方式等内容。      国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   四、收益分派决议竟然定、公告与实施   本基金收益分派决议由基金经管东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内 在端正媒介公告。   五、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东说念主自行承担。         国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）               第十六部分      基金用度与税收   一、基金用度的种类    《基金合同》获胜后与基金关联的管帐师费、审计费、讼师费、诉讼费和 仲裁费； 用度。   二、基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的经管费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。经管费的计较 方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金资产净值   基金经管费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金经管东说念主查对一致 的财务数据，自动在月初 5 个管事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基 金经管东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等甚至 无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：       国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金经管东说念主查对一致 的财务数据，自动在月初 5 个管事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基 金经管东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等甚至 无法按时支付的，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－10 项用度，根据关联法例及相应公约 端正，按用度试验支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的神志   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。   基金财产投资的关联税收，由基金份额握有东说念主承担，基金经管东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度关联税收征收的端正代扣代缴。         国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）              第十七部分      基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 管帐年度按如下原则：要是《基金合同》获胜少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度表示； 管帐核算，按照关联端正编制基金管帐报表； 并以书面方式阐明。   二、基金的年度审计 共和国证券法》端正的管帐师事务所很是注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换管帐师事务所需在 2 日内在端正媒介公告。         国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）               第十八部分      基金的信息表示   一、本基金的信息表示应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息表示办法》、 《流动性风险经管端正》、《基金合同》很是他关联端正。   二、信息表示义务东说念主   本基金信息表示义务东说念主包括基金经管东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额握有东说念主 大会的基金份额握有东说念主等法律、行政法例和中国证监会端正的天然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。   本基金信息表示义务东说念主以保护基金份额握有东说念主利益为根柢起点，按照法律 法例和中国证监会的端正表示基金信息，并保证所表示信息的信得过性、准确性、 齐全性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息表示义务东说念主应当在中国证监会端正时间内，将应予表示的基金信 息通过相宜中国证监会端正条件的寰球性报刊（以下简称“端正报刊”）及《信 息表示办法》端正的互联网网站（以下简称“端正网站”）等媒介表示，并保证 基金投资者玩忽按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开表示的信 息府上。   三、本基金信息表示义务东说念主承诺公开表示的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开表示的信息应选择华文文本。如同期选择外文文本的，基金 信息表示义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文 文本为准。   本基金公开表示的信息选择阿拉伯数字；除极度说明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开表示的基金信息         国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   公开表示的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金居品府上概要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基 金份额握有东说念主大会召开的法律解释及具体模范，说明基金居品的特性等触及基金投资 东说念主紧要利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额握有东说念主服务等内容。《基金合同》获胜后，基金招募说明书的信息 发生紧要变更的，基金经管东说念主应当在三个管事日内，更新基金招募说明书并登载 在端正网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金经管东说念主至少每年更新 一次。基金绝交运作的，基金经管东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》获胜后，基金居品府上概要的信息发生紧要变 更的，基金经管东说念主应当在三个管事日内，更新基金居品府上概要，并登载在端正 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品府上概要其他信息发生变更的， 基金经管东说念主至少每年更新一次。基金绝交运作的，基金经管东说念主不再更新基金居品 府上概要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金经管东说念主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书教唆性公告和《基金合同》教唆性公告登 载在端正报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品府上概要、 《基金合同》和基金托管公约登载在端正网站上，并将基金居品府上概要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管 公约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金经管东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于端正媒介上。   （三）《基金合同》获胜公告      国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   基金经管东说念主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在端正媒介上登载《基金 合同》获胜公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》获胜后，在出手办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东说念主应 当至少每周在端正网站表示一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在出手办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东说念主应当在不晚于每个通达日 的次日，通过端正网站、基金销售机构网站或者营业网点，表示通达日的基金份 额净值和基金份额累计净值。   基金经管东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在端正网站表示半 年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告   基金经管东说念主确定基金份额折算日，并提前将公告登载于端正媒介上。   基金份额进行折算并由注册登记机构完成基金份额的变更登记后，基金经管 东说念主将基金份额折算结果公告登载于端正媒介上。   （六）基金份额上市交游公告书   基金份额获准在证券交游所上市交游的，基金经管东说念主应当在基金份额上市交 易的三个管事日前，将基金份额上市交游公告书登载在端正网站上，并将上市交 易公告书教唆性公告登载在端正报刊上。   （七）申购赎回清单   在出手办理基金份额申购或者赎回之后，基金经管东说念主应当在每个通达日，通 过端正网站、申购赎回代理券商网站或者营业网点公告当日的申购赎回清单。   （八）基金份额申购、赎回对价   基金经管东说念主应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息表示文献上载明基 金份额申购、赎回对价的计较方式及关联申购、赎回费率，并保证投资东说念主玩忽在 申购赎回代理券商网站或者营业网点查阅或者复制前述信息府上。   （九）基金如期陈说，包括基金年度陈说、基金中期陈说和基金季度陈说   基金经管东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度陈说，将年 度陈说登载在端正网站上，并将年度陈说教唆性公告登载在端正报刊上。基金年 度陈说中的财务管帐陈说应当经过相宜《中华东说念主民共和国证券法》端正的管帐师         国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 事务所审计。   基金经管东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期陈说，将 中期陈说登载在端正网站上，并将中期陈说教唆性公告登载在端正报刊上。   基金经管东说念主应当在季度收尾之日起 15 个管事日内，编制完成基金季度陈说， 将季度陈说登载在端正网站上，并将季度陈说教唆性公告登载在端正报刊上。   《基金合同》获胜不及 2 个月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度陈说、中 期陈说或者年度陈说。   如陈说期内出现单一投资者握有基金份额达到或越过基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金经管东说念主至少应当在如期陈说“影响投资者决 策的其他紧迫信息”项下表示该投资者的类别、陈说期末握有份额及占比、陈说 期内握有份额变化情况及本基金的专有风险，中国证监会认定的额外情形除外。   基金经管东说念主应当在基金年度陈说和中期陈说中表示基金组结伙产情况很是 流动性风险分析等。   （十）临时陈说   本基金发生紧要事件，关联信息表示义务东说念主应当在 2 日内编制临时陈评话， 并登载在端正报刊和端正网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额握有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 制东说念主变更；        国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动越过百分之 三十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务关联步履受到紧要行政处罚、刑事处罚； 试验适度东说念主或者与其有紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交游事项，中国证监会另有端正的情形除外； 生变更； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。   （十一）清爽公告   在《基金合同》期限内，任何群众媒介中出现的或者在市集高尚传的音尘可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额握 有东说念主权益的，关联信息表示义务东说念主明察后应当立即对该音尘进行公开清爽，并将       国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 关联情况立即陈说中国证监会、基金上市交游的证券交游所。   （十二）计帐陈说   《基金合同》绝交的，基金经管东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财 产进行计帐并作出计帐陈说。基金财产计帐小组应当将计帐陈说登载在端正网站 上，并将计帐陈说教唆性公告登载在端正报刊上。   （十三）基金份额握有东说念主大会决议   基金份额握有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十四）投资资产支握证券的关联公告   基金经管东说念主应在本基金中期陈说及年度陈说中表示其握有的资产支握证券 总额、资产支握证券市值占基金净资产的比例和陈说期内统共的资产支握证券明 细。   基金经管东说念主应在本基金季度陈说中表示其握有的资产支握证券总额、资产支 握证券市值占基金净资产的比例和陈说期末按市值占基金净资产比例大小排序 的前 10 名资产支握证券明细。   （十五）投资股指期货关联公告   本基金投资股指期货，需按照法例要求在季度陈说、中期陈说、年度陈说等 如期陈说和招募说明书（更新）等文献中表示股指期货交游情况，包括投资政策、 握仓情况、损益情况、风险办法等，并充分揭示股指期货交游对基金总体风险的 影响以及是否相宜既定的投资政策和投资办法等。   （十六）基金参与融资和转融通证券出借交游的关联公告   基金经管东说念主应当在季度陈说、中期陈说、年度陈说等如期陈说和招募说明书 （更新）等文献中表示参与融资情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、 风险很是经管情况等。   本基金参与转融通证券出借业务，基金经管东说念主应当在季度陈说、中期陈说、 年度陈说等如期陈说和招募说明书（更新）等文献中表示参与转融通证券出借交 易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险很是经管情况等，并就 陈说期内本基金参与转融通证券出借业务发生的紧要关联交游事项作念扫视说明。   （十七）投资非公开刊行股票的关联公告   基金经管东说念主应在基金投资非公开刊行股票后两个交游日内，在中国证监会规      国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 定媒介表示所投资非公开刊行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及总成 本和账面价值占基金资产净值的比例、锁如期等信息。   （十八）中国证监会端正的其他信息。   六、信息表示事务经管   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息表示经管轨制，指定专门部门及 高等经管东说念主员负责经管信息表示事务。   基金信息表示义务东说念主公开表示基金信息，应当相宜中国证监会关联基金信息 表示内容与形状准则等法例的端正。   基金托管东说念主应当按照关联法律法例、中国证监会的端正和《基金合同》的约 定，对基金经管东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金如期陈说、更新的 招募说明书、基金居品府上概要、基金计帐陈说等公开表示的关联基金信息进行 复核、审查，并向基金经管东说念主进行书面或电子阐明。   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当在端正报刊中弃取一家报刊表示本基金信息。 基金经管东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子表示网站报送拟表示的基金 信息，并保证关联报送信息的信得过、准确、齐全、实时。   基金经管东说念主、基金托管东说念主除照章在端正媒介上表示信息外，还不错根据需要 在其他群众媒介表示信息，然则其他群众媒介不得早于端正媒介、基金上市交游 的证券交游所网站表示信息，而且在不同媒介上表示并吞信息的内容应当一致。   为基金信息表示义务东说念主公开表示的基金信息出具审计陈说、法律观念书的专 业机构，应当制作管事底稿，并将关联档案至少保存到《基金合同》绝交后 10 年，法律法例另有端正的从其端正。   基金经管东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求表示信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基 金普通投资操作的前提下，自主进步信息表示服务的质料。具体要求应当相宜中 国证监会及自律法律解释的关联端正。前述自主表示如产生信息表示用度，该用度不 得从基金财产中列支。   七、信息表示文献的存放与查阅   照章必须表示的信息发布后，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当按照关联法律法 规端正将信息置备于各自住所、基金上市交游的证券交游所，供社会公众查阅、       国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 复制。   八、暂停或蔓延信息表示的情形   当出现下述情况时，基金经管东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延表示基金关联信 息： 业时；        国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）                第十九部分         风险揭示   一、市集风险   证券市集价钱受到经济因素、政事因素、投资热枕和交游轨制等各样因素的 影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 期性变化。基金投资于上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 企业的融资成本和利润，基金收益水平会受到利率变化的影响。 财务现象、市集出路、行业竞争、东说念主员造就等，这些都会导致企业的盈利发生变 化。要是基金所投资的上市公司运筹帷幄不善，其股票价钱可能下落，或者玩忽用于 分派的利润减少，使基金投资收益下降。天然基金不错通过投资各样化来散播这 种非系统风险，但不行完全规避。 的试验收益下降。   二、经管风险 会影响其对信息的占有以及对经济时势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收 益水平。 基金收益水平。   三、流动性风险   （一）本基金的申购、赎回安排   本基金为交游型通达式基金，投资东说念主可在本基金的通达日办理基金份额的申 购和赎回业务。为切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益，遵从基金份额握有 东说念主利益优先原则，审慎阐明申购、赎回业务肯求，包括但不限于：       国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 模或赎回总限制进行适度，并在申购赎回清单中公告。 基金经管东说念主应当选择设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等设施，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益。 基金经管东说念主基于投资运作与风险适度的需要，可选择上述设施对基金限制给以控 制。 格且选择估值时期仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金经管东说念主应当暂停接受基金申购肯求、赎回肯求或减速支付赎回对价。   教唆投资东说念主珍重本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资 筹商。   （二）本基金拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估 主要投资于标的指数成份股、备选成份股。庸碌情况下，标的指数成份股流动性 较好，但不撤废在特定市集环境下标的指数成份股出现流动性较差的情况，基金 经管东说念主将根据市集情况，基于对个股的基本面计议和投资教学，对投资组合进行 优化，保握投资组合的流动性，裁汰投资组合的流动性风险。 导致的流动性风险。 格卖出证券；或因投资标的被调出融资业务标的范围或折算比例挽救导致基金管 理东说念主无法以公允价钱处置证券；或因出借证券量过大无法应答基金大额赎回；或 无法实时筹措资金或有价证券补足保证金比例及支握担保比例的流动性风险。   基金经管东说念主将密切眷注各种资产及投资标的的交游活跃程度与价钱的解析 本性况，适度组合的流动性风险。   （三）备用的流动性风险经管器用的实施情形、模范及对投资者的潜在影响   本基金备用流动性风险经管器用包括但不限于暂停赎回、减速支付赎回对价、 暂停基金估值以及证监会认定的其他设施。         国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   实施备用流动性风险经管器用的决策模范依照基金经管东说念主流动性风险经管 轨制的端正办理。基金经管东说念主应时刻留神可能产生的流动性风险，对流动性风险 进行日常监控，切实保护握有东说念主的正当权益。   选择备用流动性风险经管器用，可能对投资东说念主形成无法赎回、赎回对价缓期 支付等影响。   （四）对 ETF 基金份额握有东说念主而言，ETF 可在二级市集进行买卖，因此也 可能面对因市集交游量不及而形成的流动性问题，带来基金在二级市集的流动性 风险。   四、本基金专有风险   标的指数并不行完全代表通盘股票市集。标的指数成份股的平均申报率与整 个股票市集的平均申报率可能存在偏离。   标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司运筹帷幄现象、 投资东说念主热枕和交游轨制等各样因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。 办法的风险   以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可 能使基金的追踪缺点适度未达约定办法。   （1）由于标的指数挽救成份股或变更编制方法，使 ETF 在相应的组合挽救 中产生追踪偏离度与追踪缺点；   （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等步履导致成份股在标的指数中 的权重发生变化，使 ETF 在相应的组合挽救中产生追踪偏离度和追踪缺点；   （3）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使 ETF 无法实时挽救投资组 合或承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪缺点；   （4）由于基金投资过程中的证券交游成本，以及基金经管费和托管费的存 在，使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度和追踪缺点；   （5）基金经管东说念主的管明智商，例如追踪指数的水平、时期技能、买入卖出       国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 的时机弃取等，都会对 ETF 的收益产生影响，从而影响 ETF 对标的指数的追踪 程度；   （6）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限定，基金投资组合 中个别股票的握有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全同样；因衰败卖空、 对冲机制很是他器用形成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变 动；因指数发布机构指数编制舛讹等，由此产生追踪偏离度与追踪缺点。   如因标的指数编制法律解释挽救或其他因素导致本基金的追踪缺点适度未达约 定办法，本基金净值表现与指数价钱走势可能发生较大偏离。   尽管可能性很小，但根据基金合同端正，如出现变更标的指数的情形，本基 金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之挽救， 基金的收益风险特征将与新的标的指数保握一致，投资东说念主须承担此项挽救带来的 风险与成本。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并经管和孤寒，改日指数编制机构可 能由于各样原因罢手对指数的经管和孤寒，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个管事日内向中国证监会陈说并提议处罚决议，如更换基金标的 指数、改造运作方式、与其他基金合并或者绝交基金合同等，并在 6 个月内召集 基金份额握有东说念主大会进行表决，基金份额握有东说念主大会未到手召开或就上述事项表 决未通过的，基金合同绝交。投资东说念主将面对更换基金标的指数、改造运作方式， 与其他基金合并或者绝交基金合同等风险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处罚决议确如期间，基金经管 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息遵从基金份额握有东说念主 利益优先原则支握基金投资运作。该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致 指数表现与关联市集表现有在互异，影响投资收益。   尽管本基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级市集交游价钱的折溢价 适度在一定范围内，但基金份额在证券交游所的交游价钱受诸多因素影响，存在 不同于基金份额净值的情形，即存在价钱折溢价的风险。         国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   标的指数成份股可能因各样原因临时或永远停牌，发生成份股停牌时可能面 临如下风险：   （1）基金可能因无法实时挽救投资组合而导致追踪偏离度和追踪缺点扩大。   （2）停牌成份股可能因其权重占比、市集复牌预期、现款替代象征等因素 影响本基金二级市集价钱的折溢价水平。   （3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能实时买入或卖出的，则 该部分款项将按照本招募说明书的约定方式进行结算，由此可能影响投资者的投 资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪缺点。   （4）在顶点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时 卖出成份股以获取足额的相宜要求的赎回对价，由此基金经管东说念主可能在申购赎回 清单中设立较低的赎回份额上限或者选择暂停赎回的设施，投资者将面对无法赎 回一说念或部分 ETF 份额的风险。   基金经管东说念主或基金经管东说念主奉求的机构计较并通过上海证券交游所发布基金 份额参考净值（IOPV），供投资东说念主交游、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与 实时的基金份额净值可能存在互异，IOPV 计较也可能出现舛讹。投资东说念主若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资东说念主自行承担。   因本基金不再相宜证券交游所上市条件被绝交上市，或被基金份额握有东说念主大 会决议提前绝交上市，导致基金份额不行延续进行二级市集交游的风险。   本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且设立 现款替代比例上限，因此，投资东说念主在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停， 临时停牌等原因而无法买入申购所需的满盈的成份股，导致申购失败的风险。   另外，本基金的申购赎回清单中，基金经管东说念主可设定申购份额上限，以对当 日的申购总限制进行适度，可能存在因达到当日申购限制上限而导致后续申购失 败的风险。         国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   基金份额握有东说念主在提议赎回肯求时，如基金组合中不具备足额的相宜条件的 赎回对价，可能导致赎回失败的情形。   基金经管东说念主可能根据成份股市值限制变化等因素挽救最小申购、赎回单元， 由此可能导致投资东说念主按原最小申购、赎回单元申购并握有的基金份额，可能无法 按照新的最小申购、赎回单元一说念赎回。   另外，本基金的申购赎回清单中，基金经管东说念主可设定赎回份额上限，以对当 日的赎回总限制进行适度，可能存在因达到当日赎回限制上限而导致后续赎回失 败的风险。   本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额等。在组合证券变现过 程中，由于市集变化、部分红份股流动性差等因素，导致投资东说念主变现后的价值与 赎回时赎回对价的价值有互异，存在变现风险。   要是基金经管东说念主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、 数目、现款替代美艳、现款替代比率、替代金额等出错，投资东说念主利益将受损，申 购赎回的普通进行将受影响。   本基金“退补现款替代”方式不同于其他现款替代方式，可能给申购和赎回投 资东说念主带来价钱的不确定性，从而波折影响本基金二级市集价钱的折溢价水平。极 端情况下，要是使用“退补现款替代”证券的权重增多，该方式带来的不确定性可 能导致本基金的二级市集价钱折溢价处于相对较高水平。   基金经管东说念主不合“时间优先、实时申报”原则的推行效率作念出任何承诺和保证， 现款替代退补款的计较以试验成交价钱和基金招募说明书的约定为准。若因时期 系统、通信连络或其他原因导致基金经管东说念主无法遵从“时间优先、实时申报”原则 对“退补现款替代”的证券进行处理，投资东说念主的利益可能受到影响。   基金经管东说念主在进行申购赎回清单的现款替代象征设立时，将充分商量由此引 发的市集套利等步履对基金份额握有东说念主可能形成的利益毁伤。但基金经管东说念主不行 保证顶点情况下申购赎回清单象征设立的完全合感性。      国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   本基金的多项服务奉求第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限定、 暂停或绝交，由此影响对投资东说念主申购赎回服务的风险。   （2）注册登记机构可能挽救结算轨制，确凿施货银凑合轨制，对投资东说念主基 金份额、组合证券及资金的结算方式发生变化，轨制挽救可能给投资东说念主带来风险。 同样的风险还可能来自于证券交游所很是他代理机构。   （3）证券交游所、注册登记机构、基金托管东说念主很是他服务机构可能失约， 导致基金或投资东说念主利益受损的风险。   本基金选择主动经管策略选股，可能存在策略失效，无法顺服指数收益的风 险。   本基金因主动增强策略挽救、标的指数如期调样等原因发生大幅调仓时，由 于难以在一个交游日内完成挽救，可能出现股票调仓标的裸露，被其他投资者抢 先建仓，举高股价，进而形成基金建仓成本升高，投资收益下降的风险。   本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市集风险、信用风险、 操作风险和法律风险等。由于股指期货庸碌具有杠杆效应，价钱波动比标的器用 更为剧烈。而且由于股指期货订价复杂，不妥当的估值可能使基金资产面对损失 风险。股指期货选择保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当出现不利 行情时，股价指数轻微的变动就可能会使投资东说念主权益遇到较大损失。股指期货采 用逐日无欠债结算轨制，要是莫得在端正的时间内补足保证金，按端正将被强制 平仓，可能给投资东说念主带来损失。   本基金可投资资产支握证券，主要存在以下风险：1）特定原始权益东说念主歇业 风险、现款流预测风险等与基础资产关联的风险；2）资产支握证券信用增级措 施关联风险、资产支握证券的利率风险、评级风险等与资产支握证券关联的风险；       国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 服务机构违纪风险等与专项筹商经管关联的风险；4）政策风险、税收风险、发 生不可抗力事件的风险、时期风险和操作风险等其他风险。   本基金将根据法律法例的端正参与融资和转融通证券出借业务，存在信用风 险、流动性风险、投资风险和合规风险等风险。基金份额握有东说念主需承担由此带来 的风险与成本。   具体而言，信用风险是指基金在融资、转融通证券出借业务中，因交游敌手 方失约无法按期偿付本金、利息等证券关联权益，返还证券，导致基金资产损失 的风险。流动性风险是指因证券成交量过低无法按期或以公允价钱买回、卖出证 券；或因投资标的被调出融资业务标的范围或折算比例挽救导致基金经管东说念主无法 以公允价钱处置证券；或因出借证券量过大无法应答基金大额赎回；或无法实时 筹措资金或有价证券补足保证金比例及支握担保比例。投资风险是指基金在融资 或转融通证券出借业务中，因投资策略失败、对投资标的预判不实等导致基金资 产损失的风险。合规风险是指由于违抗关联监管法例，从而受到监管部门处罚的 风险，主要包括业务超出监管机关端正范围、风险适度办法越过监管部门端正阀 值等。   本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波 动影响，存托凭证的境外基础证券的关联风险可能径直或波折成为本基金的风险。   本基金可投资国内上市的科创板股票，会面对因投资标的、市集轨制以及交 易法律解释等互异带来的专有风险，包括不限于如下额外风险：   （1）退市风险   科创板退市轨制较主板更为严格，退市时间更短，退市速率更快；退市情形 更多，新增市值低于端正模范、上市公司信息表示或者模范运作存在紧要残障导 致退市的情形；推行模范更严，明显丧失握续运筹帷幄智商，仅依赖与主业无关的贸 易或者不具备交易本质的关联交游支握收入的上市公司可能会被退市；且不设暂 停上市、归附上市和再行上市轨制，科创板上市公司股票退市风险更大。   （2）市集风险        国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   科创板股票荟萃来改过一代信息时期、高端装备、新材料、新动力、节能环 保及生物医药等高新时期和计谋新兴产业界限。大多数公司为初创型公司，公司 改日盈利、现款流、估值均存在不确定性，与传统二级市集投资存在互异，举座 投资难度加大，科创板股票市集风险加大。   科创板股票竞价交游设立较宽的价钱涨跌幅限定，初次公开刊行上市的股票， 上市后前 5 个交游日不设价钱涨跌幅限定，自后涨跌幅比例为 20%，可能产生股 票价钱大幅波动的风险。   （3）流动性风险   科创板举座投资门槛较高，科创板的投资者可能以机构投资者为主，科创板 股票流动性可能弱于其他市集板块，基金组合存在无法实时变现很是他关联流动 性风险。   （4）荟萃度风险   科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易荟萃投资于少量股票， 市集可能存在高荟萃度现象，举座存在荟萃度风险。   （5）系统性风险   科创板上市公司均为市集认同度较高的科技翻新公司，在公司运筹帷幄及盈利模 式上存在趋同，是以科创板股票关联性较高，市集表现欠安时，系统性风险将更 为显贵。   （6）政策风险   国度对高新时期产业扶握力度及喜爱程度的变化会对科创板上市公司带来 较大影响，海外经济时势变化对计谋新兴产业及科创板企业也会带来政策影响。   本基金量化投资仅用于选股，并不基于量化策略进行高频模范化交游。由于 本基金选择量化模子领导投资决策，因此定量方法的残障在一定程度上也会影响 本基金的表现。一方面，面对不停变换的市集环境，量化投资策略所遵从的模子 表面均处于不停发展和完善的过程中；另一方面，在定量模子的具体设定中，核 心参数设定的变动均可能影响举座效果的自若性；终末，定量模子存在对历史数 据的依赖。因此，在试验运作过程中，市集环境的变化可能导致遵从量化模子构 建的投资组合在一定程度上无法达到预期的投资效果。      国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   五、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评 级可能不一致的风险   本基金基金合同、招募说明书等法律文献中触及基金风险收益特征或风险状 况的表述仅为主要基于基金投资标的与策略特性的概述性表述；而本基金各销售 机构依据中国证券投资基金业协会发布的《基金召募机构投资者妥当性经管实施 辅导（试行）》及里面评级模范，将基金居品按照风险由低到高章程进行风险级 别评定分手，其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、范围更广，与本基金 法律文献中的风险收益特征或风险现象表述并无须然一致或存在对应关系。同期， 不同销售机构因其选择的具体评价模范和方法的互异，对并吞居品风险级别的评 定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、市集变化及基金试验运作情 况等应时挽救对本基金的风险评级。敬请投资东说念主明察，在购买本基金时按照销售 机构的要求完成风险承受智商与居品风险之间的匹配教师，并须实时眷刊出售机 构对于本基金风险评级的挽救情况，严慎作出投资决策。   六、其他风险   如因时期因素、东说念主为因素，构兵、天然灾害等不可抗力而产生的风险等。         国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   第二十部分        基金合同的变更、绝交与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律法例端正 和基金合同约定可不经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议获胜后 2 日内在端正媒介公告。   二、《基金合同》的绝交事由   有下列情形之一的，经履行关联模范后，《基金合同》应当绝交： 基金托管东说念主相连的；   三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金经管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、相宜《中华东说念主民共和国证券法》端正的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的管事主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》绝交情形出面前，由基金财产计帐小组调处接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；      国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   （4）制作计帐陈说；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐陈说进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 陈说出具法律观念书；   （6）将计帐陈说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不行实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统共合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的一说念剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金 份额比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产计帐陈说经相宜《中华东说念主 民共和国证券法》端正的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观念书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈说报中国证监会备 案后 5 个管事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 陈说登载在端正网站上，并将计帐陈说教唆性公告登载在端正报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上，法律法例另有 端正的从其端正。       国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）           第二十一部分       基金合同内容摘要   一、基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金份额握有东说念主的权利、义务   根据《基金法》、          《运作办法》很是他关联端正，基金经管东说念主的权利包括但不 限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》获胜之日起，根据法律法例和《基金合同》沉寂运用 并经管基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律法例端正或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照端正召集基金份额握有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律端正监督基金托管东说念主，如合计基金托管 东说念主违抗了《基金合同》及国度关联法律端正，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并选择必要设施保护基金投资东说念主的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）弃取、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联步履进行监督和处 理；   （9）自行担任注册登记机构和/或奉求其他相宜条件的机构担任基金注册登 记机构，办理基金注册登记业务并得回《基金合同》端正的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律端正决定基金收益的分派决议；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回肯求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诈欺推动权利，为基金的利 益诈欺因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、转融 通证券出借；   （14）以基金经管东说念主的口头，代表基金份额握有东说念主的利益诈欺诉讼权利或者 实施其他法律步履；         国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   （15）弃取、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；   （16）在相宜关联法律法例和关联证券交游所及注册登记机构关联业务法律解释 的端正以及本基金合同的前提下，制订和挽救关联基金认购、申购、赎回和非交 易过户等业务的法律解释；   （17）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》很是他关联端正，基金经管东说念主的义务包括但不 限于：   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》获胜之日起，以老诚信用、严慎勤奋的原则经管和运 用基金财产；   （4）配备满盈的具有专科资历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的运筹帷幄方式经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制， 保证所经管的基金财产和基金经管东说念主的财产互相沉寂，对所经管的不同基金分别 经管，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》很是他关联端正外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）选择妥当合理的设施使计较基金份额认购、申购和赎回对价的方法符 合《基金合同》等法律文献的端正，按关联端正计较并公告基金净值信息，确定 基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐陈说；   （10）编制季度陈说、中期陈说和年度陈说；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》很是他关联端正，履行信息表示及 陈说义务；      国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   （12）保守基金交易秘要，不清晰基金投资筹商、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》很是他关联端正另有端正外，在基金信息公开表示前应予阴私，不 向他东说念主清晰；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决议，实时向基金份额握有 东说念主分派基金收益；   （14）按端正受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回对价；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》很是他关联端正召集基金份额握有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按端正保存基金财产经管业务行径的管帐账册、报表、记录和其他相 关府上 15 年以上，法律法例另有端正的从其端正；   （17）确保需要向基金投资东说念主提供的各项文献或府上在端正时间发出，而且 保证投资东说念主玩忽按照《基金合同》端正的时间和方式，随时查阅到与基金关联的 公开府上，并在支付合理成本的条件下得到关联府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、 变现和分派；   （19）面对赶走、照章被废弃或者被照章宣告歇业时，实时陈说中国证监会 并文告基金托管东说念主；   （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额握有东说念主正当 权益时，应当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而衔命；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》端正履行我方的义务，基 金托管东说念主违抗《基金合同》形成基金财产损失机，基金经管东说念主应为基金份额握有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金经管东说念主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的步履承担职责；   （23）以基金经管东说念主口头，代表基金份额握有东说念主利益诈欺诉讼权利或实施其 他法律步履；   （24）基金经管东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行 获胜，基金经管东说念主承担一说念召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在 基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；       国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   （25）推行获胜的基金份额握有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额握有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   根据《基金法》、          《运作办法》很是他关联端正，基金托管东说念主的权利包括但不 限于：   （1）自《基金合同》获胜之日起，照章律法例和《基金合同》的端正安全 看护基金财产；   （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法例端正或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金经管东说念主对本基金的投资运作，如发现基金经管东说念主有违抗《基 金合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的 情形，应呈报中国证监会，并选择必要设施保护基金投资东说念主的利益；   （4）根据关联市集法律解释，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货交游资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额握有东说念主大会；   （6）在基金经管东说念主更换时，提名新的基金经管东说念主；   （7）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》很是他关联端正，基金托管东说念主的义务包括但不 限于：   （1）以老诚信用、勤奋尽责的原则握有并安全看护基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有相宜要求的营业场合，配备满盈的、 及格的老到基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托管事宜；   （3）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产互相沉寂；对所托管的不同的基金分别设立账户，沉寂核算，分账经管， 保证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册记录等方面互相沉寂；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》很是他关联端正外，不得利用基金财         国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主托管基金财产；   （5）看护由基金经管东说念主代表基金订立的与基金关联的紧要合同及关联凭证；   （6）按端正开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金经管东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金交易秘要，除《基金法》、《基金合同》很是他关联端正另有 端正外，在基金信息公开表示前给以阴私，不得向他东说念主清晰；   （8）复核、审查基金经管东说念主计较的基金资产净值、基金份额净值；   （9）办理与基金托管业务行径关联的信息表示事项；   （10）对基金财务管帐陈说、季度陈说、中期陈说和年度陈说出具观念，说 明基金经管东说念主在各紧迫方面的运作是否严格按照《基金合同》的端正进行；要是 基金经管东说念主有未推行《基金合同》端正的步履，还应当说明基金托管东说念主是否选择 了妥当的设施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他关联府上 15 年以 上，法律法例另有端正的从其端正；   （12）保存基金份额握有东说念主名册；   （13）按端正制作关联账册并与基金经管东说念主查对；   （14）依据基金经管东说念主的指示或关联端正向基金份额握有东说念主支付基金收益和 赎回对价；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》很是他关联端正，召集基金份额握有东说念主 大会或配合基金经管东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的端正监督基金经管东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和 分派；   （18）面对赶走、照章被废弃或者被照章宣告歇业时，实时陈说中国证监会 和银行业监督经管机构，并文告基金经管东说念主；   （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，原意担抵偿职责，其抵偿 职责不因其退任而衔命；   （20）按端正监督基金经管东说念主按法律法例和《基金合同》端正履行我方的义 务，基金经管东说念主因违抗《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额握有东说念主         国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 利益向基金经管东说念主追偿；   （21）推行获胜的基金份额握有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   根据《基金法》、          《运作办法》很是他关联端正，基金份额握有东说念主的权利包括 但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章肯求赎回或转让其握有的基金份额；   （4）按照端正要求召开基金份额握有东说念主大会或者召集基金份额握有东说念主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额握有东说念主大会，对基金份额握有东说念主大会 审议事项诈欺表决权；   （6）查阅或者复制公开表示的基金信息府上；   （7）监督基金经管东说念主的投资运作；   （8）对基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》很是他关联端正，基金份额握有东说念主的义务包括 但不限于：   （1）阐发阅读并顺服《基金合同》、招募说明书等信息表示文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）眷注基金信息表示，实时诈欺权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购和赎回对价及法律法例和《基金合同》所端正的 用度；   （5）在其握有的基金份额范围内，承担基金耗费或者《基金合同》绝交的 有限职责；   （6）不从事任何有损基金很是他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；      国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   （7）推行获胜的基金份额握有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因得回的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。  二、基金份额握有东说念主大会召集、议事及表决的模范和法律解释   （一）基金份额握有东说念主大会由基金份额握有东说念主组成，基金份额握有东说念主的正当 授权代表有权代表基金份额握有东说念主出席会议并表决。基金份额握有东说念主握有的每一 基金份额领有对等的投票权。   本基金份额握有东说念主大会不设日常机构。   （二）在本基金到手召募并运作之后，如基金经管东说念主经管本基金的衔接基金 的：   鉴于本基金和本基金的衔接基金（以下简称“衔接基金”）的关联性，衔接 基金的基金份额握有东说念主不错凭所握有的衔接基金份额出席或者请托代表出席本 基金的基金份额握有东说念主大会并参与表决。在计较参会份额和计票时，衔接基金份 额握有东说念主握有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额握有 东说念主大会的权益登记日，衔接基金握有本基金份额的总和乘以该基金份额握有东说念主所 握有的衔接基金份额占衔接基金总份额的比例，计较结果按照四舍五入的方法， 保留到整数位。   衔接基金的基金经管东说念主不应以衔接基金的口头代表衔接基金的全体基金份 额握有东说念主以本基金的基金份额握有东说念主的身份诈欺表决权，但可接受衔接基金的特 定基金份额握有东说念主的奉求以衔接基金的基金份额握有东说念主代理东说念主的身份出席本基 金的基金份额握有东说念主大会并参与表决。   衔接基金的基金经管东说念主代表衔接基金的基金份额握有东说念主提议召开或召集本 基金份额握有东说念主大会的，须先遵从衔接基金基金合同的约定召开衔接基金的基金 份额握有东说念主大会，衔接基金的基金份额握有东说念主大会决定提议召开或召集本基金份 额握有东说念主大会的，由衔接基金的基金经管东说念主代表衔接基金的基金份额握有东说念主提议 召开或召集本基金份额握有东说念主大会。   （三）召开事由 律法例、《基金合同》或中国证监会另有端正的除外）：        国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   （1）绝交《基金合同》；   （2）更换基金经管东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）改造基金运作方式；   （5）挽救基金经管东说念主、基金托管东说念主的酬金模范；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资办法、范围或策略；   （9）变更基金份额握有东说念主大会模范；   （10）基金经管东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额握有东说念主大会；   （11）单独或算计握有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额握有东说念主（以基金经管东说念主收到提议当日的基金份额计较，下同）就并吞事项书 面要求召开基金份额握有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）绝交基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交游所绝交 上市的情形除外；   （14）法律法例、《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额 握有东说念主大会的事项。 无本质性不利影响的情况下，以下情况可由基金经管东说念主和基金托管东说念主协商后修改， 不需召开基金份额握有东说念主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）在法律法例和《基金合同》端正的范围内挽救本基金的申购费率、调 低赎回费率或在对现有基金份额握有东说念主利益无本质性不利影响的前提下变更收 费方式；   （3）因相应的法律法例、上海证券交游所或中国证券登记结算有限职责公 司的关联业务法律解释发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）在对基金份额握有东说念主利益无本质性不利影响的情况下，增多或减少份 额类别，或挽救基金份额分类办法及法律解释；        国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   （5）在对基金份额握有东说念主利益无本质性不利影响的情况下，基金经管东说念主经 与基金托管东说念主协商一致，挽救基金收益的分派原则和支付方式；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额握有东说念主利益无本质性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生紧要变化；   （7）在不违抗法律法例及对基金份额握有东说念主利益无本质性不利影响的前提 下，基金经管东说念主、关联证券交游所、注册登记机构、销售机构挽救关联基金认购、 申购、赎回、交游、转托管、非交游过户等业务的法律解释；   （8）在法律法例端正或中国证监会许可的范围内且对基金份额握有东说念主利益 无本质性不利影响的前提下基金推出新业务或服务；   （9）按照法律法例和《基金合同》端正不需召开基金份额握有东说念主大会的其 他情形。   （四）会议召集东说念主及召集方式 金经管东说念主召集。 提议书面提议。基金经管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东说念主。基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金经管 东说念主，基金经管东说念主应当配合。 求召开基金份额握有东说念主大会，应当向基金经管东说念主提议书面提议。基金经管东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额 握有东说念主代表和基金托管东说念主。基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额握有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基 金份额握有东说念主代表和基金经管东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定         国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 之日起 60 日内召开并见告基金经管东说念主，基金经管东说念主应当配合。 开基金份额握有东说念主大会，而基金经管东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或算计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金经管东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得拦阻、纷扰。 益登记日。   （五）召开基金份额握有东说念主大会的文告时间、文告内容、文告方式 告。基金份额握有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时间、地点和会议状貌；   （2）会议拟审议的事项、议事模范和表决方式；   （3）有权出席基金份额握有东说念主大会的基金份额握有东说念主的权益登记日；   （4）授权奉求证明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时间和地点；   （5）会务常设筹商东说念主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 中说明本次基金份额握有东说念主大会所选择的具体通信方式、奉求的公证机关很是联 系方式和筹商东说念主、表决观念寄交的截止时间和收取方式。 决观念的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金经管东说念主 到指定地点对表决观念的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额握有东说念主，则应另行 书面文告基金经管东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决观念的计票进行监督。基金 经管东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决观念的计票进行监督的，不影响表决观念 的计票效用。   （六）基金份额握有东说念主出席会议的方式         国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   基金份额握有东说念主大会可通过现场开会方式或通信开会方式或法律法例或监 管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 代表出席，现场开会时基金经管东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额握 有东说念主大会，基金经管东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开 会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额握有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东说念主 握有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求证明相宜法律法例、《基金合 同》和会议文告的端正，而且握有基金份额的凭证与基金经管东说念主握有的注册登记 府上相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证骄贵， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额握有东说念主大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额握有东说念主大会。再行召 集的基金份额握有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 截止日畴昔投递至召集东说念主指定的地址或系统。通信开会应以书面方式或基金合同 约定的其他方式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个管事日内连 续公布关联教唆性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金经管东说念主）到指定地点对表决观念的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金经管东说念主）和公证机关的监督下按照会 议文告端正的方式收取基金份额握有东说念主的表决观念；基金托管东说念主或基金经管东说念主经 文告不参加收取表决观念的，不影响表决效用；   （3）本东说念主径直出具表决观念或授权他东说念主代表出具表决观念的，基金份额握         国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 有东说念主所握有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主径直出具表决观念或授权他东说念主代表出具表决观念基金份额握有东说念主所 握有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额握有东说念主大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额握有东说念主大会。再行召集的基金份额握有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的握有东说念主径直出具表决观念或授权他东说念主代表出具 表决观念；   （4）上述第（3）项中径直出具表决观念的基金份额握有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决观念的代理东说念主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具表决观念的 代理东说念主出具的奉求东说念主握有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求证明符 正当律法例、      《基金合同》和会议文告的端正，并与基金注册登记机构记录相符。 用其他非书面方式授权其代理东说念主出席基金份额握有东说念主大会，具体方式在会议文告 中列明。 非现场方式相衔接的方式召开基金份额握有东说念主大会，会议模范比照现场开会和通 讯方式开会的模范进行。表决方式上，基金份额握有东说念主也不错选择收罗、电话或 其他方式进行表决，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议文告中载明。   （七）议事内容与模范   议事内容为关系基金份额握有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定绝交《基金合同》、更换基金经管东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》端正的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份 额握有东说念主大会议论的其他事项。   基金份额握有东说念主大会的召集东说念主发出召集结议的文告后，对原有提案的修改应 当在基金份额握有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额握有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会      国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   在现场开会的方式下，当先由大会主握东说念主按照下列第（九）条端正模范确定 和公布监票东说念主，然后由大会主握东说念主宣读提案，经议论后进行表决，并形成大会决 议。大会主握东说念主为基金经管东说念主授权出席会议的代表，在基金经管东说念主授权代表未能 主握大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主握；要是基金经管东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主握大会，则由出席大会的基金份额握有 东说念主和代理东说念主所握表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额握 有东说念主当作该次基金份额握有东说念主大会的主握东说念主。基金经管东说念主和基金托管东说念主拒不出席 或主握基金份额握有东说念主大会，不影响基金份额握有东说念主大会作出的决议的效用。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份证明文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、奉求东说念主 姓名（或单元称号）和筹商方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，当先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决 截止日历后 2 个管事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一说念灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （八）表决   基金份额握有东说念主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东说念主大会决议分为一般决议和极度决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所端正的须以 极度决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 改造基金运作方式、更换基金经管东说念主或者基金托管东说念主、绝交《基金合同》、本基 金与其他基金合并，以极度决议通过方为灵验。   基金份额握有东说念主大会选择记名方式进行投票表决。   选择通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均合计有充分的 相背把柄证明，不然提交相宜会议文告中端正的阐明基金份额握有东说念主身份文献的 表决视为灵验出席的基金份额握有东说念主，口头相宜会议文告端正的表决观念视为有        国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 效表决，表决观念恶浊不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意 见的基金份额握有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额握有东说念主大会的各项提案或并吞项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （九）计票   （1）如大会由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额握有东说念主大会的主握 东说念主应当在会议出手后告示在出席会议的基金份额握有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额握有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额握有东说念主自行召集或大会天然由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额握有东说念主大会的主握东说念主应当在会议出手 后告示在出席会议的基金份额握有东说念主中选举三名基金份额握有东说念主代表担任监票 东说念主。基金经管东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效用。   （2）监票东说念主应当在基金份额握有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主握东说念主当 场公布计票结果。   （3）要是会议主握东说念主或基金份额握有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进行 再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主握东说念主应当就地公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效用。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金经管东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金经管东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决观念的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （十）获胜与公告   基金份额握有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。      国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   基金份额握有东说念主大会的决议自表决通过之日起获胜。   基金份额握有东说念主大会决议自获胜之日起 2 日内在端正媒介上公告。要是选择 通信方式进行表决，在公告基金份额握有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主应当推行获胜的基金份额握有东说念主 大会的决议。获胜的基金份额握有东说念主大会决议对全体基金份额握有东说念主、基金经管 东说念主、基金托管东说念主均有收敛力。   （十一）本部分对于基金份额握有东说念主大会召开事由、召开条件、议事模范、 表决条件等端正，但凡径直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致关联 内容被取消或变更的，基金经管东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直 对本部安分容进行修改和挽救，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。   三、基金合同的变更、绝交与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议获胜后 2 日内在端正媒介公告。   （二）《基金合同》的绝交事由   有下列情形之一的，经履行关联模范后，《基金合同》应当绝交： 基金托管东说念主相连的；   （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金经管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行         国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 基金计帐。 管东说念主、相宜《中华东说念主民共和国证券法》端正的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的管事主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》绝交情形出面前，由基金财产计帐小组调处接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈说；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐陈说进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 陈说出具法律观念书；   （6）将计帐陈说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不行实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统共合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的一说念剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金 份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产计帐陈说经相宜《中华东说念主 民共和国证券法》端正的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观念书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈说报中国证监会备 案后 5 个管事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐      国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 陈说登载在端正网站上，并将计帐陈说教唆性公告登载在端正报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存15年以上，法律法例另有规 定的从其端正。   四、争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争 议，应经友好协商处罚，如经友好协商未能处罚的，则任何一方有权将争议提交 位于北京市的中国海外经济贸易仲裁委员会，按照届时灵验的仲裁法律解释进行仲裁。 仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东说念主均具有收敛力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，延续诚笃、勤奋、尽责 地履行基金合同端正的义务，孤寒基金份额握有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不含港澳台地区法律）管 辖。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资东说念主在基金经管东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公场合和营业场合查阅。        国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）            第二十二部分         托管公约内容摘要   一、基金托管公约当事东说念主   （一）基金经管东说念主   称号：国泰基金经管有限公司   注册地址：中国（上海）目田贸易试验区浦东大路 1200 号 2 层 225 室   办公地址：上海市虹口区公说念路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层   邮政编码：200082   法定代表东说念主：周向勇   成立日历：1998 年 3 月 5 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字19985 号   组织状貌：有限职责公司   注册本钱：壹亿壹仟万元东说念主民币   存续期间：握续运筹帷幄   运筹帷幄范围：基金设立、基金业务经管、及中国证监会批准的其他业务   （二）基金托管东说念主   称号：中国确立银行股份有限公司(简称：中国确立银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   邮政编码：100033   法定代表东说念主：张金良   成立日历：2004 年 09 月 17 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号   组织状貌：股份有限公司   注册本钱：东说念主民币贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：握续运筹帷幄   运筹帷幄范围：经受公众进款；披发短期、中期、永远贷款；办理国表里结算； 办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；      国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供看护箱服务；经中 国银行业监督经管机构等监管部门批准的其他业务。   二、基金托管东说念主对基金经管东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据关联法律法例的端正及《基金合同》的约定，对基金 投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资历调或证券弃取 模范的，基金经管东说念主应按照基金托管东说念主要求的形状提供投资品种池，以便基金托 管东说念主运用关联时期系统，对基金试验投资是否相宜《基金合同》对于证券弃取标 准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭 证）。为更好地完结投资办法，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主 板、创业板很是他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国 债、央行单子、金融债、企业债、公司债、次级债、场合政府债券、政府支握机 构债券、中期单子、可改造债券（含分离交游可转债）、可交换债券、短期融资 券、超短期融资券等）、债券回购、资产支握证券、同行存单、银行进款、货币 市集器用、股指期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用 （但须相宜中国证监会关联端正）。   本基金将根据法律法例的端正参与融资和转融通证券出借业务。   基金的投资组合比例为：本基金所握有的股票资产占基金资产的比例不低于 因法律法例的端正而受限定的情形除外。本基金每个交游日日终在扣除股指期货 合约需缴纳的交游保证金后，应当保握不低于交游保证金一倍的现款，其中现款 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限定，基 金经管东说念主在履行妥当模范后，不错相应挽救本基金的投资范围和投资比例端正。   （二）基金托管东说念主根据关联法律法例的端正及《基金合同》的约定，对基金 投资、融资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和挽救期限进行监督：   （1）本基金所握有的股票资产占基金资产的比例不低于 80%，投资于标的 指数成份股和备选成份股的比例不低于非现款基金资产的 80%；   （2）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金资产净值的 10%，       国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 但完全按照指数的组成比例进行投资的基金品种不受前述限定；   （3）本基金经管东说念主经管且由本基金托管东说念主托管的一说念通达式基金（包括开 放式基金以及处于通达期的如期通达基金）握有一家上市公司刊行的可流通股票， 不得越过该上市公司可流通股票的 15%，本基金经管东说念主经管且由本基金托管东说念主托 管的一说念投资组合握有一家上市公司刊行的可流通股票，不得越过该上市公司可 流通股票的 30%。完全按照指数的组成比例进行证券投资的通达式基金以及中国 证监会认定的额外投资组合可不受前述比例限定；   （4）本基金经管东说念主经管且由本基金托管东说念主托管的一说念基金握有一家公司发 行的证券，不越过该证券的 10%，但完全按照指数的组成比例进行投资的基金品 种不受前述限定；   （5）本基金投资于并吞原始权益东说念主的各种资产支握证券的比例，不得越过 基金资产净值的 10%；   （6）本基金握有的一说念资产支握证券，其市值不得越过基金资产净值的 20%；   （7）本基金握有的并吞（指并吞信用级别）资产支握证券的比例，不得超 过该资产支握证券限制的 10%；   （8）本基金经管东说念主经管且由本基金托管东说念主托管的一说念基金投资于并吞原始 权益东说念主的各种资产支握证券，不得越过其各种资产支握证券算计限制的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支握证 券。基金握有资产支握证券期间，要是其信用品级下降、不再相宜投资模范，应 在评级陈说发布之日起 3 个月内给以一说念卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不越过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金干涉寰球银行间同行市集进行债券回购最永远限为 1 年，债券 回购到期后不得延期；   （12）本基金参与股指期货交游，顺服以下投资限定： 金资产净值的 10%；在职何交游日日终，握有的买入股指期货合约价值与有价证 券市值之和，不得越过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、资产支握证券、买入返售金融资产（不含质         国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 押式回购）等； 握有的股票总市值的 20%； 计较）应当相宜基金合同对于股票投资比例的关联约定； 不得越过上一交游日基金资产净值的 20%； 不低于交游保证金一倍的现款。   （13）本基金资产总值不越过基金资产净值的 140%；   （14）本基金参与融资的，每个交游日日终，本基金握有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得越过基金资产净值的 95%；   （15）本基金参与转融通证券出借业务的，顺服以下投资限定： 借期限在 10 个交游日以上的出借证券纳入《流动性风险经管端正》所述流动性 受限证券的范围； 均计较； 素甚至基金投资不相宜端正的，基金经管东说念主不得新增出借业务；   （16）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围 保握一致；   （17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得越过基金资产净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金经管东说念主之 外的因素甚至基金不相宜该比例限定的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限资          国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 产的投资；   （18）基金握有的统共流通受限证券，其公允价值不得越过本基金资产净值 的 15%；本基金握有的并吞流通受限证券，其公允价值不得越过本基金资产净值 的 10%；   （19）本基金投资存托凭证的比例限定依照境内上市交游的股票推行，与境 内上市交游的股票合并计较；   （20）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资比例限 制。   除上述第（9）、（15）、（16）、（17）项另有约定外，因证券/期货市集波动、 证券刊行东说念主合并、基金限制变动、标的指数成份股挽救、标的指数成份股流动性 限定等基金经管东说念主之外的因素甚至基金投资比例不相宜上述端正投资比例的，基 金经管东说念主应当在关联证券可交游的 10 个交游日内进行挽救，但中国证监会端正 的额外情形除外。法律法例另有端正时，从其端正。   基金经管东说念主应当自基金合同获胜之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的 约定。基金托管东说念主对基金投资的监督与检查自基金合同获胜之日起出手。   法律法例或监管部门取消或变更上述限定，如适用于本基金，基金经管东说念主在 履行妥当模范后，则本基金投资不再受关联限定或按变更后的端正推行。   本基金在出手进行期货投资之前，应与基金托管东说念主、期货公司三方一同就期 货开户、计帐、估值、交收等事宜另行签署公约《期货投资托管操作三方备忘录》。   （三）基金托管东说念主根据关联法律法例的端正及《基金合同》的约定，对本托 管公约第十五条第九款基金投资不容步履通过过后监督方式进行监督。   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主很是控股推动、试验 适度东说念主或者与其有紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交游的，应当相宜基金的投资办法和投资策略，遵从基金份 额握有东说念主利益优先的原则，留神利益禁止，关联交游必须预先得到基金托管东说念主的 同意，并履行信息表示义务。   （四）基金托管东说念主根据关联法律法例的端正及《基金合同》的约定，对基金 经管东说念主参与银行间债券市集进行监督。基金经管东说念主应在基金投资运作之前向基金      国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 托管东说念主提供相宜法律法例及行业模范的、经隆重弃取的、本基金适用的银行间债 券市集交游敌手名单，并约定各交游敌手所适用的交游结算方式。基金经管东说念主应 严格按照交游敌手名单的范围在银行间债券市集弃取交游敌手。基金托管东说念主监督 基金经管东说念主是否按事前提供的银行间债券市集交游敌手名单进行交游。基金经管 东说念主不错每半年对银行间债券市集交游敌手名单及结算方式进行更新，新名单确定 前已与本次剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照公约进行结算。 如基金经管东说念主根据市集情况需要临时挽救银行间债券市集交游敌手名单及结算 方式的，应向基金托管东说念主说明事理，并在与交游敌手发生交游前 3 个管事日内与 基金托管东说念主协商处罚。   基金经管东说念主负责对交游敌手的资信适度，按银行间债券市集的交游法律解释进行 交游，并负责处罚因交游敌手不履行合同而形成的纠纷及损失，基金托管东说念主不承 担由此形成的任何法律职责及损失。若未践约的交游敌手在基金托管东说念主与基金管 理东说念主确定的时间前仍未承担失约职责很是他关联法律职责的，基金经管东说念主不错对 相应损失先行给以承担，然后再向关联交游敌手追偿。基金托管东说念主则根据银行间 债券市集成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金经管东说念主没 有按照预先约定的交游敌手或交游方式进行交游时，基金托管东说念主应实时提醒基金 经管东说念主，基金托管东说念主不承担由此形成的任何损构怨职责。   （五）基金托管东说念主根据关联法律法例的端正及《基金合同》的约定，对基金 经管东说念主投资流通受限证券进行监督。   基金经管东说念主投资流通受限证券，应预先根据中国证监会关联端正，明确基金 投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策经由和风险适度轨制，留神流动 性风险、法律风险和操作风险等各样风险。基金托管东说念主对基金经管东说念主是否顺服相 关轨制、流动性风险处置预案以及关联投资额度和比例等的情况进行监督。 开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交游证券，不包括 由于发布紧要音尘或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交游 中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁如期但锁如期不解确的证券。   本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限职责公司或中 央国债登记结算有限职责公司负责登记和存管，并可在证券交游所或寰球银行间         国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 债券市集交游的证券。   本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金经管东说念主负责 关联管事的落实和调解，并确保基金托管东说念主玩忽普通查询。因基金经管东说念主原因产 生的流通受限证券登记存管问题，形成基金托管东说念主无法安全看护本基金资产的责 任与损失，及因流通受限证券存管径直影响本基金安全的职责及损失，由基金管 理东说念主承担。   本基金投资流通受限证券，不得预支任何状貌的保证金。 会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要处罚的基金投资 比例限定失调、基金流动性贵重以及关联损失的应答处罚设施，以及关联很是情 况的处置。基金经管东说念主应在初次投资流通受限证券前向基金托管东说念主提供基金投资 非公开刊行股票关联流动性风险处置预案。   基金经管东说念主对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对关联风险 选择积极灵验的设施，在合理的时间内灵验处罚基金运作的流动性问题。如因基 金多量赎回或市集发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活贵重时，基金经管东说念主 应保证提供足额现款确保基金的支付结算，并承担统共损失。对本基金因投资流 通受限证券导致的流动性风险，基金托管东说念主不承担任何职责。如因基金经管东说念主原 因导致本基金出现损失甚至基金托管东说念主承担连带抵偿职责的，基金经管东说念主应抵偿 基金托管东说念主由此遇到的损失。 金托管东说念主提交关联书面府上，并保证向基金托管东说念主提供的关联府上信得过、准确、 齐全。关联府上如有挽救，基金经管东说念主应实时提供挽救后的府上。上述书面府上 包括但不限于：   (1)中国证监会批准刊行非公开刊行股票的批准文献。   (2)非公开刊行股票关联刊行数目、刊行价钱、锁如期等刊行府上。   (3)非公开刊行股票刊行东说念主与中国证券登记结算有限职责公司或中央国债登 记结算有限职责公司订立的证券登记及服务公约。   (4)基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。      国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 会端正媒介表示所投资非公开刊行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及 总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁如期等信息。   本基金关联投资流通受限证券比例如违抗关联限定端正，在合理期限内未能 进行实时挽救，基金经管东说念主应在两个管事日内编制临时陈评话，给以公告。   (1)本基金投资流通受限证券时的法律法例顺服情况。   (2)在基金投资流通受限证券经管管事方面关联轨制、流动性风险处置预案 的建立与完善情况。   (3)关联比例限定的推行情况。   (4)信息表示情况。   （六）基金托管东说念主根据关联法律法例的端正及《基金合同》的约定，对基金 资产净值计较、基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、 基金收益分派、关联信息表示、基金宣传推介材料中登载基金功绩表现数据等进 行监督和核查。   （七）基金参与转融通证券出借业务，基金经管东说念主应当顺服审慎运筹帷幄原则， 配备时期系统和专科东说念主员，制定科学合理的投资策略和风险经管轨制，完善业务 经由，灵验留神和适度风险。基金托管东说念主将对基金参与出借业务进行监督和复核。   （八）基金托管东说念主发现基金经管东说念主的上述事项及投资指示或试验投资运作违 反法律法例、《基金合同》和本托管公约的端正，应实时以电话提醒或书面教唆 等方式文告基金经管东说念主限期纠正。基金经管东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监 督和核查。基金经管东说念主收到书面文告后应不才一管事日前实时查对并以书面状貌 给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违纪原因及 纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金托管东说念主有权 随时对文告县项进行复查，督促基金经管东说念主改正。基金经管东说念主对基金托管东说念主文告 的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应陈说中国证监会。   （九）基金经管东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、                              《基金合同》 和本托管公约对基金业务推行核查。对基金托管东说念主发出的书面教唆，基金经管东说念主 应在端正时间内回复并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托         国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 管东说念主按照法律法例、《基金合同》和本托管公约的要求需向中国证监会报送基金 监督陈说的事项，基金经管东说念主应积极配合提供关联数据府上和轨制等。   （十）若基金托管东说念主发现基金经管东说念主依据交游模范仍是获胜的指示违抗法律、 行政法例和其他关联端正，或者违抗《基金合同》约定的，应当立即文告基金管 理东说念主，由此形成的损失由基金经管东说念主承担。   （十一）基金托管东说念主发现基金经管东说念主有紧要违纪步履，应实时陈说中国证监 会，同期文告基金经管东说念主限期纠正，并将纠正结果陈说中国证监会。基金经管东说念主 无高洁事理，拒却、阻滞对方根据本托管公约端正诈欺监督权，或选择拖延、欺 诈等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主提议告诫仍不改正的， 基金托管东说念主应陈说中国证监会。   三、基金经管东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金经管东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东说念主安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需 账户、复核基金经管东说念主计较的基金资产净值和基金份额净值、根据基金经管东说念主指 令办理计帐交收、关联信息表示和监督基金投资运作等步履。   （二）基金经管东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账经管、未推行或无故蔓延推行基金经管东说念主资金划拨指示、清晰基金投资信息等 违抗《基金法》、《基金合同》、本公约很是他关联端正时，应实时以书面状貌通 知基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到文告后应实时查对并以书面状貌给基金 经管东说念主发出回函，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在 上述规如期限内，基金经管东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金托管东说念主改 正。基金托管东说念主应积极配合基金经管东说念主的核查步履，包括但不限于：提交关联资 料以供基金经管东说念主核查托管财产的齐全性和信得过性，在端正时间内回复基金经管 东说念主并改正。   （三）基金经管东说念主发现基金托管东说念主有紧要违纪步履，应实时陈说中国证监会， 同期文告基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果陈说中国证监会。基金托管东说念主无正 当事理，拒却、阻滞对方根据本公约端正诈欺监督权，或选择拖延、诈骗等技能 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金经管东说念主提议告诫仍不改正的，基金管 理东说念主应陈说中国证监会。        国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   四、基金财产的看护   （一）基金财产看护的原则 与沉寂。 况两边可另行协商处罚。基金托管东说念主未经基金经管东说念主的指示，不得自走时用、处 分、分派本基金的任何资产（不包含基金托管东说念主依据中国证券登记结算有限职责 公司结算数据完成场内交游交收、开户银行或交游/登记结算机构扣收交游费、 结算费和账户孤寒费等用度）。 定到账日历并文告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管 东说念主应实时文告基金经管东说念主选择设施进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金 经管东说念主应负责向关联当事东说念主追偿基金财产的损失，基金托管东说念主对此不承担任何责 任。 管基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 理东说念主或基金经管东说念主奉求的注册登记机构开立并经管。召募的股票按照交游所和注 册登记机构的法律解释和经由办理股票的冻结与过户。 网下股票认购所召募的股票市值）、基金份额握有东说念主东说念主数相宜《基金法》、《运作 办法》等关联端正后，基金经管东说念主应将属于基金财产的一说念资金划入基金银行账 户，注册登记机构应将网下股票认购所召募到的股票划入以基金托管东说念主和基金联 名方式开立的证券账户下，同期在端正时间内，基金经管东说念主应遴聘具有从事证券 关联业务资历的管帐师事务所进行验资，出具验资陈说。出具的验资陈说由参加         国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为灵验。 按端正办理退款等事宜。对于基金召募期间网下股票认购所召募的股票，发售代 理机构应给以解冻。   （三）基金银行账户的开立和经管 金经管东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主保 管和使用。 东说念主和基金经管东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金 的任何账户进行本基金业务之外的行径。 办理基金资产的支付。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和经管 基金联名的证券账户。 管东说念主和基金经管东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行径。 经管和运用由基金经管东说念主负责。   证券账户开户费由本基金财产承担。此项开户费由基金经管东说念主先行垫付，待 托管居品启始运营后， 基金经管东说念主可向基金托管东说念主发送划款指示，将代垫开户费 从本基金托管资金账户中扣还基金经管东说念主。账户开立后，基金托管东说念主应实时将证 券账户通达信息文告基金经管东说念主。 结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职责公司的 一级法东说念主计帐管事，基金经管东说念主应给以积极协助。结算备付金、结算保证金、交      国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 收资金等的收取按照中国证券登记结算有限职责公司的端正以及基金经管东说念主与 基金托管东说念主签署的《托管银行证券资金结算公约》推行。 经管东说念主和托管东说念主协商阐明主要办理东说念主。账户刊出期间，主要办理东说念主如需另一方提 供配合的，另一方应给以配合。 他投资品种的投资业务，触及关联账户的开立、使用的，若无关联端正，则基金 托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的端正推行。   （五）债券托管专户的开设和经管   《基金合同》获胜后，基金经管东说念主负责以本基金的口头肯求并取得干涉寰球 银行间同行拆借市集的交游资历，并代表本基金进行交游；基金托管东说念主根据中国 东说念主民银行、银行间市集登记结算机构的关联端正，以本基金的口头在银行间市集 登记结算机构开立债券托管账户，握有东说念主账户和资金结算账户，并代表本基金进 行银行间市集债券的结算。基金经管东说念主和基金托管东说念主共同代表本基金订立寰球银 行间债券市集债券回购主公约。   （六）其他账户的开立和经管 合同》约定的其他投资品种的投资业务时，要是触及关联账户的开设和使用，由 基金经管东说念主协助托管东说念主根据关联法律法例的端正和《基金合同》的约定，开立有 关账户。该账户按关联法律解释使用并经管。   （七）基金财产投资的关联有价凭证等的看护   基金财产投资的关联什物证券、银行进款开户证实书等有价凭证由基金托管 东说念主存放于基金托管东说念主的看护库，也可存入中央国债登记结算有限职责公司、中国 证券登记结算有限职责公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司或单子营业中心 的代看护库，看护凭证由基金托管东说念主握有。什物证券、银行如期进款证实书等有 价凭证的购买和转让，按基金经管东说念主和基金托管东说念主两边约定办理。基金托管东说念主对 由基金托管东说念主之外机构试验灵验适度或看护的资产不承担看护职责。   （八）与基金财产关联的紧要合同的看护       国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   与基金财产关联的紧要合同的签署，由基金经管东说念主负责。由基金经管东说念主代表 基金签署的、与基金财产关联的紧要合同的原件分别由基金经管东说念主、基金托管东说念主 看护。除本公约另有端正外，基金经管东说念主代表基金签署的与基金财产关联的紧要 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息表示公约及基金投资业务中产生 的紧要合同，基金经管东说念主应保证基金经管东说念主和基金托管东说念主至少各握有一份本来的 原件。基金经管东说念主应在紧要合同签署后实时以加密方式将紧要合同传真给基金托 管东说念主，并在三十个管事日内将本来投递基金托管东说念主处。紧要合同的看护期限为《基 金合同》绝交后 15 年，法律法例另有端正的从其端正。   五、基金资产净值计较和管帐核算   （一）基金资产净值的计较、复核与完成的时间及模范 每个管事日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数目计较，精准到   基金经管东说念主于每个管事日计较基金资产净值及基金份额净值，并按端正公告。 《基金合同》的端正暂停估值时除外。基金经管东说念主每个管事日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金经管东说念主 按约定对外公布。   （二）基金资产估值方法和额外情形的处理   基金所领有的股票、债券、股指期货合约和银行进款本息、应收款项、其它 投资等资产及欠债。   本基金所握有的投资品种，按如下原则进行估值 ：   （1）证券交游所上市的有价证券的估值 市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变 化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交游日的市价（收 盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响      国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 证券价钱的紧要事件的，可参考类似投资品种的现行市价及紧要变化因素，挽救 最近交游市价，确定公允价钱。 收用第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。 跃市集时选择估值时期确定其公允价值进行估值。如成本玩忽近似体现公允价值， 应握续评估上述作念法的妥当性，并在情况发生改变时作念出妥当挽救。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 并吞股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值。 值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 况下，应以活跃市集上未经挽救的报价当作计量日的公允价值进行估值；对于活 跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，按成本应答市集报价进行挽救， 阐明计量日的公允价值；对于不存在市集行径或市集行径很少的情况下，则选择 估值时期确定公允价值。 通过巨额交游取得的带限售期的股票等刊行时明确一如期限限售期的股票，按监 管机构或行业协会关联端正确定公允价值。   （3）对寰球银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于 含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未诈欺回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在明显互异，未上市期 间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）并吞债券同期在两个或两个以上市集交游的，按债券所处的市集分别        国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 估值。   （5）进款的估值方法   握有的银行如期进款或文告进款以本金列示，按公约或合同利率逐日阐明利 息收入。   （6）因握有股票而享有的配股权，选择估值时期确定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （7）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化的，选择最近交游日结 算价估值。国度有最新端正的，按其端正进行估值。   （8）本基金参与转融通证券出借业务的，按照关联法律法例和行业协会的 关联端正进行估值。   （9）如有可信把柄标明按上述方法进行估值不行客不雅反应其公允价值的， 基金经管东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。   （10）本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交游的股票推行，国度 有最新端正的，按其端正进行估值。   （11）关联法律法例以及监管部门有强制端正的，从其端正。如有新增事项， 按国度最新端正估值。   如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗《基金合同》订明的估值方法、 模范及关联法律法例的端正或者未能充分孤寒基金份额握有东说念主利益时，应立即通 知对方，共同查明原因，两边协商处罚。   根据关联法律法例，基金资产净值计较和基金管帐核算的义务由基金经管东说念主 承担。本基金的基金管帐职责方由基金经管东说念主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经关联各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一请安见的，基金 经管东说念主向基金托管东说念主出具加盖公章的书面说光芒，按照基金经管东说念主对基金资产净 值的计较结果对外给以公布。   基金经管东说念主、基金托管东说念主按估值方法的第(9)项进行估值时，所形成的缺点 不当作基金份额净值舛讹处理。      国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   （三）基金份额净值舛讹的处理方式 净值舛讹；基金份额净值出现舛讹时，基金经管东说念主应当立即给以纠正，通报基金 托管东说念主，并选择合理的设施预防损失进一步扩大；舛讹偏差达到基金份额净值的 基金份额净值的 0.5%时，基金经管东说念主应当公告，并报中国证监会备案；当发生 净值计较舛讹时，由基金经管东说念主负责处理，由此给基金份额握有东说念主和基金形成损 失的，应由基金经管东说念主先行赔付，基金经管东说念主按差错情形，有权向其他当事东说念主追 偿。 偿时，基金经管东说念主和基金托管东说念主应根据试验情况界定两边承担的职责，经阐明后 按以下条件进行抵偿：   (1)本基金的基金管帐职责方由基金经管东说念主担任，与本基金关联的管帐问题， 如经两边在对等基础上充分议论后，尚不行达成一致时，按基金经管东说念主的建议执 行，由此给基金份额握有东说念主和基金财产形成的损失，由基金经管东说念主负责赔付。   (2)若基金经管东说念主计较的基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐明后公告，而 且基金托管东说念主未对计较过程提议疑义或要求基金经管东说念主书面说明，基金份额净值 出错且形成基金份额握有东说念主损失的，应根据法律法例的端正对投资者或基金支付 抵偿金，就试验向投资者或基金支付的抵偿金额，基金经管东说念主与基金托管东说念主按照 经管费和托管费的比例各自承担相应的职责。   (3)如基金经管东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的计较结果，天然屡次再行 计较和查对，尚不行达成一致时，为幸免不行按时公布基金份额净值的情形，以 基金经管东说念主的计较结果对外公布，由此给基金份额握有东说念主和基金形成的损失，由 基金经管东说念主负责赔付。   (4)由于基金经管东说念主提供的信息舛讹（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值计较舛讹而引起的基金份额握有东说念主和基金财产的损失，由 基金经管东说念主负责赔付。 其他不可抗力原因，基金经管东说念主和基金托管东说念主天然仍是选择必要、妥当、合理的         国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 设施进行检查，然则未能发现该舛讹而形成的基金资产估值舛讹，基金经管东说念主、 基金托管东说念主衔命抵偿职责。但基金经管东说念主、基金托管东说念主应积极选择必要的设施消 除或放松由此形成的影响。 以基金经管东说念主计较结果为准。 通行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额握有东说念主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 业时； 产价值时； 格且选择估值时期仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商一 致的，基金经管东说念主应当暂停估值；   （五）基金管帐轨制   按国度关联部门端正的管帐轨制推行。   （六）基金账册的建立   基金经管东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐陈说。基金经管东说念主独速即 设立、记录和看护本基金的全套账册。若基金经管东说念主和基金托管东说念主对管帐处理方 法存在分歧，应以基金经管东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找 到错账的原因而影响到基金资产净值的计较和公告的，以基金经管东说念主的账册为准。   （七）基金财务报表与陈说的编制和复核   基金财务报表由基金经管东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金经管东说念主编制的基金财务报表后，进行沉寂的复核。核 对不符时，应实时文告基金经管东说念主共同查出原因，进行挽救，直至两边数据完全       国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 一致。   (1)报表的编制   基金经管东说念主应当在每月收尾后 5 个管事日内完成月度报表的编制；在季度结 束之日起 15 个管事日内完成基金季度陈说的编制；在上半年收尾之日起两个月 内完成基金中期陈说的编制；在每年收尾之日起三个月内完成基金年度陈说的编 制。基金年度陈说中的财务管帐陈说应当经过相宜《中华东说念主民共和国证券法》规 定的管帐师事务所审计。《基金合同》获胜不及两个月的，基金经管东说念主不错不编 制当期季度陈说、中期陈说或者年度陈说。   (2)报表的复核   基金经管东说念主应实时完成报表编制，将关联报表提供基金托管东说念主复核；基金托 管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行挽救，挽救以国度关联端正为准。   基金经管东说念主应留足充分的时间，便于基金托管东说念主复核关联报表及陈说。   （八）基金经管东说念主应在编制季度陈说、中期陈说或者年度陈说之前实时向基 金托管东说念主提供基金功绩比拟基准的基础数据和编制结果。   六、基金份额握有东说念主名册的看护   基金份额握有东说念主名册至少应包括基金份额握有东说念主的称号和握有的基金份额。 基金份额握有东说念主名册由基金注册登记机构根据基金经管东说念主的指示编制和看护，基 金经管东说念主和基金托管东说念主应分别看护基金份额握有东说念主名册，保存期不少于 15 年。 如不行妥善看护，则按关联法例承担职责。   在基金托管东说念主要求或编制中期陈说和年度陈说前，基金经管东说念主应将关联府上 送交基金托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的信得过性、准确性和齐全 性。基金托管东说念主不得将所看护的基金份额握有东说念主名册用于基金托管业务之外的其 他用途，并应顺服阴私义务。   七、争议处罚方式   因本公约产生或与之关联的争议，两边当事东说念主应通过协商处罚，如经友好协 商未能处罚的，则任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会，仲 裁地点为北京市，按照中国海外经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁法律解释进行仲         国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号） 裁。仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东说念主均有收敛力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金经管东说念主和基金托管东说念主职责，各自延续 诚笃、勤奋、尽责地履行《基金合同》和本托管公约端正的义务，孤寒基金份额 握有东说念主的正当权益。   本公约受中国法律（为本公约之目的，不含港澳台地区法律）统领。   八、托管公约的变更、绝交与基金财产的计帐   （一）托管公约的变更模范   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其 内容不得与《基金合同》的端正有任何禁止。基金托管公约的变更报中国证监会 备案。   （二）基金托管公约绝交出现的情形   （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金经管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 东说念主、相宜《中华东说念主民共和国证券法》端正的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的管事主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   (1)《基金合同》绝交情形出面前，由基金财产计帐小组调处接纳基金；   (2)对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   (3)对基金财产进行估值和变现；   (4)制作计帐陈说；       国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）   (5)遴聘管帐师事务所对计帐陈说进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐报 告出具法律观念书；   (6)将计帐陈说报中国证监会备案并公告；   (7)对基金剩余财产进行分派。 不行实时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统共合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的一说念剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金 份额比例进行分派。   计帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产计帐陈说经相宜《中华东说念主 民共和国证券法》端正的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观念书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈说报中国证监会备 案后 5 个管事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 陈说登载在端正网站上，并将计帐陈说教唆性公告登载在端正报刊上。   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上，法律法例另有 端正的从其端正。          国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）           第二十三部分          对基金份额握有东说念主的服务     基金经管东说念主承诺为基金份额握有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金经管东说念主根据基金份额握有东说念主的需要和市集的变化，有权增多、修改这些 服务神志。     一、客户服务专线     二、客户投诉及建议受理服务     投资东说念主不错通过电话、信函、电邮、传真等方式提议盘考、建议、投诉等需 求，基金经管东说念主将尽快给予回复，并在处理程度中随时给予追踪反馈。     三、短信教唆发送服务     投资东说念主不错通过拨打基金经管东说念主客户服务电话、网站肯求订制（退订）免费 的手机短信资讯。基金经管东说念主如期或不如期向投资东说念主发送短信资讯。     四、电子邮件电子刊物发送服务     投资东说念主不错通过拨打基金经管东说念主客户服务电话、网站肯求订制（退订）免费 的电子邮件资讯。基金经管东说念主如期或不如期向投资东说念主发送电子资讯。     五、筹商基金经管东说念主 层     邮编：200082     六、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法领会的内容，请通过上述方式 筹商基金经管东说念主。请确保投资前，您/贵机构仍是全面领会了本招募说明书。      国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）           第二十四部分       其他应表示事项        公告称号                  表示媒介          日历 国泰基金经管有限公司对于旗下部分交 《中国证券报》、《上 易型通达式基金新增西部证券股份有限 海证券报》、《证券时            2023/10/30 公司为一级交游商的公告        报》、《证券日报》 国泰基金经管有限公司对于旗下部分交                   《中国证券报》、《上 易型通达式基金新增开源证券股份有限                        2023/11/23                     海证券报》 公司为一级交游商的公告 国泰基金经管有限公司对于旗下部分交 《中国证券报》、《上 易型通达式基金新增万联证券股份有限 海证券报》、《证券时              2024/2/2 公司为一级交游商的公告        报》、《证券日报》 国泰基金经管有限公司对于旗下部分交 《中国证券报》、《上 易型通达式基金新增湘财证券股份有限 海证券报》、《证券时             2024/2/23 公司为一级交游商的公告        报》、《证券日报》 国泰基金经管有限公司高等经管东说念主员变                             《中国证券报》      2024/3/27 更公告 国泰基金经管有限公司对于旗下部分交 《中国证券报》、《上 易型通达式基金新增东方钞票证券股份 海证券报》、《证券时             2024/4/16 有限公司为一级交游商的公告      报》、《证券日报》 国泰基金经管有限公司对于旗下部分交 《中国证券报》、《上 易型通达式基金新增渤海证券股份有限 海证券报》、《证券时             2024/4/17 公司为一级交游商的公告        报》、《证券日报》 国泰基金经管有限公司对于旗下部分交 《中国证券报》、《上 易型通达式基金新增民生证券股份有限 海证券报》、《证券时              2024/5/8 公司为一级交游商的公告        报》、《证券日报》 国泰基金经管有限公司对于旗下部分交 《中国证券报》、《上 易型通达式基金新增上海证券有限职责 海证券报》、《证券时             2024/5/15 公司为一级交游商的公告        报》、《证券日报》      国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）     第二十五部分       招募说明书存放很是查阅方式   本招募说明书存放在本基金经管东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场合，投 资东说念主可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件， 但应以招募说明书本来为准。基金经管东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告 的内容完全一致。      国泰沪深 300 增强策略交游型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2025 年第一号）             第二十六部分          备查文献   以下备查文献存放在本基金经管东说念主、基金托管东说念主的办公场合。投资东说念主可在办 公时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。   一、中国证监会对于准予国泰沪深300增强策略交游型通达式指数证券投资 基金注册的批复文献   二、《国泰沪深300增强策略交游型通达式指数证券投资基金基金合同》   三、《国泰沪深300增强策略交游型通达式指数证券投资基金托管公约》   四、法律观念书   五、基金经管东说念主业务资历批件、营业牌照   六、基金托管东说念主业务资历批件、营业牌照   七、中国证监会要求的其他文献                                 国泰基金经管有限公司                                  二零二五年一月六日

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